Финансовая математика в Excel: считаем корреляцию, считаем отклонение от среднего, средний диапазон

Решил выложить кусок со встречи в своем закрытом чате, на которой, в целях ликбеза решил дать базу по финансовой математике (стохастические финансы) и работе в Excel.
Разобрали три базовые теории и одну авторскую: расчет корреляции, расчет возвратов актива, расчет отклонения от среднего и посчитаем среднедневной диапазон. Показываю как интерпретировать полученные данные и сопровождаю комментариями.
Данная часть теории является только верхушкой айсберга стохастических финансов.
Я гуманитарий, поэтому математики, не судите строго.

00:00 – приветствие
01:27 – подготовки данных для работы в excel: импорт и подгонка котировок;
09:50 – вычисляем корреляцию между двумя рядами котировок в excel и пример интерпретации корреляции между котировками нефти и доллара;
13:25 – считаем показатель «отклонение от среднего значения» на примере рынка нефти, и как интерпретировать полученные данные. Считаем статистику на данные и как с ней работать, сглаживание полученных данных;
31:10 – считаем возвраты по одноименной теории, работа с логарифмами и процентное отношение к прошлому показателю. Пример расчетов на нефтяных котировках и принципы интерпретации полученных данных;
40:42 – пример одного из способов расчета внутридневного диапазона, расчет вероятностей возвратов актива и построение статистики на данные. Пример расстановки полученных уровней на рынке нефти;
1:04:19 – заключительное слово.

============================
---------------------------------------------------
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.