Блог им. AlexChi

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Северстали 04.12.2020

    • 06 декабря 2020, 16:59
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Северстали 04.12.2020


Введение

04.12.2020 последний день с дивидендами торговались акции Северстали (CHMF). Уже в понедельник 07.12.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Северстали по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  • В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  • Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  • Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
  • Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  • Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  • 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для CNMF

Цена закрытия T-2: 1189 рублей
Размер дивидендов: 37.34 рубля
Цена безубыток: 1156.6 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях CHMF.

  1. В 11:00 7 декабря, я куплю акции CHMF, если будут выполнены следующие 3 условия:
    • цена открытия будет выше 1156.6 рублей
    • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 1156.6 рублей
    • в 11:00 цена будет выше 1156.6 рублей
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 11,6 рублей.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 11,6 рублей.
  3. Если до конца дня мои акции CHMF не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 30%.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать. 

P.S. Забавно, но цена безубыток  - это почти та цена, по которой я купил акции Северстали 4 декабря по системе ДТС №1! Т.е. те, кто, как и я, купили акции Северстали утром 4 декабря, смогли заработать по итогам дня на этой бумаге почти 3%!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★1
9 комментариев
Я правильно понимаю, что прибыль составит 1% Без налога?
avatar
Arslan, в 30% случаев только срабатывает :) Видимо в остальных 70% ваш 1% заберет кто либо другой :)
Александр Иванов, если сигнала системы ДТС №3 не будет, то вы ничего не заработаете, но и не потеряете, останетесь при своих, так сказать.
avatar
AlexChi, если я правильно понял, вы нам рассказываете схему, при срабатывании которой можно точно заработать 1% «грязными», срабатывает она примерно в 30% случаев, если сработки нет, то ни куда не лезем, ни чего не заработаем и не потеряем :)
Сегодня посмотрю на примере Северстали.
Александр Иванов, нет, «точно» заработать не получится 1%. Система срабатывает с вероятностью 30%, при этом, если она сработала, то вероятность того, что будет прибыль в 1% примерно составляет 60%, а 40%, что будет убыток 1%. Таким образом, с учетом комиссионных издержек, средний размер прибыли на сделку составляет около 0.2%.
avatar
Arslan, 1% не только без учета налогов, но еще и без учета комиссии биржи и брокерской комиссии. Т.е. реальная прибыль, если еще она будет, то будет меньше 1%.
avatar
AlexChi, маловато ((
avatar
Arslan, это еще что! Средняя прибыль по системе ДТС №3 составляет вообще чуть меньше 0.2%! Ведь 1% прибыли по сделке — это еще не факт, может сработать и стоп-лосс, и вы можете потерять 1%, а не заработать. При этом, несмотря на потерю денег, комиссию биржи и брокерскую комиссию придется заплатить в любом случае. С учетом того, что часть сделок будет убыточными, средняя прибыль и выйдет 0.2%. Многие просто ленятся нагибаться за такими суммами. Зато это реально работает.
avatar
Не было сигнала сегодня по ДТС №3 для Северстали. Цена открытия была ниже цены безубытка. Зато по прибыли отработала система ДТС №2!
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW