SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- comon.ru
- Finam
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- большие деньги
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- вложения в недвижимость
- грааль
- Диверсификация
- Дивидендные акции
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги месяца
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- криптовалюта
- кросс сделки
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- МТ5 - Открытие
- налоговый вычет
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- робот
- роботы
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- Системы
- системы торговли
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эквити
- эксель
- эксперемент
в бренте то контанго, то беквордация. Да и сами параметры существенно плавают. Про Leverage Effect расскажете поподробнее?
Дмитрий Овчинников, волатильность растет на падениях и падает на ростах. Что приводит к тому, что Нефть, как и ФР, растет медленно (long-длинный), а падает быстро (short-короткий).
То есть в самих названиях позиций уже зашита информация о времени их удержания и работающих стратегиях.
Нефть вроде в контанго в среднем торгуется, но не буду врать — не знаю. Si точно в контанго.
в том то и дело, что уже пилил, потом не пилил, теперь снова размышляю.
«понять истинные причины этого явления в этом алгоритме». По идее, такие отмазки вида: «рынки валятся быстрее, поэтому шорт надо ставить другие параметры», не совсем прокатывают. Когда еще подобным занимался, всегда было мнение, что есть такая характеристика рынка, которая влияет на алго, в зависимости от этого надо и делить алго по параметрам. То есть, разделение лонг и шорт только на пути к этому.
Мне еще статья понравилась от Евгения Логунова, где он поэтапно расписывает, как пилить набор параметров для алго. Когда нибудь, я это попробую
спасибо, поищу статью Евгения. Хотя в его статьях я обычно понимаю только первое и последнее предложение.
Так что тут многое от состояния рынка зависит, и лучше использовать фильтры, отключая вход в шорт на растущем рынке и вход в лонг на падающем.
здесь позиционная торговля. Куда двигается в целом рынок меня, по гамбургскому счету в этой системе не интересует.
Более того, нефть достаточно слабо коррелирует как с фондовым, так и с валютным рынком.
В общем, каждый делает под себя и сам несет ответственность за результат. Единых правил такого рода быть не должно.
только лонг или только шорт это немного о другом. Это уже следующий шаг- внесение дисбаланса по весу отдельных систем для лонга и шорта. Более того, тоже самое можно сделать и в системе лонг/шорт.
Скажем, многие институционалы имеют шорты под запретом. Поэтому акции — только лонг. Если при этом имеют, условно, лимит 10% на хедж производными, то приходится разрабатывать только шорт на фьюче на индекс.
Это просто пример, но показательный.
но ваш пример больше про необходимость применения подобных методик, вызванную определенными ограничениями.
Отсюда можно поразмышлять на тему использования неэффективностей, вызванных этим ограничением у инстуционалов, но не о вопросе использования методик в частном алго.
а в какие случаях НЕ дает? Анализировали?
Бектестить такие штуки тоже не совсем просто
даешь посты по трейдингу! Хоть это и оффтоп для смартлаба :)
это в общем то основное различие между подходом алго и ручного трейдинга. Мне все равно куда пойдет инструмент и графики я не изучаю, точнее изучаю, но не сегодняшние :)
OOS у меня всегда на реальной торговле. К сожалению.
С февраля этого года разделил систему на две — лонг и шорт.
Плюсы, которые оценил за это время:
— Кривая эквити более плавная стала, что подтверждает ваши выводы.
— Две системы позволяют одновременно сидеть и в лонге, и в шорте. Полезно, когда может рвануть в любую сторону.
— Раньше пропускал сильное движение в какую-либо сторону из-за того, что робот встал не туда и вынесло по стопу. А цена после этого летит в другую, но уже без меня ).
— получается чаще входить в позицию на пике в шорт или в самом низу на развороте в лонг.
Минусы:
— чтобы совокупный риск остался тот же, требуется в два раза снижать риск в каждой из систем. Либо увеличивать совокупный риск по торговле в целом в два раза.
— увеличилось кол-во стопов за тот же период времени в два раза. Но и кол-во прибыльных трейдов тоже увеличилось, так что это норм.
Как-то это совсем не очевидно! Я, на тестах, вижу, что использование 10 лотов по системе лонг/шорт соответствует использованию двух систем (лонг+шорт) по 10 лотов.
Дмитрий Овчинников,
ок, я не совсем точно выразился.
Я имею ввиду вполне конкретное понятие — величину суммы счета, которым я рискую в одной сделке.
Допустим, я ограничиваю себя только одной сделкой в день и беру риск 2% от счета в сделке (пусть это будет 10 контрактов для простоты).
Если я торгую сразу в лонг и в шорт, то я уже допускаю две сделки в день. Соответственно у меня выбор, либо выделить только по 1% на каждую (по 5 контрактов) или брать риск уже 4% в день и оставить по 10 контрактов на каждую систему.
спасибо понял. У меня кардинально иной подход к расчету аллокации капитала на систему. В данном случае при расчете буду использовать суммарное значение по параметрам лонг+шорт.
А для того, чтобы разнообразить жизнь стратегии есть regime switching. Когда по внешним триггерам (волатильность например) вообще одна система заменяется на другую.
у вас, видимо, намного более сложный уровень алгоритма.
В моих системах все просто, как палка. Есть условие — вошел в позицию, есть другое условие — вышел из позиции. Что происходит при этом в соседнем алгоритме/инструменте, мне все равно.
Brent — только шорт оставил.
вы меня каждый раз удивляете. То пробои волатильности только в лонг торгуете в сбере, то брент только в шорт. По той же причине, надеюсь?