Отдельные системы для шорта и лонга. А как это делаете вы?

Ров

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы трейдинг

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

425

4 847

с 8 июля 2016

40 Комментариев

Kot_Begemot
22 августа 2021, 14:14
Контангу, Leverage Effect — как минимум две статистически достоверных несимметрии.
+6
Андрей К
22 августа 2021, 14:19
пилить зоны на лонг и шорт это вроде обычный этап развития алготрейдера
+1
Иван Совяк
22 августа 2021, 14:21
В общем то известные факты, что в одной и той же стратегия (Long&Short) на растущем рынке длинные позиции будут более прибыльнее коротких, и на падающем рынке короткие позиции будут эффективнее длинных.
Так что тут многое от состояния рынка зависит, и лучше использовать фильтры, отключая вход в шорт на растущем рынке и вход в лонг на падающем.
+2
SergeyJu
22 августа 2021, 14:22
Две системы — больше параметров — больше риск переподгонки. Но ничего криминального не вижу. Тем более, для некоторых применений необходим, скажем, только лонг. Или только шорт.
В общем, каждый делает под себя и сам несет ответственность за результат. Единых правил такого рода быть не должно.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Гранд-идея: заработать даже при снижении рынка

Василий Карпунин Неопределённость на российском рынке сохраняется, а риски новых сильных движений остаются повышенными. В ближайшие полтора месяца ждём волатильности в широком коридоре и не...

Альфа-Инвестиции

19:08

🚀 Вы выдумали фондовый рынок!

Индексные фонды создавались, чтобы следовать за рынком. Но чем больше денег идет в пассивные стратегии, тем сильнее они сами начинают влиять на цены. И что будет, если у инвестора постепенно...

Market Power

17:31

USD/CAD: канадец выигрывает у доллара по очкам

Канадский доллар продолжил укрепление и вышел на очередные локальные максимумы на фоне разнонаправленной статистики из США и Канады, роста цен на нефть и снижения ожиданий по дальнейшему...

Tickmill

16:21

Рубль вниз - дивиденды Сургутнефтегаза вверх. Что ждём по итогам 2026 года?

Доллар и юань обновляют годовые максимумы против рубля. От июньских минимумов рубль ослаб почти на 20%, и валютный фактор вновь становится одним из ключевых драйверов для отдельных биржевых...