SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wrmngr
Самый полезный пост дня - Оption wheel на фьючерсе доллар/рубль
- 05 января 2022, 01:35
- |
Полная, беспросветная чушь… Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить. Просто интересно, как низко может пасть смартлаб в погоне за длинным рублем? Понаблюдаем со стороны
теги блога wrmngr
- Asset Allocation
- Black-Scholes
- DeFi
- ETF
- ETN
- GME
- hedge funds
- machine learning
- Music
- Musk
- Nkla
- Options
- PLUG
- portfolio
- reseach
- Ri
- RVI
- Si
- SPY
- TSLA
- US stocks
- usa
- VIX
- VIX индекс
- volatility
- Zacks
- акции
- Алексей Всемирнов
- антихрупкость
- Блек-Шоулз
- волатильность
- газпром
- криптовалюта
- лчи
- лчи 2021
- мобильный пост
- опцины
- опционы
- отзыв
- оффтоп
- Психоанализ и трейдинг
- рецензия на книгу
- риск
- Талеб Нассим
- теханализ
- торговые роботы
- трейдинг
- чёрный лебедь
Да как бы и пох, не? :)
А то что народ добавляет к себе в избранное, так просто топиков про опционы выходит очень мало… Профи давно не пишут (вся ценная инфа зарыта здесь в архивах), а сегодня остаётся кушать вот это…
И какой можно ожидать отклик?
З.Ы.: «средний уровень» отсутствует практически полностью
— или азбука для новичков,
— или вон как выше, только для своих
Так не будет развития темы
Пока предметного разговора нет, но надеюсь будет позже
было бы информативно и интереснее.
И сразу бы рассказал и как нужно )
При этом в предыдущих постах показывал прибыль по 500 штук в неделю.
Чтобы понять в какой ситуации данная стратегия не работоспособна, возьмите крайние случаи (бакс упадет/вырастет в 5-10 раз) и прикиньте, что будет в этом случае.
Не верю. А Вы серьёзно верите в такое?
Именно поэтому я уже год как плотно перешёл с торговли брентом на сишку. Именно потому, что кроме сферических кеней в вакууме на денежном рынке есть ЦБ, и он достаточно уверенно в последние годы контролирует границы коридора рубля.
Для меня торговля на бирже — работа бухгалтера, считать реальные цифры.
Я считаю стандартные риски по баксорублю в коридоре 70-80, форсмажорные — от 65 до 90.
С такими установками можно профитно работать.
Если считать бакс даже от 15 до 350 ( в пять раз от текущей), то работать его просто нельзя.
А значит, нет смысла рассматривать эти цифры вообще.
Всё, что выше ставки ЦБ, можно заработать ТОЛЬКО на повышенных рисках.
Иначе это неэффективность рынка, а любая неэффективность с повышенной доходностью очень быстро выявляется и выжирается крупняком.
Вадим (АА), все с ней так, кроме того что это никакая не стратегия — она не может систематически приносить 30 годовых, да еще и без риска.
Грубо справедливая цена (для риск-нейтральной меры) стреддла на деньгах ATM_Straddle = Forward x Vol x SqrtTime x 0.8. Цена пута или кола на ЦС ровно в два раза меньше. Что он там продает? недельки. Считаем с текущего рынка на 13 января 2021 (закроем глаза на то что там тупо НЕКОМУ продать — в бидах ровно два лота). ATM_Straddle = 76895 х 13% х Sqrt(8/365) х 0,8 = 1183. АТМ_Пут = АТМ_Колл = 1183/2 = 591
теперь смотрим в ордербуки на страйке 77000. пут можно продать в бид по 500 руб, колл по 250. Вот и рассыпалась сказка...
Это я так понимаю одна из формул теор. цены ?
Не совсем понимаю зачем сравнивать теор. цену со стаканом в данной стратегии. Коллы посмотрел в стакане тоже около 500 руб продаются.
Что это дает? У него же еще задействуется БА. Он потом просто пересидит если что. У него идея что все всегда вернется из за ЦБ к 76 рублям.
Не совсем понимаю зачем он все это пропагандирует. Там и так как вы заметили некому продавать, а он только себе яму роет зачем то?
Его мотивация очевидно набрать паству хомячков, возможно будет им впаривать что-то за деньги
Но согласен что стратегия не безубыточна, рискована, с просадками которые могут быть смертельны.
Методы набора паствы явно не эффективны с таким подходом. И опять остается вопрос кому паства будет продавать то ). Это надо быть совсем слепым )
Кому будет продавать паства? На его месте я бы сам и встал на бидах сильно ниже справедливых цен и с удовольствием купил бы все что нальют
Просмотрел Ваши посты до "26 ноября 2019".
Вообще ничего интересного.
Кроме, может быть, цитаты чужого твиттера про "A Volatility is the Only Real Asset Class".
В общем, если Вам есть что сказать про опционы — скажите.
Будет интересно прочитать.
А то получается, что есть куча крутых гур,
которые всё знают, но ничего не выносят для публичного обсуждения.
Рапсодия хотя бы даёт пищу для размышлений.
С уважением,