Индикатор соглашения, торговля очевидностей и переоптимизация МТС

       Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством. Естественно с целью ее совершенствования вы накладываете на систему дополнительные фильтры, каждый из которых  должен отсеивать зерна от плевел, тем самым совершенствуя первоначальную торговую систему. Но удивительное дело – чем больше фильтров вы накладываете, тем хуже становится система! Почему?
       Трейдерам, с МТС не работающим, в свою очередь, наверное, приходилось сталкиваться с таким эффектом – когда ситуация для трейда настолько идеальна, когда кажется все так очевидно, и просто сама фортуна идет в руки, а ваша уверенность в прибыльности трейда просто зашкаливает, то прямо по всем законам подлости именно этот трейд и выходит дико убыточным! Почему?
Чтоб понять почему и почему, нужно вспомнить, что такое есть индикатор соглашения, описанный классиками.
       Напомню, индикатор соглашения – это доля трейдеров и аналитиков, считающих будущее рынка в одном направлении, вверх или вниз. Если доля, считающих, скажем, за вверх, сильно зашкаливает – рынок, скорее всего, находится на вершине и его обрушение очень вероятно. Механизм действия индикатора в принципе меньшинства победителей. Большинство, особенно на рынках, почти всегда ошибается, следовательно, если оно солидарно уверено в чем-то, то этого чего-то наверняка не случится, а случится обратное.
       Очевидно, что люди для составления своего мнения о каком-то рынке и далее для принятия решений о сделках используют какие-то аргументы. Выходит, что если количество мыслящих в одну сторону трейдеров и аналитиков максимально, то и максимально количество аргументов за то, чтобы мыслить в эту сторону. Получается, перегруз аргументации по отношению к прогнозированию поведения рынков губит качество такого прогноза. Парадоксально, но факт!
       Теперь вернемся к торговле очевидностей. Когда ситуация идеально для трейда? — Когда аргументация в пользу трейда зашкаливает, и буквально все свидетельствует в его пользу. Получаем маленькое такое, пусть в голове отдельно взятого трейдера, но все-таки соглашение по этой сделке. Индикатор внутреннего соглашения этого трейдера зашкаливает. Кроме того, когда все очевидно, то эту очевидность, скорее всего, видят и огромная масса других трейдеров, что опять же выводит ситуацию на вероятное уже массовое соглашение.
       И наконец, вернемся к переоптимизации МТС. Любой положительный сигнал, отсеянный МТС-фильтром, можно считать за аргумент в пользу сделки. Больше фильтров прошел сигнал – больше аргументов за сделку. А сильно увеличивая аргументацию в пользу сделки, мы опять натыкаемся на возможный перегрев индикатора соглашения, правда, теперь уже в виде массовой фильтрации потенциальной сделки.
       Недаром есть полезная, в трейдинге особенно, поговорка – «Лучшее – враг хорошего».
 
 По материалам http://vsemirnov.ru/