Блог им. wrmngr

Самый полезный пост дня - Оption wheel на фьючерсе доллар/рубль

    • 05 января 2022, 01:35
    • |
    • wrmngr
  • Еще
Полная, беспросветная чушь… Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить. Просто интересно,  как низко может пасть смартлаб в погоне за длинным рублем? Понаблюдаем со стороны
★1
31 комментарий
Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить. 

Да как бы и пох, не? :)
avatar
_G_, пусть расцветают все тычинки околорынка! 
avatar
У него там стерильный аквариум. ЧС уже превышает 1000. У чела просто нездоровая психика.
А то что народ добавляет к себе в избранное, так просто топиков про опционы выходит очень мало… Профи давно не пишут (вся ценная инфа зарыта здесь в архивах), а сегодня остаётся кушать вот это…
avatar
Так какие могут быть топики про опционы? Особенности временнОй структуры волы на спае? Или cross-asset relative-value volatility arb на свопционах? Это не поймет 99 процентов читателей. Вот и довольствуемся примитивом типа покрытого колла на доллар-рубль как псевдограаль для бедных
avatar
wrmngr, ну Тимофей здесь так всё устроил. Ему что важно — чтобы реклама больше крутилась. А много рекламы возможно только на простеньких топиках для бедных. Поэтому Тимофей поощряет примитив, а годный контент сразу уходит в архив.
avatar
Алексей Киселев, то, что публика тяготеет к простым, интуитивно правильным, но неверным схемам- это не вина Тимофея. Это просто способ существования хомо-сапиенс вследствие накопленного эволюционного опыта, который стимулирует подобное поведение. Очень кстати пригодившийся во времена каменного века, но гены не меняются так стремительно, как этого требует всё ускоряющийся прогресс. Часть неизбежно останутся за бортом, и это нормально
avatar
wrmngr, укоризна: мало того, что эти темы сложные, особенно вот так сразу «с вагона», так вы ещё их описываете сложно, «для своих на 146%». Очевидно, большинство даже вникать не будет.
И какой можно ожидать отклик?  

З.Ы.: «средний уровень» отсутствует практически полностью
— или азбука для новичков,
— или вон как выше, только для своих
Так не будет развития темы 
avatar
asfa, ситуация складывается так, что все эти знания на рынке РФ скорее всего будут невостребованны уже через полгода-год. развитие темы тут представляется бессмысленным. если есть предметный разговор/деловые предложения велком в личку 
avatar
wrmngr, насчёт России — согласен полностью, сейчас активно изучаю рынки США и крипты.
Пока предметного разговора нет, но надеюсь будет позже 
avatar
для тех кто не в теме, о ком речь?
Домовой / Максим Сергеев, 30 процентов без риска хочешь? ищи во вчерашних блогах  ))
avatar
Много стало эмоциональных постов и мало связанных с фондовым рынком. 
avatar
Ага, занёс падла. И коммент удалил. То что это стало лучшим топиком — позорище.
avatar
Могли бы пояснить что не так с такой стратегией ? 
 было бы информативно и интереснее.
И сразу бы рассказал и как нужно )
avatar
Вадим (АА), Автор обещает 30 годовых без риска и просадок. Стратегия настолько безрисковая, что автор готов целым 1 лотом торговать.
При этом в предыдущих постах показывал прибыль по 500 штук в неделю.

Чтобы понять в какой ситуации данная стратегия не работоспособна, возьмите крайние случаи (бакс упадет/вырастет в 5-10 раз) и прикиньте, что будет в этом случае.
avatar
sergeiponomaref, 
 возьмите крайние случаи (бакс упадет/вырастет в 5-10 раз)
 Взял. Бакс упал от 75 до 7,5 или вырос до 750.
Не верю. А Вы серьёзно верите в такое?
avatar
О'Грин, Я тоже не верю, но крайние случаи хорошо показывают изъяны
avatar
sergeiponomaref, Понятно, что и от нефти по минус 37 нынче никто не застрахован.
 Именно поэтому я уже год как плотно перешёл с торговли брентом на сишку. Именно потому, что кроме сферических кеней в вакууме на денежном рынке есть ЦБ, и он достаточно уверенно в последние годы контролирует границы коридора рубля.
 Для меня торговля на бирже — работа бухгалтера, считать реальные цифры.
 Я считаю стандартные риски по баксорублю в коридоре 70-80, форсмажорные — от 65 до 90.
 С такими установками можно профитно работать.
Если считать бакс даже от 15 до 350 ( в пять раз от текущей), то работать его просто нельзя.
 А значит, нет смысла рассматривать эти цифры вообще.
avatar
О'Грин, Я ж не говорю, что нельзя зарабатывать, я говорю, что по этой стратегии нельзя заработать 30% без риска.
avatar
sergeiponomaref, С этим вообще не спорю!
 Всё, что выше ставки ЦБ, можно заработать ТОЛЬКО на повышенных рисках.
 Иначе это неэффективность рынка, а любая неэффективность с повышенной доходностью очень быстро выявляется и выжирается крупняком.
avatar

Вадим (АА), все с ней так, кроме того что это никакая не стратегия — она не может систематически приносить 30 годовых, да еще и без риска.
Грубо справедливая цена (для риск-нейтральной меры) стреддла на деньгах ATM_Straddle = Forward x Vol x SqrtTime x 0.8. Цена пута или кола на ЦС ровно в два раза меньше. Что он там продает? недельки. Считаем с текущего рынка на 13 января 2021 (закроем глаза на то что там тупо НЕКОМУ продать — в бидах ровно два лота). ATM_Straddle = 76895 х 13% х Sqrt(8/365) х 0,8 = 1183. АТМ_Пут = АТМ_Колл = 1183/2 = 591

теперь смотрим в ордербуки на страйке 77000. пут можно продать в бид по 500 руб, колл по 250. Вот и рассыпалась сказка...

avatar
wrmngr, вы кажется гораздо лучше разбираетесь в опционах чем многие на смартлабе ).
Это я так понимаю одна из формул теор. цены ?
Не совсем понимаю зачем сравнивать теор. цену со стаканом в данной стратегии. Коллы посмотрел в стакане тоже около 500 руб продаются.
Что это дает? У него же еще задействуется БА. Он потом просто пересидит если что. У него идея что все всегда вернется из за ЦБ к 76 рублям.
Не совсем понимаю зачем он все это пропагандирует. Там и так как вы заметили некому продавать, а он только себе яму роет зачем то?
avatar
Вадим (АА), да, приближенная формула теорцены. Смысл в том, что цена 591 это примерно равновесие  и продавать опцион ниже ее смысла нет при прочих равных. БА можно задействовать а можно и не задействовать, это ничего не меняет. Это не влияет на ценообразование производных
Его мотивация очевидно набрать паству хомячков, возможно будет им впаривать что-то за деньги
avatar
wrmngr, у нас несколько разные взгляды на стратегию option wheel ).
Но согласен что стратегия не безубыточна, рискована, с просадками которые могут быть смертельны. 
Методы набора паствы явно не эффективны с таким подходом. И опять остается вопрос кому паства будет продавать то ). Это надо быть совсем слепым )
avatar
Вадим (АА), взгляды могут быть разные, но математику обмануть не получится — зуб даю.
Кому будет продавать паства? На его месте я бы сам и встал на бидах сильно ниже справедливых цен и с удовольствием купил бы все что нальют
avatar
Пень Пнём, мы скучаем, правда-правда!
avatar

Просмотрел Ваши посты до "26 ноября 2019".

Вообще ничего интересного.

 

Кроме, может быть, цитаты чужого твиттера про "A Volatility is the Only Real Asset Class".

 

В общем, если Вам есть что сказать про опционы — скажите.
Будет интересно прочитать.

 

А то получается, что есть куча крутых гур,
которые всё знают, но ничего не выносят для публичного обсуждения.

Рапсодия хотя бы даёт пищу для размышлений.

 

С уважением,

avatar
ch5oh, не интересно- не читайте. гур здесь нет, шарлатаны и мракобесы в основном («секретная» опционная конструкция, покупка «лотереек» на хвостах, продажа покрытых колов на акции как дополнительный доход — ХА! он сказал дополнительный!, и вершина идиотизма: бессмысленный и беспощадный option wheel во всех вариациях) 
avatar

теги блога wrmngr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн