Блог им. Bishop

Как обогнать фонды на примере FAAMG

    • 13 февраля 2021, 14:52
    • |
    • Bishop
  • Еще
Если посмотреть на состав портфелей крупных фондов, то у всех первые строчки позиций будет занимать «пятёрка» FAAMG, которая по сути и двигает весь рынок.

На процентном графике всех эти компаний легко заметить, как на протяжении времени регулярно меняются лидеры роста. Этим можно эффективно пользоваться.

Как обогнать фонды на примере FAAMG

Формируем портфель FAAMG в равных долях. Раз в квартал приводим стоимость всех позиций к одному значению, продаём часть подорожавших бумаг и покупаем часть подешевевших. Тем самым мы фиксируем часть прибыли в моменте и уменьшаем закупочные цены. Платой за это будет достаточно скромная комиссия.

Фонды такой роскоши себе позволить не могут в силу огромных позиций в этих пяти бумагах. Но рядовые инвесторы более мобильные и на горизонте от года будут гарантированно обыгрывать «жирных котов» по доходности.

Аналогичные манипуляции можно проделывать с российским индексом MOEX10, убрав из него привилегированный Сбербанк. Сейчас индекс включает в себя Polymetal, Аэрофлот, Газпром, ЛУКОЙЛ, Норникель, Полюс, Сбербанк, Татнефть, Яндекс.

Ко всему прочему ещё и неплохие дивиденды будут, которые можно попутно реинвестировать.

Когда доллар прыгнет до 150-180, вернусь на Мосбиржу именно для реализации этой идеи. :)
★5
27 комментариев
«и покупаем часть подешевевших» — а что вы будете делать, если подешевевшие еще больше подешевеют, а потом их вообще исключат из листинга?
Василий Белозеров, потому выбор пал на FAAMG — это базис всего современного фондового рынка. В целом данную стратегию успешно использую на дивидендных портфелях, в которых намного больше тикеров. Раз в квартал всегда есть сильно выстрелившие бумаги и сильно просевшие. Только делаю ещё хитрее. Полностью закрываю убыточные позиции и откупаю тут же с бОльшим количеством. Что даёт возможность обнулить доход от закрытия части подросших бумаг и не платить НДФЛ, плюс резко снижается закупочная цена. В денежном эквиваленте такой портфель остаётся прежним, но меняется его внутренняя сила, так сказать.
avatar
ЮКОС — как пример
Василий Белозеров, от этого можно застраховаться только более широкой диверсификацией. Других вариантов не существует. Возьмите 20 самых жирных тикеров из крупных фондов, если сомневаетесь. Риск на одну бумагу будет 5%, что уже хорошо.
avatar
Можtnt примерные цифры назвать что у вас выходит в итоге? И на каком временном интервале?
avatar
alvas, в Яндекс Дзене почитайте
Там у ВСЕХ инветосторах успехи.
И судя по радостной истерике, с рыка пора  уходить.
avatar
Nothing Personal, ну если откровенное уг не покупать, то в этом нет ничего такого, по крайней мере на большом интервале времени. Другое дело что прошлый год заработать можно было в разы больше и это во многих вселило уверенность в себе, что не является их заслугой 
avatar
alvas, не надо врать, в 2020 покупать можно было ВСЕ.
avatar
Nothing Personal, врать? ты читать научись, прежде чем писать… если смысла написанного не понял, то как говорилось в старой рекламе, лучше жевать, чем говорить.


avatar
alvas, если ты не враль, покажи, что с 2020 слилось.

Но ты не покажешь, потому что лучше жевать, чем говорить.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, спасибо.
Где там заводы, экспорт зерна и курянины?

Что-то никак найти не получается.
Вы же не хотите сказать, что они врут?
avatar
Nothing Personal, вон ниже ссылку глянь, спасибо доброму человеку не поленился и опередил меня

Nothing Personal, 
finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500&o=perf52w
avatarДядя Ваня СпекулянтЪ

Где там сейчас карнивал, боинг и еще 503 компании, по ссылке все можешь глянуть… всосал?))
avatar
alvas, эту стратегию использую в дивидендном портфеле. Помогает поднять среднюю доходность. Если умеете, то можете на исторических данных сами посчитать эффект от использования.
avatar
Bishop, это не быстро, у вас же данные уже готовые есть, просто время бы всем читателям сэкономили)) как время будет посчитаю конечно
avatar
alvas, FAAMG на практике не тестировал, это новая идея. Но графики говорят сами за себя. Раз в квартал/полгода/год всегда возникает сильное расхождение между тикерами, позволяющее проделать эффективную ребалансировку портфеля.
avatar
Вот некоторые мысли по теме.
Возьмем фонд FXIT. За год он дал доход в USd-40%
Если рассмотреть отдельные бумаги из фонда то они выросли за год в среднем от 55-90%, т.е. почти 1,5раза больше чем фонд. А куда делись остальная прибыль из фонда ?
Потом зачем вообще отдельные акции продавать/докупать? Зачем себя превращать в манагера -УК?
Ну подросли ок (если сентимент отличный по бумаге че ее фиксить, у нее запал на дальнейший рост)
А те которые просели, можно так же при благоприятном сентименте докупить или держать.
Pavel, котировки меняются волнообразно с разными амплитудами. Почему бы не забирать прибыль в моменте? Ни политика, ни религия этому не мешают, а вот кошелёк только спасибо скажет. :)
avatar
Bishop, это понятно.
Дело в том что по фонду фикситься не айс.
Я обслуживаюсь у РосБрокера:
1. Нужно будет платить налог, а я хочу ЛДВ.
2. Перспективы дальнейшего роста очевидны.
3. Напрягает спред.
4. Пофиксенная прибыль всеравно уйдет в АйТи и Биотех. А зачем если он итак на руках.

Соглашусь что только одни есть вариант это сделать, перейти из фонда в акции и сравнить потом доху.
На российском рынке бенчмарком по ИТ может FXIT служить. По нему за год доха +42% USD
Есть уже ETF конкретно на FAAMG! Ничего делать не нужно.
avatar
elber, это какой?)
Закупаюсь на хаях, FNGS, FNGO, FNGU  (1x-2x-3x Leveraged)
Facebook (FB) 10% Apple (AAPL) 10% Amazon (AMZN) 10% Netflix (NFLX) 10% Alphabet (GOOGL) 10% Alibaba (BABA) 10% Baidu (BIDU) 10% NVIDIA (NVDA) 10% Tesla (TSLA) 10% Twitter (TWTR) 10%

Частично:

ARK Innovation, ARK Next Generation Internet.

Но пока они проигрывают: TECL, TQQQ и SOXL.

Посмотрим, что дальше будет.
avatar

elber, дк я думал реально есть етф только на 5 компаний из FAAMG)

Закупаюсь на хаях, такого нет, чисто реального. Но можно взять Насдак с 3 плечами и это отыгрывается.
avatar
elber, по сути они все такие только с разным балластом в виде сотен остальных тикеров на десятые и сотые доли процентов. :)
avatar
elber, статья как раз про то, как обыграть такие фонды. :)
avatar
идеологически не согласен с исключением из индекса нетфликс и замены его на майкрософт (faang=>faamg).
Майкрософт в этой группе — достаточно старые и достаточно консервативные деньги. Исключение нетфликса и замена его на майкрософт делают индекс с одной стороны менее подвижным и более стабильным.
avatar

теги блога Bishop

....все тэги



UPDONW