Блог им. Buybuy

Ответ на математическую задачку про золото или как СЛ стремительно превращается в Тинькофф-Инвестиции. Наверное, этого хочет Тимофей)

Добрый день, коллеги!

Прошло 3 часа, а никто не огласил правильный ответ. Судя по количеству просмотров — чувствую, как скрепят мозги, перья и клавиатуры.
Однако, поскольку задачка была про тренировку мозгов — не имею права больше Вас мучить.

Про заголовок — СЛ начинает учить нас, что для работы на рынке мозги не нужны, достаточно крепких яиц и ММ. Это точно не так.

Про смысл поста — просто приведу анекдот:

Люди хотят похудеть, разбогатеть, подкачаться, потр@хаться, вкусно пожрать и оторваться. Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.

Про решение задачи:

1. Если партия монет/слитков может быть только настоящей или фейковой.

Ответ — достаточно распилить 1 монету. В пределе при большой партии ответ 0. Инвесторы довольны.

2. Если в партии монет/слитков может быть в среднем P фейковых изделий.

В пределе ответ 99% (надо распилить почти все монеты). Инвесторы негодуэ.

Попробую привести упрощенное рассуждение.
Тестируем n монет из N. Вероятность, что все они настоящие — (1-P)^n (партия, т.е. N, очень большая)
Чтобы при таком тесте мы ошибались реже, чем в 1% случаев, необходимо, чтобы (1-P)^n было меньше 0.01, т.е. n>-2/log10(1-P)
(это просто потому, что 1-P<1)
Для P=1% имеем n>458 (примерно)
Для P=0.1% имеем n>4603 (примерно)
Для P=0.01% имеем n>46069 (примерно)
Ну и так далее

С уважением, коллеги

ERROR DETECTED AT 14:20 MSK!

Правильный ответ 458/n при большом N. Т.е. тоже 0 в асимптотике.
Огромное спасибо уважаемому Мятежный дух за выявленный косяк.
Как говорила моя покойная бабка: век живи — век учись)

P.S. Для покупателей меньше 1000 монет могу наваять калькулятор. Но думаю, что это лишнее. Цель поста была не в этом.




46 комментариев
Я сейчас крамолу скажу, но ум, к сожалению, не дает гарантий ни на похудеть, ни на разбогатеть, на на подкачаться, ни на потр@хаться, ни навкусно пожрать и оторваться. 90-е годы это явно показали, куча умнейших людей так и не смогла устроиться в жизни.
Я даже не уверен, что он дает хотя бы повышение шансов на хоть что-то, т.к. куча примеров когда посредственности и бездарности добиваются таких высот, которые умным людям и не снились.
Что-то происходит не то с обществом и его ценностями
avatar
iireg, в среднем по больнице это так

Но исключения тоже присутствуют)
Приведите пример сложной задачи, которую успешно решил дилетант.

С уважением
Мальчик Buybuy, ковчег?
avatar
Grg788, не, не канает

Там подсказка была от уважаемого чела)

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Там подсказка была от уважаемого чела)

инсайд! 
avatar
Мальчик Buybuy, Не знаю правда это или неправда, но дело было так.
Ученым задали задачку, как построить из 6 спичек, 4 правильных треугольника, чтобы каждая сторона была равна одной спичке, так они ее не решили.
Ту же задачку задали детям в песочнице, они решили ее через несколько минут.
Просто ученные все видят в плоскости, а люди попроще умом, умеют включать воображение.
avatar
Boris, фейк

Берем равносторонний треугольник и тратим 2 спички на выкладывание каждой из сторон. Простая планиметрия, никакого пространственного мышления.

С уважением
Мальчик Buybuy, видимо, все-таки равносторонний
avatar
Grg788, так я и написал про равносторонний, не?

Ну это если спички одинаковой длины)

С уважением
Мальчик Buybuy, не не, а да. Сначала написал, потом вчитался
avatar
Мальчик Buybuy, 
А что там Вы про 2 спички говорили? Можно картинку, как это получается?
avatar
Boris, элементарно

Берем равносторонний треугольник и выкладываем каждую сторону из последовательно выложенных в линию 2-х спичек.

С уважением

P.S. Про 4 треугольника вы изначально ничего не писали
Мальчик Buybuy, Вот видите и Вы все воспринимаете на плоскости.
А значит Вы действительно ученный. Без обид.
avatar
Boris, нет

Было бы про 4 треугольника — написал бы про тетраэдр)
Как говорила моя покойная бабка: какой вопрос — такой и ответ)

С уважением
Мальчик Buybuy, Ну выкрутились ладно, я ведь тоже немного вначале Вас
в заблуждение ввел. Я просто думал что ученного с толку сбить сложно, а оказывается нет.
avatar
iireg, очевидно, что в бандитском обществе успешнее бандиты и люди с таким мышлением.
в развитой среде другие предпочтения.

avatar
@Мальчик Buybuy , любопытно. Вы попались на собственную удочку: для P<=1% n=0, т.к. требуемая вероятность (99%) заложена «по построению».
avatar
Мятежный дух, сорри — не догоняю

Для малых P необходимое n растет почти экспоненциально (N все же конечно)
Но 100% монет пилить не надо. Для достижения доверительной вероятности 99% достаточно распилить около 99% монет.
Подробное доказательство приводить не хочу — #многобукофф.
Но ход мыслей понятен.

С уважением
Мальчик Buybuy, сделав 458 пробы вы получили P<=1%. Зачем продолжать?
avatar
Мятежный дух, эх

Да просто потому, что при P<1% потребуется больше проб.
Хотя при P<1% ничего тестировать не надо.

Вы правы. Нашел ошибку. С полным решением заморачиваться не надо, наверное.

Спасибо огромное за Ваше внимание.

«Никто не читает контракт» © Лиз Херли в Bedazzled

С уважением
Мальчик Buybuy, продолжение будет? Вы указали потери 25% при проведении пробы. Я думал, что будет какая-то целевая функция.
avatar

Мятежный дух, это была заготовка

Базовая задача была на максимум вероятности.
Причем на проверку партии (фейковой или настоящей).
Но до этого никто не догадался.

Более сложную задачу я решил с ошибкой — спасибо за Вашу поправку.

Можно решать задачу с минимизацией потерь инвестора при проверке. В смысле при тесте фейка потеря 100%, при тесте нормальной монеты — 25%.

Я готов это сделать, но судя по активности обсуждения, сама тема никому не интересна.

С уважением

То есть вы сами не поняли, что спросили, сами не поняли, что ответили, но — сразу же утверждаете, что, цитирую, «все п»№(*расы на месте, и их полку даже немного прибыло".

В общем, зря вы вернулись, и правда чувствую, что в полку прибыло.
avatar
MadQuant, ну кстати

Вас читать по-прежнему интересно.
Правда, не понимаю Вашей мотивации. У меня она своя, кэптивная )))
А.Г. пишет мало, Eugene Logunov ушел в закрытый блог, Антон и Стас вообще куда-то пропали...

С уважением
распилили монеты и…? дальше что ?

? если есть фальшивые? если фальшивых нет?
Приведите пример сложной задачи, которую успешно решил дилетант.

Прогнозирование движений рынка — достаточно сложная? Если достаточно, то чего-то достигшие и что-то соображающие единицы удивительно часто происходят из  «дилетантов». Среди них мало людей с профильным образованием, типа экономического до математического. И это не только мне заметно.


avatar
старый трейдер, согласен

Прогнозирование рынка — это очень сложная задача.
Я занимаюсь этой тематикой уже 25 лет (в феврале исполнилось).
Думаю, что достиг определенных успехов.
В успех дилетантов не верю.

Ну или порадуйте нас своими успехами.
Это я искренне. Без подъебки.

С уважением
Мальчик Buybuy, у меня стаж сопоставимый (успехи есть, как-то даже приглашал общаться), поэтому дилетантом назваться не могу. Речь о лично знакомых людях, которые удивили, поскольку лет через 5-7 умудрялись насобачиться неплохо «видеть» рынок, а потом — либо соорудить ботов, либо торговать руками. Первый — медик, второй — технолог пищепрома, а третий — недоучившийся психолог. Отмечу особо, что мое влияние не было решающим, немного говорил о том, что можно нарыть самостоятельно.
avatar
старый трейдер, охотно верю

Бычий рынок уравнивает и профи, и дилетантов.
В US он стартовал в 1986 (даже не в 1991) и пока не закончился.
В своих исследованиях я отдаю приоритет FX, потом ставлю крипту, в оконцовке — акции (страна не имеет особого значения).
Опционы не использую, т.к. модель МБШ считаю лютым трэшем, а свою пока не разработал. Но я работаю над этим)

Если есть, что обсудить — можно в личку. Если нужно посмотреть на мою эквити — можно тоже в личку. Не понимаю смысл публикации результатов на публичных ресурсах. Надеюсь, что не пойму никогда.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Бычий рынок уравнивает и профи, и дилетантов.

Подразумевалось движущееся в любую сторону, без тренда. Предположу, что шаблоны системы образования мешают  достаточно, чтобы некоторые дилетанты могли прорваться. Где-то тут писал в топике, что гуманитариям легче (я-технарь). И самое примечательное, труднее всего достучаться до разума профессионалов-экономистов.
В US он стартовал

Несколько раньше. Этт все понятно, когда, кто, и почему, включая макроподноготную, не дилетант.
Если есть, что обсудить — можно в личку. Если нужно посмотреть на мою эквити — можно тоже в личку. Не понимаю смысл публикации результатов на публичных ресурсах. Надеюсь, что не пойму никогда.

Аналогично, тоже приглашаю. Если заметили, периодически пытаюсь публично и безвоздмездно подтолкнуть к анализу объемов, к ордерлогам и т.д., примерно как и упомянутых своих знакомых.
avatar
старый трейдер, да я и не против ни разу

Я не скрываю свой подход к рынку. Просто считаю, что он никому будет не интересен. Т.к. это чисто феноменологическая теория (вроде классической термодинамики). А инструменты вынужденно сложные — в частности и цены активов, и эквити живут в линейных топологических пространствах, точнее, в их тензорных произведениях. Дело в том, что для цены актива и эквити ТС нет никакого «нормального» скалярного произведения, нет даже меры, есть только полумера. И это очень сильно усложняет все рассуждения.

К диалогу открыт.

С уважением

P.S. Объемы — это трэш, IMHO. Готов предоставить индикатор, очень неплохо эмулирующий объем, только по показаниям цены актива.
Мальчик Buybuy, ну вот как за 25 лет можно было прийти к выводам что
«Объемы — это трэш»? Практики в полном недоумении. Может ну его — тензорное произведение это. Мазня а не искусство. 

avatar
Ынвестор, ну....

Потому что я уверен, что это так

Могу объяснить подробно и с примерами.
Если это интересно, конечно.

С уважением
Мальчик Buybuy, ну можно и отдельный топик под это дело. Интересно на доказательство посмотреть. Я опровергать его точно не буду, потому что я уверен в обратном и это приносит мне деньги. 
avatar
Ынвестор, нет никакого особого доказательства

Есть весьма древнее наблюдение.
Возьмем период (минута, час) и сложим внутри него абсолютные значения приращений цен (тиков, минут).
Потом посмотрим на полученный индикатор (на минутках, часах).
Увидим, что удивительным образом он сильно похож на объем.

Так что (IMHO) приращения цен на микроуровне — иструмент, которого достаточно для анализа. Объемы, новости etc. — это дополнительный шумовой фон, затрудняющий принятие решений.

С уважением
Мальчик Buybuy, я примерно так и подумал что вы рассчитываете. Если не нашли закономерностей, то ваше право. Я нашел. Либо думаю что нашел, а на самом деле их нет. Готов заблуждаться дальше. Кстати, вы меня натолкнули на одну гипотезу — надо бы проверить.
avatar
Мальчик Buybuy, 
вроде классической термодинамики

Современная мейнстримная экономическая наука схожим образом относится к анализу. Если любопытно, посмотрите текст «Что мы знаем о макроэкономике, чего не знали Фишер и Виксел» на сайте Вышки, там кратко изложена история подхода. С моей точки зрения — нехорошо искать закономерности, природа которых неизвестна, желательно использовать матаппарат для обнаружения признаков закономерностей, причины которых понятны.
Объемы — это трэш

Вот поэтому и пишу осторожно, что лишь пытаюсь подтолкнуть. Трудно и незачем переубеждать уверенного человека. Главным преимуществом дилетантов мне кажется отсутствие подобной убежденности.
avatar
Мальчик Buybuy, и еще чуть, про безДвозДмезДность.
Человек — скотина социальная, охотнее делится накопленным с похожими на себя. Ваши высказывания о мировом цикле, об обязательной цели движения Йены и пр. выдают интерес и понимание за пределами классической термодинамики, что сближает,  большинство подобным образом думать не умеет. Поэтому показалось, что достаточно небольшого наджа, чтобы мысль пошла соответствующим путем, появились правильные вопросы. Прекрасно понимаю, что «ломать об колено» чужие представления — дело неблагодарное и настаивать не собираюсь.
avatar
Мальчик Buybuy, вот тебе раз. Помнится вы готовы были доказывать что нигде невозможно добиться масштабируемого роста. А теперь оказывается, что на бычьем рынке каждая кухарка могет. Ну в таком разе — бычий рынок не кончится никогда. Ну подумаешь, сложится вполовину, потом то опять отрастет.
avatar
Ынвестор, неправильно

Я просто спрашивал — есть ли подтвержденные примеры экспоненциального роста эквити на нормальных объемах? Ответа не было.

Мой личный счет — это пример экспоненциального роста. Но показывать его не хочу и не буду.
И да — я не торгую акциями. Пока — только FX и немного крипты. Так что экспоненциальный рост фондового рынка лично мне перпендикулярен.

С уважением
Мальчик Buybuy, все-таки здравый смысл важнее всех наук. Если есть рынок который в долгую растет, есть валюты которые в долгую обесцениваются и есть вообще воздух не стоящий ничего(крипто ваши) то куда надо заходить в поисках экспоненциального роста эквити?
avatar
Ынвестор, непростой вопрос

Попробую ответить по порядку
1. Насчет стоков, которые всегда экспоненциально растут, все не так просто. Текущий рост S&P с 1982 есть отражение денежной политики, начатой еще Гринспеном. Если Вы считаете, что так будет всегда, то, возможно, Вы ошибаетесь. С окончанием текущей волны большого суперцикла американские индексы вполне могут сложиться в 3-4 раза, отдельные стоки упадут значительно больше. Ну или посмотрите на американские стоки в период с 1968 по 1982 — ничего веселого...
2. Насчет валют, которые всегда обесцениваются вдолгую — это Вы золото имеете в виду? (валюты друг к другу обесцениваться не могут, во всяком случае все ко всем). Давайте посмотрим на золото с 1991 по 2000 — тоже не сильно весело...
3. Экспоненциальный рост эквити не обязательно связан с экспоненциальным ростом или падением торгуемого актива по отношению, скажем, к доллару. Он вполне может базироваться на определенных законах поведения цены. С моей точки зрения все активы делятся на 2 класса (исходя из поведения цены на микроуровне), эти классы торгуются отдельно, в остальном абсолютно пофиг, чем торговать.

Выбор форекса и крипты для торговли с моей стороны связан исключительно с низкими/нулевыми/отрицательными комиссиями. К осени попробую поторговать своими методами на MICEX, хотя комиссии биржи меня просто ужасают. Восхищаюсь резидентами СЛ, которые активно торгуют и регулярно поддерживают мосбиржу комиссиями.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
 «Текущий рост S&P с 1982 есть отражение денежной политики, начатой еще Гринспеном. Если Вы считаете, что так будет всегда, то, возможно, Вы ошибаетесь.»
На длительной истории конечно будет. Вы сами сказали, что даже кухарка смогла бы торговать с 1982. Хотя там обвалы были «мама не горюй».
2. Валюты обесцениваются к активам. Инфляция знаете ли. Вы будете рады удвоению капитала если цена на недвигу например вырастет в 4 раза?
3. «Выбор форекса и крипты для торговли с моей стороны связан исключительно с низкими/нулевыми/отрицательными комиссиями.»
Если комисы для вашей системы критичны, значит торговля достаточно активная. Значит плохо масштабируемая. Значит про ММВБ можно сразу забывать. Значит про экспоненциальный рост капитала тоже придется забывать (на крипте уж точно). 
avatar
Ынвестор, тут такое дело...

Экспоненциальный рост заканчивается там же, где заканчивается ликвидность.
На крипте насыщение происходит быстро — тут Вы правы.
На FX ликвидность практически бесконечная (если использовать не брокера, а межбанковские продукты типа Reuters FXAll).
На MICEX не знаю, поэтому и хочу устроить тест. Но, думаю, на фьючерсах планка насыщения не слишком высокая, не на фьючерсах комиссии совсем ужасные.

С уважением
Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.
я хочу… но не получается....… очень тяжело преодолеть генетический барьер...

п.с.
Рад, Мальчишка Купи и Продай… что Вы все еще живы....
avatar

теги блога ВПК России - лучший

....все тэги



UPDONW