Отдельные системы для шорта и лонга. А как это делаете вы?

Ров

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговые роботы трейдинг

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

424

4 838

с 8 июля 2016

40 Комментариев

Kot_Begemot
22 августа 2021, 14:14
Контангу, Leverage Effect — как минимум две статистически достоверных несимметрии.
+6
Андрей К
22 августа 2021, 14:19
пилить зоны на лонг и шорт это вроде обычный этап развития алготрейдера
+1
Иван Совяк
22 августа 2021, 14:21
В общем то известные факты, что в одной и той же стратегия (Long&Short) на растущем рынке длинные позиции будут более прибыльнее коротких, и на падающем рынке короткие позиции будут эффективнее длинных.
Так что тут многое от состояния рынка зависит, и лучше использовать фильтры, отключая вход в шорт на растущем рынке и вход в лонг на падающем.
+2
SergeyJu
22 августа 2021, 14:22
Две системы — больше параметров — больше риск переподгонки. Но ничего криминального не вижу. Тем более, для некоторых применений необходим, скажем, только лонг. Или только шорт.
В общем, каждый делает под себя и сам несет ответственность за результат. Единых правил такого рода быть не должно.
+4

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: интрига усиливается

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на дневном графике формируется фигура продолжения...

Tickmill

15:31

С праздником!

Сегодня сотрудники «Норникеля» отмечают День металлурга и День компании . 💙 За каждым килограммом металла стоят знания, точность, ответственность и труд тысяч людей. Благодаря вашей работе...

Норникель

10:46

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Если не брать совсем низкие рейтинги, то...