Московский Лоссбой
Московский Лоссбой личный блог
27 декабря 2020, 11:44

СССУКа. Часть 3. Эта Небезопасная Безопасность, или Активная Пассивность Трейдера.




     Здесь и далее везде – постараюсь всё излагать только в виде вопросов – вопросов, на которые Трейдеру необходимо ответить самому себе. И только себе. При всей кажущейся простоте и наивности, они очень и очень серьёзны. И помогают избежать личных трагедий.

     Будем обсуждать то, что обсуждают и редко, и мало. Почему – станет ясно всем! По ходу обсуждений.

 

     Ну что ж, пора переходить к проветриванию мозгов наших, попорченных Индустрией.

     Начнём с простейшей задачки для Начинающего Трейдера. Предположим, что у Вас есть для биржевой торговли 1 000 000 (Один Миллион) рублей. Вы размещаете этот Миллион на брокерский счёт и покупаете 1 000 акций по цене 1 000 рублей за штуку (без плечей, только в лонг, всё по науке Индустриальной!). И выставляете стоп (потому что так учили) размером (глубиной) 20 рублей. Каков Ваш риск, какой общей суммой Вы рискуете?

     Решение — это же так просто! Мы умножаем 1 000 акций на 20 рублей и получаем 20 000 рублей. Два процента от Миллиона. Как учили. Мы аккуратные и предусмотрительные Инвесторы?

     Спешу расстроить моего Любимого Проницательного Читателя. Вы немножко не угадали. Ваши средства под риском – это ВСЯ сумма, ВЕСЬ Ваш счёт, а именно ВЕСЬ Миллион. Пошто так – предлагаю поработать фантазией самостоятельно. Кто не придумает – поговорите с людьми, прошедшими 80-90-е. Банки, ЧИФы, МММы, «тетрадочные депозиты»… Ну или хотя бы с клиентами энергичненькой такой инвесткомпании (правильней – именно кампании) «Энергокапитал». Узнаете много интересненького…

     Добавьте к этому самые неожиданные падения и зависания биржи или Вашего брокера, ну или, например, нефть по минус 38. Или хотя бы простейшая вульгарность – одностороннее изменение цены и параметров контракта на US500. Предвидели такое? То-то… А уважаемый Илья-Горилла может добавить ещё что-нибудь симпатичненькое...

     Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка, деньги на брокерском счёте – это деньги брокера, деньги у соседа – это лишь деньги соседа… Ну и так далее по списку. Всё. И только от их совестливости и/или любезности зависит, поучите Вы их взад или в зад. На крайняк, можно включить режим «115-ФЗ». Ну или просто что-нибудь «заморозить». Да-да, такое принято даже на Государственном уровне (пенсионеры, улыбнитесь!)

     Трейдер ли, Инвестор ли, размещающий ВСЕ свои средства у «чужого дяди», не в силах проконтролировать их сохранность. Вот и всё. Только об этом риске почему-то забывают ВСЕ. А ведь этот риск – он ГЛАВНЫЙ! Но пекутся о «плечах», «диверсификациях», стоп-приказах и прочей малозначимой мутотени типа «хеджировния».

     И у Вас появляется весьма неплохой шанс однажды проснуться с абсолютно голым профилем. После десятков лет «тру-инвестирования с получки». А это – самое страшное – лишиться ВСЕГО! Аккурат под «пенсию в 45».

 

     Как начнём действовать? На это есть ряд методик. Лично мне крайне симпатична концепция, представленная Ральфом Винсом в его замечательных трудах – разделение своего Общего Торгового Капитала на Активный и Пассивный капитал.

     Что это такое? Очень просто. Для активной торговли – берёте лишь часть от всей суммы и размещаете на брокерском счёте. Соответственно, под риском находится ТОЛЬКО эта часть. Оставшуюся часть – храните «в сухом прохладном месте». Сухость и прохладность – каждый выберет для себя сам. Какую сочтёт наиболее безопасной.

     Общеупотребительно – отводить под Пассивный капитал (читай – Стратегический Резерв) от 25 до 75 процентов от общего. Подчеркну — ОТ ВЫДЕЛЕННОГО ПОД ТОРГОВЛЮ, а не вообще, включая машинку, квартирку и дачку! Добавлю, что все задачи геометрического роста линии капитала будут решаться именно через использование Активного капитала. А Пассивный, резервный – у него задача РАДИКАЛЬНО другая! Безопасность и сохранность! И никакого там роста или «мудового выдаивания» по полпроцента лишних в год! ТОЛЬКО сохранность!

     И тогда трейдерские аппетит и сон могут стать немножко лучше – у Вас ВСЕГДА есть Будущее, которое Вы сами и контролируете! Только Вы и никто иной! Вы его сами себе только что гарантировали!

     Для выходного – пока достаточно.

 

     В следующих мини-обзорах более детально рассмотрим следующие, более конкретные  вопросы:

 

— Чего больше всего и почему боятся Букмекеры?

— Кто и почему пытается нас заставить играть по своим правилам?

— Льготы по ИИС – это халявный подарок нам?

— «Плечи» — действительно ли это зло?

— Маржин-колл и принудительное закрытие брокером — это беда или благо?

— Почему Индустрия иногда запрещает нам шортить акции?

— А вообще, шорты – это тоже зло?

— Как нарисовать Сценарий наихудшего случая?

— Как создать себе колоссальный запас прочности, играя на срочке?

— Какой размер безопасно открытой позиции выбирать конкретно?

— Выводить ли регулярно выигрыш или капитализировать ВСЁ?

 

     Искренне буду рад, если Ваши самостоятельные ответы на эти вопросы помогут Вам повысить Вашу личную финансово-трейдерскую безопасность и устойчивость. Хотя и допускаю, что некоторые моменты в своём менталитете всё же придётся чуть-чуть поменять. Или не чуть-чуть…

 

Московский Коля-Лоссбой, активный спекулейтор


P.S.1. СССУКа — не грязное ругательство, а Своя Собственная Система Управления КАпиталом. Вот её мы сейчас и строим вместе.

P.S.2. С Наступающим! и пусть Вас не коснутся никакие катаклизмы! Приумножайте! И не забывайте СОХРАНЯТЬ!




83 Комментария
  • SEREGA
    27 декабря 2020, 12:02
    Прелесно!!!  Но трезво!!! 
      • Gella
        27 декабря 2020, 12:13
        Московский Лоссбой, вчера дед панас всех, кто себе позволяет расслабиццо презирал. 
          • Gella
            27 декабря 2020, 12:17
            Московский Лоссбой, 
            не магёт, но хочет, поэтому презирает тех, кто магёт. 
        • IgorRus
          27 декабря 2020, 12:52
          Gella, а тех, кто возражал — заносил в ч/с 
          • Gella
            27 декабря 2020, 13:27
            Прометей, 
            я у него давно в чс))
            • IgorRus
              27 декабря 2020, 13:29
              Gella, а тебя за что? За вольнодумство?)
              • Gella
                27 декабря 2020, 13:47
                Прометей, хз, не знаю...
                давно уже))
                нарна чтоб не мешала умнечать и морщить лобег. 
                • IgorRus
                  27 декабря 2020, 14:18
                  Gella, меня — за то, что я сказал, что сейчас и на Украине снимают много хороших фильмов.
                  После этого он сказал, что я вообще хохол)))) И кинул в свой ч/с.
                  Жесть логика у человека.
                  По идее он должен сам себя кинуть в ч/с за то, что пользуется вражеским интернетом и ноутбуком)))
                  • Gella
                    27 декабря 2020, 14:28
                    Прометей,  норм)))
                    очередной «владмих»)))
                    к таким, с маразмом, надо относиться с пониманием… чо уж. 
                    • IgorRus
                      27 декабря 2020, 18:23
                      Gella, да, некоторые в преклонном возрасте становятся брюзжащими и раздражительными, вот они — яркие примеры этому)
                      • Gella
                        27 декабря 2020, 18:35
                        Прометей, угу. и… ну что сказать то??? ))
                        пусть себе! 
          • Александр Москвин
            27 декабря 2020, 13:38
            Прометей, Вот был бы на СЛ батл, но без ЧС 
      • Виктор Петров
        27 декабря 2020, 12:35
        Московский Лоссбой, роковая ошибочка 
  • Gella
    27 декабря 2020, 12:10
    воскресно-серьезно! Но класс! 
    согласна с первым оратором — трезво! 
  • Александр Москвин
    27 декабря 2020, 12:15
    Жду следующего топика! Особенно про плечи
  • Александр Москвин
    27 декабря 2020, 12:31
    Про активный капитал разбираем что и как а про пассивный-резервный? Хоть баксы под подушкой, хоть недвига, хоть ещё что-то в твоих руках… Но с этим тоже может случится и — 37 и пожар тд. 
  • Foudroyant
    27 декабря 2020, 12:31
    ПИСДА — проактивная интеллектуальная система долгосрочного анализа.
  • IgorRus
    27 декабря 2020, 12:59
    на счет сссук и прочих половых органах))
    лучше всего здесь сказано)
  • obyvatel
    27 декабря 2020, 13:01
    не учтены возможности пожара, кражи, землятресения, вымогательства, воздействия на родственников, предательства и т. п.
    • IgorRus
      27 декабря 2020, 13:24
      obyvatel, и диареи)
  • Робот Бендер
    27 декабря 2020, 13:02
    За столь длительное время нахождения на бирже у вас есть свой портфель акций?
      • Робот Бендер
        27 декабря 2020, 13:39
        Московский Лоссбой, Я просто про то что выбор инструмента на бирже определен жизненными установками человека, его страхами и.т.д.Это ж классика: об опасности акций всегда абсолютно говорят и пишут люди не имеющие портфелей вообще… это и амиготрейдер и вы куча другого народу.Это феномен своего рода.
        Могу вам обрисовать ситуацию изнутри.Профессиональные инвесторы больше всего боятся не акций-больше всего они боятся инфляции… именно она забирает капитал безвозвратно и без шансов.т.е.инвесторы боятся Кеша и частично чуть меньше боятся облигаций.
        По тому что вы моргнуть не успеете сидя в кеше как инфляция отожрет у вас 10-20проц. от капитала.Вы даже этого не заметите в моменте.
          • Робот Бендер
            27 декабря 2020, 13:50
            Московский Лоссбой, в акциях совершенно точно не отожрёт-хорошие работающие бизнесы инфляцию дисконтируют-это конва.Золото дисконтирует инфляцию но ноль в ноль.А акции еще с прибавкой с верху.
            Примерно в мае или около-точно уже не помню я вложился в недвигу… потом ещё докупал на падении цены в 1.5 раза… чуть всё не… прое… л... Но всё срослось в результате… Ох как я не люблю недвигу... говно это неликвидное…в 2009 г легли 90% застройщиков, выжил у нас только один… государство всех спасало…а вы акции… да акции в 100 раз безопаснее…
              • Робот Бендер
                27 декабря 2020, 14:01
                Московский Лоссбой, Да сложился… а потом отрос за полгода… и сейчас отрос за полгода… а опционщики как пропадали внезапно с сайта так и пропадают… этож классика смартлаба… человек продаёт продаёт волу, эквити растёт, а потом бац и прямая линия… интерес человек видетели потерял мгновенно к сайту…и прямая линия несколько лет, их уже сейчас даже не помнит никто...
                Юкос ну и что, ну сгорит 7-15% капитала -вообще насрать.Дивы востанавливают за 1-2 года.Вот реально видно что небыло  у вас портфелей, очень штампованные аргументы.Это классика 2008 г, юкос газпром по 360… это аргументы людей которые не в теме.Потому что это все легко купируется.
                А насчет расслабленности… вообще то кризис идёт… и ни чё пережили в позах… никто не умер, ещё и докупались.
                • Дед Панас
                  27 декабря 2020, 14:43
                  Робот Бендер, 
                  Да сложился… а потом отрос за полгода…

                    это все что нужно знать о твоем уровне как трейдера



                  • Робот Бендер
                    27 декабря 2020, 14:59
                    Дед Панас, в индексе нет дивидендов-это раз.К 2008 году была ситуация когда акции давали 2-3проц дивдоходности и облиги 8-10 процентов.т.е вменяемые люди сидели уже в облигах на 50- 100 процентов.Не потому что гении, а потому что так денежный поток был больше… т.е перегрев был очевидный.т.е если в будущем будет редкая ситуация когда облиги будут доходные акций -инвестора начнут переходить в облигации и я в том числе.Этот кризис прошляпи вообще все инвесторы потому что объективно акции были вкуснее облигаций, собственно поэтому рынок быстро и выкупили.
                    • Дед Панас
                      27 декабря 2020, 15:10
                      Робот Бендер, 
                      Да сложился… а потом отрос за полгода…
                      я сейчас не об абстракциях твоих, а конкретно об этом)). Ты сел в лужу как было не раз, сильный человек признает это и успокоится, слабый будет тявкать до последнего))

                        Скажи лоханулся и все, бывает, все ошибаются, но упрямые обычно сливают на рынке))
                      • Робот Бендер
                        27 декабря 2020, 15:31
                        Дед Панас, дед твоя проблема в том что ты стремишься всех изобличать и учить, когда самому логично учиться… уж извини, потому и я в том числе за тобой не наблюдаю-ты мне бесполезен просто.Ты вот сейчас секретным портфелем по объему сидиш в кеше, смотря на рост… ну тоже признай что лоханулся..., а у нас дивы сейчас больше Офз вот и сидим… понимаешь ты сейчас пытаемся заработать на случайности, а инвестора на закономерности.ну просто дивы сейчас выгоднее.и сбер и ГМК и даже Газпром с его тяжёлым годом выгоднее Офз.
                        • Дед Панас
                          27 декабря 2020, 15:41
                          Робот Бендер, я не пытаюсь никого учить тут ты опять врешь)) это раз. Я делюсь своими мыслями.

                          Долгосрок у меня в лонгах на ИИС, портфель модельный в профиле.

                          Среднесрок тарил недвано Сбер на коррекции пока кеш, в чем я лоханулся?))

                          есть спекулятивный чтоб не скучать но то так баловство.

                          Ты я так понял Александр который задавал вопросы в телеге?)) Сейчас в телеге выйдет интересный пост и мои мысли заходи глянь, пока у меня вдохновение)) На смартлабе выйдет с лагом по времени. Приходи спорь, доказывай.

                          Долгосрочно пару лет жду вверх, но готов изменить свое мнение если обстоятельства изменятся. Рынок он таков, гибкость это самое главное…
                          • Робот Бендер
                            27 декабря 2020, 15:55
                            Дед Панас, Дед я совершенно точно не Александр и прикинь у меня нет телеги.
                            Стратегия у тебя вполне рабочая, частично передранная у «линейного Коровина...»напрямую или через посредников неосознанно.В этом нет ничего зазорного, этих людей под 1000 в РФ.Я просто вижу это за версту...
                            Ещё раз стратегия у тебя рабочая, будешь
                            сдесь старожилом.Мне просто день искать дом хаи и я без серьезных оснований в кеше не сижу.
                            Но плюс минус отсутствие плечей, шортов, часть кеша, отсутствие стопов это конва.
                            В тексте ошибки этот говносмартфон сам слова заменяет...



                            • Дед Панас
                              27 декабря 2020, 16:13
                              Робот Бендер, Коровина никогда не читал, я на рынке с 2005-го первые деньги заработаны в ПИФе Добрыня Никитич, т.е купи и держи за первый год получил 100%, а второй 80% и это определило на будущее мой стиль во многом, потом было куча спекуляций результат известен слив)).

                                 А моя личная стратегия написана убытками и потерями, как устав в армии написан кровью. Как то так. Естественно я прислушивался к успешным управляющим и продолжаю это делать и всегда готов изменить свое неверное вью и не быть упрямым ослом и не спорить с рынком

                              а Корвин у меня подсмотрел)) недавно спалили мой грааль)) он раньше опционщиком был, а я опционы и фьючи считаю на долгосроке опысными для депозита, если только хеджироваться ими для этого они и придуманы.
                              • Робот Бендер
                                27 декабря 2020, 16:23
                                Дед Панас, Ну подсмотрел так подмотрел...
                                Не пойму че ты со мной срешься… стратегия как под копирку на 80 процентов одинаковая… в том числе во взгляде на опционы…
                                • Дед Панас
                                  27 декабря 2020, 16:27
                                  Робот Бендер, я вообще не срусь, просто спорил с тобой, что куплю двойное дно, а ты некрасиво поступил, но я то купил в Газпроме и Аэрофлоте вообще были еще ниже.
                                     Но не суть, готов сотрудничать без обид всякого рода.
                                     Удачи.

                                  Про подсмотрел это шутка была, но не исключаю.))
              • Евгений
                28 декабря 2020, 04:19
                Московский Лоссбой, Никто не отменял рисков падения стоимости акций эмитента или банкротства. Диверсификация то на что?
                С такими аргументами может вам вообще не открывать брокерский счет?
  • Avalanche
    27 декабря 2020, 13:34
    можно еще и Павловскую реформу вспомнить, когда многие потеряли деньги и тд.  А еще если сервера неожиданно «полетят» и потеряются все записи о транзакциях. Ну как с биткоином  люди пароли от кошельков забывали, не зря один чудак-инвестор в США всегда требовал оформлять все сделки с акциями по старинке на бумаге и скопил около 8 млн долларов хотя работал простым заправщиком. Ну его все знают)
  • 3Qu
    27 декабря 2020, 13:40
    Это все ново и интересно. Но, то, что ново, то неинтересно, а то, что интересно, то не ново.
    Но, все, в общем, правильно.
    Пропустил части 1 и 2. Ссылки бы дали в топике для полной картины.
  • Gella
    27 декабря 2020, 13:56
    Ну что ж, пора переходить к проветриванию мозгов наших, попорченных Индустрией.
    сложно это… и практически невозможно. Свои то как-то еще можно проветрить, а вот чужие — никак. 
    Но можно попробовать. 
    И если даж из всех хоть 1% проветришь — это будет достижение. 
      • Gella
        27 декабря 2020, 13:58
        Московский Лоссбой, 

        я сча мож тож постик накатаю, если соберу мозги вместе))
  • monte_carlo
    27 декабря 2020, 15:05
  • принц Оранский
    27 декабря 2020, 16:07
    проснулся с у утра от выстрела Авроры — п… ц инвестициям! — сказал матрос Железняк
  • ЮЛИЯ
    27 декабря 2020, 18:14
    Аббревиатура шедевральна)) 
  • mariam
    27 декабря 2020, 20:37
  • prescott
    27 декабря 2020, 20:48
    ТЫ боишься, что брокер разорится?
    • Павел Гущин
      28 декабря 2020, 08:34
      prescott, биржевой депозитарий контролирует депозитарий брокера, в том числе при его разорении. Биржевой депозитарий защитит?
      • Павел Гущин
        28 декабря 2020, 09:18
        Биржевой депозитарий контролирует и депозитарий Сбера, и ВТБ, и Открытия,…
  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 08:27

    «Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка,»

    Наверно имеется ввиду, что операции с цифрами, буквами производить проще, чем с бетоном, станком, например. Станок-то надо демонтировать, а это усилия, время, а в компьютере подписать цифру проще?

    С этой точки зрения? 

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 08:33
     

    «И выставляете стоп (потому что так учили)… Мы аккуратные и предусмотрительные Инвесторы?»
    Стопы трейдеры выставляют. Инвесторы стопов не выставляют.

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 09:11

    Про «деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши...».

    И далее уже рассуждение о именно торговле, распределении капитала...., мол, на этом только и держится, на договорённостях негласных.

    Но, пример из этих же сфер, и как тогда быть, вообще, тогда?

    Кроме бирж имеются регистраторы-реестродержатели,  в которых учитываются акционеры аналогично депозтариям, бэкофисам брокеров .

    Но, в этом случае, регистраторы-реестродержатели, -  И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ПРНЦИПЕ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ чего-нибудь делание с акциями.

    Мол, это из-за того, что что-то делаете с акциями, правильно распределяете капитал, если можно его назвать капиталом, как проценты в банке выбираете, мол.

    А что тогда у регистраторв-реестродержателей? Там В ПРИНЦИПЕ, ПО УМОЛЧАНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ операций не предполагается осуществлять. 

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 09:13

     Советский анекдот в двух вариантах.
    — Кто что охраняет, тот то и имеет.

    — Кто что учитывает, тот то и имеет.

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 09:14
     У регистраторов-реестродержателей, считается, основной доход от эмитента, а с акционеров при транзакции — побочное, дополнительное.
  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 09:20
     Подсаживаешься к девушке и дополнительное отдаёшь.
  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 22:24

    «Если коротко – деньги, которые не находятся под Вашим НЕПОСРЕДСТВННЫМ контролем – они не Ваши. Деньги в банке – это деньги банка,»
    Продолжая — тогда уж Центрального банка! 

    А через регистраторы понять тогда, про не мелких, а крупных. Пакет Потанина принадлежит регитратору Компьютершеаррегистратор или после него кто, пакет акций Дерипаски такому-то регитратору, в Энергетике все акции принадлежать регистратору Статусу, акции Лукойла принадлежат регитратору 

    И т.д.

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 22:25
     Не забывайте ещ
  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 22:27
     ё про регитратор ЕРД, Пушкинская, 270. Вон иам девушка сидит, продал ей лично акции ЦИФа.
  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 23:22

    Как можно покупать в регистраторе-реестродержателе. 

    Подойти в офис, как малоразбирающийся поинтересоваться, они скажут, мы не занимаемся этим, второй раз подойти, почитать стенды, потолкаться, они скажут, мол, заходили,  продажей интересовались небольшого количества, позвонят, подойдёт продавец, где-нибудь там столик есть, расчитаетесь наличкой, девушки оформят передаточное распоряжение,  и выдадут выписку.

    А после пары таких визитов, девушки предложат «У нас здесь акции на подставных лицах, И НА МЁРТВЫХ. С мертвых будете брать? Со скидкой 10% с мертвых, но деньги уже нам, продавец-то мертвый. С подставных со скидкой 2%».

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 23:39

    Кто-то может подумать, что это опасно для них. 

    Во первых, периодически регистраторы, как сами частные, публичные  организации преобразуются, исчезают, и просто, без этого, реестры передаютя эмитентом от одного регитратора к другому. Эти счета подставных, мертвых или теряются, или висят как неустановленные лица, лица сменившие адрес, номер паспорта и не сообщившие об этом, просто без адресов с нулевыми счетами, с одной акцией.

    А во вторых,…, так просто эти счета сразу стирал в компьютере и всё.

    Так что почему не пользоваться?

  • Павел Гущин
    28 декабря 2020, 23:41
     Теперь на Украине.
  • Павел Гущин
    29 декабря 2020, 04:22

    Продолжая логику. 

    Все автомобили в стране принадлежат отделу регитрации ГИБДД.

    Всё жильёв стране принадлежат Росрестру и УК ЖКХ.

  • Павел Гущин
    29 декабря 2020, 04:23
     Посетитель магазина — это подотчётное перед магазином лицо.
  • Павел Гущин
    29 декабря 2020, 04:25

     Посетитель кафе — это работник общепита, работающий вилкой с ложкой

    Посетитель концертного зала — это работник филармонии работающий ушами и глазами

  • Павел Гущин
    29 декабря 2020, 04:28
     Вкладчик банка — это его работник 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн