Блог им. lossboy

СССУКа. Часть 3. Эта Небезопасная Безопасность, или Активная Пассивность Трейдера.




     Здесь и далее везде – постараюсь всё излагать только в виде вопросов – вопросов, на которые Трейдеру необходимо ответить самому себе. И только себе. При всей кажущейся простоте и наивности, они очень и очень серьёзны. И помогают избежать личных трагедий.

     Будем обсуждать то, что обсуждают и редко, и мало. Почему – станет ясно всем! По ходу обсуждений.

 

     Ну что ж, пора переходить к проветриванию мозгов наших, попорченных Индустрией.

     Начнём с простейшей задачки для Начинающего Трейдера. Предположим, что у Вас есть для биржевой торговли 1 000 000 (Один Миллион) рублей. Вы размещаете этот Миллион на брокерский счёт и покупаете 1 000 акций по цене 1 000 рублей за штуку (без плечей, только в лонг, всё по науке Индустриальной!). И выставляете стоп (потому что так учили) размером (глубиной) 20 рублей. Каков Ваш риск, какой общей суммой Вы рискуете?

     Решение — это же так просто! Мы умножаем 1 000 акций на 20 рублей и получаем 20 000 рублей. Два процента от Миллиона. Как учили. Мы аккуратные и предусмотрительные Инвесторы?

     Спешу расстроить моего Любимого Проницательного Читателя. Вы немножко не угадали. Ваши средства под риском – это ВСЯ сумма, ВЕСЬ Ваш счёт, а именно ВЕСЬ Миллион. Пошто так – предлагаю поработать фантазией самостоятельно. Кто не придумает – поговорите с людьми, прошедшими 80-90-е. Банки, ЧИФы, МММы, «тетрадочные депозиты»… Ну или хотя бы с клиентами энергичненькой такой инвесткомпании (правильней – именно кампании) «Энергокапитал». Узнаете много интересненького…

     Добавьте к этому самые неожиданные падения и зависания биржи или Вашего брокера, ну или, например, нефть по минус 38. Или хотя бы простейшая вульгарность – одностороннее изменение цены и параметров контракта на US500. Предвидели такое? То-то… А уважаемый Илья-Горилла может добавить ещё что-нибудь симпатичненькое...

     Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка, деньги на брокерском счёте – это деньги брокера, деньги у соседа – это лишь деньги соседа… Ну и так далее по списку. Всё. И только от их совестливости и/или любезности зависит, поучите Вы их взад или в зад. На крайняк, можно включить режим «115-ФЗ». Ну или просто что-нибудь «заморозить». Да-да, такое принято даже на Государственном уровне (пенсионеры, улыбнитесь!)

     Трейдер ли, Инвестор ли, размещающий ВСЕ свои средства у «чужого дяди», не в силах проконтролировать их сохранность. Вот и всё. Только об этом риске почему-то забывают ВСЕ. А ведь этот риск – он ГЛАВНЫЙ! Но пекутся о «плечах», «диверсификациях», стоп-приказах и прочей малозначимой мутотени типа «хеджировния».

     И у Вас появляется весьма неплохой шанс однажды проснуться с абсолютно голым профилем. После десятков лет «тру-инвестирования с получки». А это – самое страшное – лишиться ВСЕГО! Аккурат под «пенсию в 45».

 

     Как начнём действовать? На это есть ряд методик. Лично мне крайне симпатична концепция, представленная Ральфом Винсом в его замечательных трудах – разделение своего Общего Торгового Капитала на Активный и Пассивный капитал.

     Что это такое? Очень просто. Для активной торговли – берёте лишь часть от всей суммы и размещаете на брокерском счёте. Соответственно, под риском находится ТОЛЬКО эта часть. Оставшуюся часть – храните «в сухом прохладном месте». Сухость и прохладность – каждый выберет для себя сам. Какую сочтёт наиболее безопасной.

     Общеупотребительно – отводить под Пассивный капитал (читай – Стратегический Резерв) от 25 до 75 процентов от общего. Подчеркну — ОТ ВЫДЕЛЕННОГО ПОД ТОРГОВЛЮ, а не вообще, включая машинку, квартирку и дачку! Добавлю, что все задачи геометрического роста линии капитала будут решаться именно через использование Активного капитала. А Пассивный, резервный – у него задача РАДИКАЛЬНО другая! Безопасность и сохранность! И никакого там роста или «мудового выдаивания» по полпроцента лишних в год! ТОЛЬКО сохранность!

     И тогда трейдерские аппетит и сон могут стать немножко лучше – у Вас ВСЕГДА есть Будущее, которое Вы сами и контролируете! Только Вы и никто иной! Вы его сами себе только что гарантировали!

     Для выходного – пока достаточно.

 

     В следующих мини-обзорах более детально рассмотрим следующие, более конкретные  вопросы:

 

— Чего больше всего и почему боятся Букмекеры?

— Кто и почему пытается нас заставить играть по своим правилам?

— Льготы по ИИС – это халявный подарок нам?

— «Плечи» — действительно ли это зло?

— Маржин-колл и принудительное закрытие брокером — это беда или благо?

— Почему Индустрия иногда запрещает нам шортить акции?

— А вообще, шорты – это тоже зло?

— Как нарисовать Сценарий наихудшего случая?

— Как создать себе колоссальный запас прочности, играя на срочке?

— Какой размер безопасно открытой позиции выбирать конкретно?

— Выводить ли регулярно выигрыш или капитализировать ВСЁ?

 

     Искренне буду рад, если Ваши самостоятельные ответы на эти вопросы помогут Вам повысить Вашу личную финансово-трейдерскую безопасность и устойчивость. Хотя и допускаю, что некоторые моменты в своём менталитете всё же придётся чуть-чуть поменять. Или не чуть-чуть…

 

Московский Коля-Лоссбой, активный спекулейтор


P.S.1. СССУКа — не грязное ругательство, а Своя Собственная Система Управления КАпиталом. Вот её мы сейчас и строим вместе.

P.S.2. С Наступающим! и пусть Вас не коснутся никакие катаклизмы! Приумножайте! И не забывайте СОХРАНЯТЬ!




★6
83 комментария
Прелесно!!!  Но трезво!!! 
avatar
SEREGA, виноват, утром не пил, а писА'л... 
Московский Лоссбой, вчера дед панас всех, кто себе позволяет расслабиццо презирал. 
avatar
Gella, этот? Этот могёт! 
Московский Лоссбой, 
не магёт, но хочет, поэтому презирает тех, кто магёт. 
avatar
Gella, а тех, кто возражал — заносил в ч/с 
avatar
Прометей, 
я у него давно в чс))
avatar
Gella, а тебя за что? За вольнодумство?)
avatar
Прометей, хз, не знаю...
давно уже))
нарна чтоб не мешала умнечать и морщить лобег. 
avatar
Gella, меня — за то, что я сказал, что сейчас и на Украине снимают много хороших фильмов.
После этого он сказал, что я вообще хохол)))) И кинул в свой ч/с.
Жесть логика у человека.
По идее он должен сам себя кинуть в ч/с за то, что пользуется вражеским интернетом и ноутбуком)))
avatar
Прометей,  норм)))
очередной «владмих»)))
к таким, с маразмом, надо относиться с пониманием… чо уж. 
avatar
Gella, да, некоторые в преклонном возрасте становятся брюзжащими и раздражительными, вот они — яркие примеры этому)
avatar
Прометей, угу. и… ну что сказать то??? ))
пусть себе! 
avatar
Прометей, Вот был бы на СЛ батл, но без ЧС 
Московский Лоссбой, роковая ошибочка 
avatar
воскресно-серьезно! Но класс! 
согласна с первым оратором — трезво! 
avatar
Жду следующего топика! Особенно про плечи
Александр Москвин, краткий порядок последующего изложения я првёл в конце статьи. Планирую так.

     Забегая вперёд — плечи не только можно, но и НЕОХОДИМО использовать! 
Наша жизнь как в сериале «Дикий запад». Сколько бы нас не обували мы все забываем и начинаем заново.
avatar
Про активный капитал разбираем что и как а про пассивный-резервный? Хоть баксы под подушкой, хоть недвига, хоть ещё что-то в твоих руках… Но с этим тоже может случится и — 37 и пожар тд. 
ПИСДА — проактивная интеллектуальная система долгосрочного анализа.
Мама, я трей, 
на счет сссук и прочих половых органах))
лучше всего здесь сказано)
avatar
Прометей, хороша Деваха! 
Московский Лоссбой, супер!)
avatar
не учтены возможности пожара, кражи, землятресения, вымогательства, воздействия на родственников, предательства и т. п.
avatar
obyvatel, правильно всё, потому и говорю про безопасную безопасность. 
obyvatel, и диареи)
avatar
За столь длительное время нахождения на бирже у вас есть свой портфель акций?
avatar

Робот Бендер, нет, сейчас у меня нет ни портфеля, ни акций в нём. Я не инвестор — я спекулейтор! Может, в следующеим году и заведу. Но аккуратно и только в связке с коротким фьючерсом. В виде «синтетической облигации»

Московский Лоссбой, Я просто про то что выбор инструмента на бирже определен жизненными установками человека, его страхами и.т.д.Это ж классика: об опасности акций всегда абсолютно говорят и пишут люди не имеющие портфелей вообще… это и амиготрейдер и вы куча другого народу.Это феномен своего рода.
Могу вам обрисовать ситуацию изнутри.Профессиональные инвесторы больше всего боятся не акций-больше всего они боятся инфляции… именно она забирает капитал безвозвратно и без шансов.т.е.инвесторы боятся Кеша и частично чуть меньше боятся облигаций.
По тому что вы моргнуть не успеете сидя в кеше как инфляция отожрет у вас 10-20проц. от капитала.Вы даже этого не заметите в моменте.
avatar
Робот Бендер, а в акциях, вдимо, не отожрёт  Какой был у Вас портфель в мае 2008-го? Если не секрет, конешно…
Московский Лоссбой, в акциях совершенно точно не отожрёт-хорошие работающие бизнесы инфляцию дисконтируют-это конва.Золото дисконтирует инфляцию но ноль в ноль.А акции еще с прибавкой с верху.
Примерно в мае или около-точно уже не помню я вложился в недвигу… потом ещё докупал на падении цены в 1.5 раза… чуть всё не… прое… л... Но всё срослось в результате… Ох как я не люблю недвигу... говно это неликвидное…в 2009 г легли 90% застройщиков, выжил у нас только один… государство всех спасало…а вы акции… да акции в 100 раз безопаснее…
avatar
Робот Бендер, ЮКОС сильно дисконтировал?  А индекс РТС сложился в пять раз почти за полгода? Это тру-инвестирование? оххх, попортили последние годы всех, расслабили…
Московский Лоссбой, Да сложился… а потом отрос за полгода… и сейчас отрос за полгода… а опционщики как пропадали внезапно с сайта так и пропадают… этож классика смартлаба… человек продаёт продаёт волу, эквити растёт, а потом бац и прямая линия… интерес человек видетели потерял мгновенно к сайту…и прямая линия несколько лет, их уже сейчас даже не помнит никто...
Юкос ну и что, ну сгорит 7-15% капитала -вообще насрать.Дивы востанавливают за 1-2 года.Вот реально видно что небыло  у вас портфелей, очень штампованные аргументы.Это классика 2008 г, юкос газпром по 360… это аргументы людей которые не в теме.Потому что это все легко купируется.
А насчет расслабленности… вообще то кризис идёт… и ни чё пережили в позах… никто не умер, ещё и докупались.
avatar
Робот Бендер, 
Да сложился… а потом отрос за полгода…

  это все что нужно знать о твоем уровне как трейдера



avatar
Дед Панас, в индексе нет дивидендов-это раз.К 2008 году была ситуация когда акции давали 2-3проц дивдоходности и облиги 8-10 процентов.т.е вменяемые люди сидели уже в облигах на 50- 100 процентов.Не потому что гении, а потому что так денежный поток был больше… т.е перегрев был очевидный.т.е если в будущем будет редкая ситуация когда облиги будут доходные акций -инвестора начнут переходить в облигации и я в том числе.Этот кризис прошляпи вообще все инвесторы потому что объективно акции были вкуснее облигаций, собственно поэтому рынок быстро и выкупили.
avatar
Робот Бендер, 
Да сложился… а потом отрос за полгода…
я сейчас не об абстракциях твоих, а конкретно об этом)). Ты сел в лужу как было не раз, сильный человек признает это и успокоится, слабый будет тявкать до последнего))

  Скажи лоханулся и все, бывает, все ошибаются, но упрямые обычно сливают на рынке))
avatar
Дед Панас, дед твоя проблема в том что ты стремишься всех изобличать и учить, когда самому логично учиться… уж извини, потому и я в том числе за тобой не наблюдаю-ты мне бесполезен просто.Ты вот сейчас секретным портфелем по объему сидиш в кеше, смотря на рост… ну тоже признай что лоханулся..., а у нас дивы сейчас больше Офз вот и сидим… понимаешь ты сейчас пытаемся заработать на случайности, а инвестора на закономерности.ну просто дивы сейчас выгоднее.и сбер и ГМК и даже Газпром с его тяжёлым годом выгоднее Офз.
avatar
Робот Бендер, я не пытаюсь никого учить тут ты опять врешь)) это раз. Я делюсь своими мыслями.

Долгосрок у меня в лонгах на ИИС, портфель модельный в профиле.

Среднесрок тарил недвано Сбер на коррекции пока кеш, в чем я лоханулся?))

есть спекулятивный чтоб не скучать но то так баловство.

Ты я так понял Александр который задавал вопросы в телеге?)) Сейчас в телеге выйдет интересный пост и мои мысли заходи глянь, пока у меня вдохновение)) На смартлабе выйдет с лагом по времени. Приходи спорь, доказывай.

Долгосрочно пару лет жду вверх, но готов изменить свое мнение если обстоятельства изменятся. Рынок он таков, гибкость это самое главное…
avatar
Дед Панас, Дед я совершенно точно не Александр и прикинь у меня нет телеги.
Стратегия у тебя вполне рабочая, частично передранная у «линейного Коровина...»напрямую или через посредников неосознанно.В этом нет ничего зазорного, этих людей под 1000 в РФ.Я просто вижу это за версту...
Ещё раз стратегия у тебя рабочая, будешь
сдесь старожилом.Мне просто день искать дом хаи и я без серьезных оснований в кеше не сижу.
Но плюс минус отсутствие плечей, шортов, часть кеша, отсутствие стопов это конва.
В тексте ошибки этот говносмартфон сам слова заменяет...



avatar
Робот Бендер, Коровина никогда не читал, я на рынке с 2005-го первые деньги заработаны в ПИФе Добрыня Никитич, т.е купи и держи за первый год получил 100%, а второй 80% и это определило на будущее мой стиль во многом, потом было куча спекуляций результат известен слив)).

   А моя личная стратегия написана убытками и потерями, как устав в армии написан кровью. Как то так. Естественно я прислушивался к успешным управляющим и продолжаю это делать и всегда готов изменить свое неверное вью и не быть упрямым ослом и не спорить с рынком

а Корвин у меня подсмотрел)) недавно спалили мой грааль)) он раньше опционщиком был, а я опционы и фьючи считаю на долгосроке опысными для депозита, если только хеджироваться ими для этого они и придуманы.
avatar
Дед Панас, Ну подсмотрел так подмотрел...
Не пойму че ты со мной срешься… стратегия как под копирку на 80 процентов одинаковая… в том числе во взгляде на опционы…
avatar
Робот Бендер, я вообще не срусь, просто спорил с тобой, что куплю двойное дно, а ты некрасиво поступил, но я то купил в Газпроме и Аэрофлоте вообще были еще ниже.
   Но не суть, готов сотрудничать без обид всякого рода.
   Удачи.

Про подсмотрел это шутка была, но не исключаю.))
avatar
Московский Лоссбой, Никто не отменял рисков падения стоимости акций эмитента или банкротства. Диверсификация то на что?
С такими аргументами может вам вообще не открывать брокерский счет?
avatar
можно еще и Павловскую реформу вспомнить, когда многие потеряли деньги и тд.  А еще если сервера неожиданно «полетят» и потеряются все записи о транзакциях. Ну как с биткоином  люди пароли от кошельков забывали, не зря один чудак-инвестор в США всегда требовал оформлять все сделки с акциями по старинке на бумаге и скопил около 8 млн долларов хотя работал простым заправщиком. Ну его все знают)
avatar
Илья, ВООО, ТАК ТОЧНО! Сценарный спектр широк — есть много возможностей разориться, ещё нами не пройденных! Но они есть. Просто этих «блэксванов» мы пока ещё не покормили, как лося 
Это все ново и интересно. Но, то, что ново, то неинтересно, а то, что интересно, то не ново.
Но, все, в общем, правильно.
Пропустил части 1 и 2. Ссылки бы дали в топике для полной картины.
avatar
3Qu, согласен. Буду давать со следующей части. щас — просто лень. Простите старика. 
Ну что ж, пора переходить к проветриванию мозгов наших, попорченных Индустрией.
сложно это… и практически невозможно. Свои то как-то еще можно проветрить, а вот чужие — никак. 
Но можно попробовать. 
И если даж из всех хоть 1% проветришь — это будет достижение. 
avatar
Gella, ветрю, дую... 
Московский Лоссбой, 

я сча мож тож постик накатаю, если соберу мозги вместе))
avatar
Boris, согласен!

     Добавлю, что такие темы никто не трогает. А вот — потрогаю! Уже начал! 

     И про «жирок» — тоже абсолютно! Но и этим не все озобачиваются! Главное — инвестировать и ждать! 

     А если приснилось — значит — хорошие, правильные сны смотришь! 
avatar
Влад, это слишком умно для меня! 
проснулся с у утра от выстрела Авроры — п… ц инвестициям! — сказал матрос Железняк
avatar
Кристофер, ну, он ИМ ОТОМСТИЛ ВСЕМ! 
Аббревиатура шедевральна)) 
avatar
ЮЛИЯ, А вы ещё, Джулианна, и содержанием-с проникнети-с... 
avatar
ТЫ боишься, что брокер разорится?
avatar
prescott, я не боюсь, я страхуюсь от этого через недополучение части выигрыша. 
prescott, биржевой депозитарий контролирует депозитарий брокера, в том числе при его разорении. Биржевой депозитарий защитит?
avatar
Биржевой депозитарий контролирует и депозитарий Сбера, и ВТБ, и Открытия,…
avatar

«Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка,»

Наверно имеется ввиду, что операции с цифрами, буквами производить проще, чем с бетоном, станком, например. Станок-то надо демонтировать, а это усилия, время, а в компьютере подписать цифру проще?

С этой точки зрения? 

avatar
 

«И выставляете стоп (потому что так учили)… Мы аккуратные и предусмотрительные Инвесторы?»
Стопы трейдеры выставляют. Инвесторы стопов не выставляют.

avatar

Про «деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши...».

И далее уже рассуждение о именно торговле, распределении капитала...., мол, на этом только и держится, на договорённостях негласных.

Но, пример из этих же сфер, и как тогда быть, вообще, тогда?

Кроме бирж имеются регистраторы-реестродержатели,  в которых учитываются акционеры аналогично депозтариям, бэкофисам брокеров .

Но, в этом случае, регистраторы-реестродержатели, -  И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ПРНЦИПЕ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ чего-нибудь делание с акциями.

Мол, это из-за того, что что-то делаете с акциями, правильно распределяете капитал, если можно его назвать капиталом, как проценты в банке выбираете, мол.

А что тогда у регистраторв-реестродержателей? Там В ПРИНЦИПЕ, ПО УМОЛЧАНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ операций не предполагается осуществлять. 

avatar

 Советский анекдот в двух вариантах.
— Кто что охраняет, тот то и имеет.

— Кто что учитывает, тот то и имеет.

avatar
 У регистраторов-реестродержателей, считается, основной доход от эмитента, а с акционеров при транзакции — побочное, дополнительное.
avatar
 Подсаживаешься к девушке и дополнительное отдаёшь.
avatar

«Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка,»
Продолжая — тогда уж Центрального банка! 

А через регистраторы понять тогда, про не мелких, а крупных. Пакет Потанина принадлежит регитратору Компьютершеаррегистратор или после него кто, пакет акций Дерипаски такому-то регитратору, в Энергетике все акции принадлежать регистратору Статусу, акции Лукойла принадлежат регитратору 

И т.д.

avatar
 Не забывайте ещ
avatar
 ё про регитратор ЕРД, Пушкинская, 270. Вон иам девушка сидит, продал ей лично акции ЦИФа.
avatar

Как можно покупать в регистраторе-реестродержателе. 

Подойти в офис, как малоразбирающийся поинтересоваться, они скажут, мы не занимаемся этим, второй раз подойти, почитать стенды, потолкаться, они скажут, мол, заходили,  продажей интересовались небольшого количества, позвонят, подойдёт продавец, где-нибудь там столик есть, расчитаетесь наличкой, девушки оформят передаточное распоряжение,  и выдадут выписку.

А после пары таких визитов, девушки предложат «У нас здесь акции на подставных лицах, И НА МЁРТВЫХ. С мертвых будете брать? Со скидкой 10% с мертвых, но деньги уже нам, продавец-то мертвый. С подставных со скидкой 2%».

avatar

Кто-то может подумать, что это опасно для них. 

Во первых, периодически регистраторы, как сами частные, публичные  организации преобразуются, исчезают, и просто, без этого, реестры передаютя эмитентом от одного регитратора к другому. Эти счета подставных, мертвых или теряются, или висят как неустановленные лица, лица сменившие адрес, номер паспорта и не сообщившие об этом, просто без адресов с нулевыми счетами, с одной акцией.

А во вторых,…, так просто эти счета сразу стирал в компьютере и всё.

Так что почему не пользоваться?

avatar
 Теперь на Украине.
avatar

Продолжая логику. 

Все автомобили в стране принадлежат отделу регитрации ГИБДД.

Всё жильёв стране принадлежат Росрестру и УК ЖКХ.

avatar
 Посетитель магазина — это подотчётное перед магазином лицо.
avatar

 Посетитель кафе — это работник общепита, работающий вилкой с ложкой

Посетитель концертного зала — это работник филармонии работающий ушами и глазами

avatar
 Вкладчик банка — это его работник 
avatar

теги блога Московский Лоссбой

....все тэги



UPDONW