Антон Иванов, немного коррелируют, конечно — чем больше протоговка тем больше там и объем, как правило.
Но, к примеру, я могу рейлганом определить уровень, это когда количество прошиваемых свечей меняется с какого-то значения на 0. А с помощью горизонтальных такое сделать не могу.
Тимофей Мартынов, да, специально искал скрин с этой картой. Любили порубать там в pro-mode, там кроме рельсы и не было ничего. Даешь чемпионат смартлаба по Q3!
Хорошая и нестандартная идея, которую к тому же не так сложно реализовать, здорово.
Как основные параметры могут выступать ширина «простреливаемого» интервала и условие поиска границы «кучности» вверх-вниз. В этом, наверное, суть данного «рецепта». Эти параметры имеет смысл рассчитывать, но не задавать коэффициентами. Спасибо за идею, коллега.
Крутая идея. Использовал подобное для поиска консолидаций (количество пересечений за период) но вот с такой точки зрения (поиск границ консолидации по профилю прострелов) не смотрел.
«Ну и последнее. На графике «Доллар рубль графики-онлайн» есть движение вниз примерно на 600 пунктов. Это много для текущего рынка и для этого таймфрейма. Так вот в такой день, бот неизбежно должен заработать. Даже если стоял изначально не в ту сторону.»
А вот с этим не согласен. Если портфель ботов то по разному может быть. У меня часть стояла в правильную сторону с 21.07 или даже раньше, а один долгосрочный вышел из лонга но не зашел в шорт. А до этого высидел в шорте с 08.07 по 26.07.
quant_trader, я же дописал, что утверждение касается текущего таймфрейма. И да, это не касается портфеля различных стратегий. Но для трендового бота данного таймфрейма считаю необходимым подобный день закрывать в плюс.
Но, к примеру, я могу рейлганом определить уровень, это когда количество прошиваемых свечей меняется с какого-то значения на 0. А с помощью горизонтальных такое сделать не могу.
Как основные параметры могут выступать ширина «простреливаемого» интервала и условие поиска границы «кучности» вверх-вниз. В этом, наверное, суть данного «рецепта». Эти параметры имеет смысл рассчитывать, но не задавать коэффициентами. Спасибо за идею, коллега.
Чаще использую рейлган «онлайн» и учитываю уменьшается или увеличивается текущая плотность.
«Ну и последнее. На графике «Доллар рубль графики-онлайн» есть движение вниз примерно на 600 пунктов. Это много для текущего рынка и для этого таймфрейма. Так вот в такой день, бот неизбежно должен заработать. Даже если стоял изначально не в ту сторону.»
А вот с этим не согласен. Если портфель ботов то по разному может быть. У меня часть стояла в правильную сторону с 21.07 или даже раньше, а один долгосрочный вышел из лонга но не зашел в шорт. А до этого высидел в шорте с 08.07 по 26.07.