Мои итоги. Декабрь 2021. Итоги 2021

Приветствую!

Прежде всего, хочу от всей души поздравить читателей Смарт-Лаба с наступающим 2022 Новым годом! Здоровья, счастья, удачи и благополучия! Исполнения всех желаний, душевного спокойствия и покорения новых амбициозных целей и вершин!

Результаты декабря 2021 и уже итоговые по всему 2021 году торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Результат месяца и года оцениваю как неудовлетворительный. Основная задача — альфа к бенчмарку не выполнена. Можно было бы найти множество красивых и не очень оправданий, например, совет Баффета оценивать стратегии, как минимум по результатам трехгодичного цикла и т.д. Но искать оправдания — тупиковый путь. По сути, будучи единоличным и частным управляющим на меня не действует множество ограничений, свойственных управляющим в тех или иных фондах, но и отсутствие ограничений означает 100% ответственность за конечный результат.

С моей стороны было бы наивно пытаться зарабатывать своей торговой стратегией, предварительно не тестируя ее на истории по разным инструментам. И на тестах она чаще всего по годам обгоняла байэндхолд по тестируемым акциям (за редким исключением некоторых инструментов и некоторых годов). В 2021 посредственный результат получился в результате высаживания по стопам в значительном числе позиций. Не то чтобы такого не было раньше и на тестах. Такое не случалось так часто. И если «нахлобучивание» металлургов является обычным рыночным форс-мажором, который стратегии должны учитывать, то длинные стопосъемы, которые стали появляться при удлинении торговых сессий на тонком рынке — это то, к чему стратегия не была готова. В момент тестирования такого в ликвидных инструментах типа SIBN и прочих не наблюдалось.

Значит грядет новый цикл тестирования. И изменений тоже)
На текущий момент портфель весьма консервативен. Скорее всего, сильно не изменится до появления ясности по ставкам ЦБ РФ и ФРС и окончания тестирования.

Берегите себя! Еще раз успехов и здоровья!