Замеры линейкой SP500 - нас ждет вертикальный канал!

Всем добра!

Хочу поделиться своими наблюдениями – замерами линейкой графика SP500.

Условия: таймфрейм – день, период – с 2016 года, интервал – календарный год с 1 февраля по 31 января, масштаб графика (шкал на графике) фиксированный, замеры производятся по линии MA 50.

Живопись на графике:

1. MA 50 по цене закрытия.
2. Каналы «от руки».
3. Пара важных (на мой взгляд) уровней.
4. Годовая линейка по линии MA.

Понеслась (про вертикальный канал — в конце поста).

График 1 – 2016.

Мы можем наблюдать спокойный, планомерный, почти без резких движений растущий на 12,30% график в основном канале (этот канал очень важный вплоть до сегодняшнего дня и, я уверен, на много лет вперед). Почти пол года цена двигалась по верхней границе канала (и даже над границей), а другие пол года график гулял вокруг середины канала.

Максимальная просадка внутри года была -5,85% в июне.



График 2 – 2017.

Удивительно похожий на прошлый год – растущий на 20,35% график в канале, который в январе 2018 смог пробить сопротивление канала и существенно отрасти к концу периода замера.

Максимальная просадка внутри года была -2,87% в марте.



График 3 – 2018.

После резкого выхода из канала 2016го года в феврале произошел обвал на дно основного канала, после чего график остался в канале до осени, двигаясь уже достаточно волатильно от границы к границе канала, а осенью вышел из канала вниз, после чего попилил три месяца в боковике и свалился на первый важный уровень 2358. Общая волатильность графика удвоилась относительно 2016-2017 годов и при общем падении графика за год на -4,19% было две хорошие просадки:

на -9,20% в феврале-марте


и на -20,22% в октябре-декабре,


а максимальный рост за год, при этом, был на 13,90% с апреля по сентябрь.



График 4 – 2019.

Сохраняя волатильность 2018 года график индекса смог добраться до нижней границы основного канала 2016го года, показав общий рост по МА на 23,16%.

За год было две просадки по -6,9% — в мае и в конце июля.





График 5 – 2020.

Крутой обвал рынков весной 2020, экономическая катастрофа в мире и ряд политических кризисов не помешали графику дать общий рост на 15,76%. Весенний провал проколол важный уровень 2358 2018го года, откуда мощно отскочил ко второму сильному уровню – 3231. Далее последовала коррекция на -7,56% в июне-июле,

после чего график ушел к следующему сильному уровню 3584, откуда была вторая более существенная двойная коррекция на -9,67% в сентябре

и следом, после отскока, еще одна на -7,66% в октябре.


На фоне этих трех коррекций то, что мы видели в конце января 2021 – это не коррекция, а просто четырехдневная паника, вызванная известной историей с парой неликвидов на рынке США.

Чисто аперитив — бычков встряхнуть и мишек возбудить.

Также хочу отметить, что график 2020 выделяется на фоне всех предыдущих еще двумя аспектами (помимо глубины, длительности и количества просадок). Во-первых, это общий рост графика за год: 73,32%, если измерять строго от цены закрытия 23/03/20 до 25/01/22 без существенных просадок и откатов. На фоне такого роста две коррекции сентября-октября являются обычным боковиком, хотя уровень 3584 пробивался долго и муторно.

Во-вторых, общая волатильность графика относительно прошлого года выросла еще почти в 2 раза (или суммарно в 4 раза относительно 2016). Нездоровая тенденция, на мой взгляд.


График 6 — 2021.

2021 год – февраль – график возвращается в основной канал 2016 года, при этом он находится в нижней половине канала 2020го года. MA50 со дня на день войдет в основной канал. Внизу маячит пара сильных уровней – 3584 и 3231, наверху цели на 4400-4600 при сохранении того же ритма и (именно «и») те же 4400 в июне 2022 при возврат в основной канал. Т.е. 4400 мы увидим обязательно, разница лишь в сценариях достижения этого уровня.

Сценарии.

1. SP быстро достигает 4400 в рамках текущего канала 2020го года, после чего идет на глубокую коррекцию к 3584-3231 (вероятность 20%).
2. SP замедляется и уходит в доооолгий боковик внутри основного канала, сбрасывая тем самым и перекупленность, и сохраняя кровушку быкам (вероятность 40%).
3. SP сейчас уходит на двухступенчатую коррекцию к 3584 и 3231, потом, на фоне выхода из пандемии и экономического кризиса – планомерно, в рамках основного канала, идет на 4400 (вероятность 70%).
4. Внизу есть еще старый сильнейший уровень 2338, в рамках сценария 3.1, но вероятность оцениваю ниже (40%).

График 7 — каналы за 3 года.

Вот смотрю я на эти каналы на недельках и думаю – логично же, что следующий канал будет чисто вертикальный такой, да? 90 градусов. Вопрос только – куда график пойдет в этом канале – вверх или вниз? 😊

А что мы? А мы хвостиком. Куда сипа, туда и мы. С небольшой раскорреляцией. Своим путем, короче…