Блог им. Urwald

Кривая волатильность

    • 09 октября 2020, 20:27
    • |
    • Urwald
  • Еще
Имеем базовый актив серебро   -   фьючерс  SVZ0. На текущий момент  равен 25 долларов. Берем края равноудаленные от текущего значения на 7.5 доллара. Это колл 32.5  и пут 17.5. Волатильность у колла транслируется в квике как 49, пута 57. Вопрос — у кого теоретическая цена будет больше? Нормальный опционщик ответит у пута и окажется неправ. Теоретическая цена  колла 0.32, а пута  0.18. Хотя пут по волатильности должен стоить примерно 0.4. Как это можно объяснить?  Тут хочется посоветовать бирже -  либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
4 комментария
На бренте улыбку периодически качает. Наклон может быть хоть +, хоть -.
avatar
ch5oh
ch5oh, Это понятно, но если рисуете волатильность, то и теоретическую цену под нее подгоняйте.
avatar
Urwald
+2

Urwald, теоретическая цена и теоретическая волатильность идеально согласованы. Подставьте числа в опционный калькулятор, всё сойдется.

 

ПС «Равноудаленность» в опционах вымеряется не через абсолютные цены.

avatar
ch5oh
это всё нахер не нужно ни для чего.
avatar
Kapeks

полезные записи за 24 часа

★10 32 🌬️Крепкий рубль и обещание падения Доллара с Юанем. Что пытается навязать нам Минфин с ЦБ?
★8 8 Октябрь 2024 года. Ежемесячные инвестиции в ПФ Кубышка. Первые пенсионные выплаты (55 лет)
★7 107 Здоровая диета для трейдера ??
★6 4 22,4% на авиационном топливе. Допразмещение выпуска облигаций Аэрофьюэлз
★5 139 Ситуация на текущий момент
★4 0 ЮГК - классика золотодобывающей отрасли
★4 6 11 облигаций с плавающим купоном (флоатеров) с ежемесячным начислением
★4 43 Я долго смотрел на нашу Биржу и страшно становится! (пост 237, 12+)
★3 148 На рынке недвижимости наступил идеальный шторм? Изучаем предпосылки!⁠⁠
★3 9 ТОП-10 величайших цитат знаменитых мировых инвесторов
+217 139 Ситуация на текущий момент
+130 132 Азия. Пятница.
+101 85 Индекс МБ сегодня
+85 10 ТОП-10 самых УБЫТОЧНЫХ компаний РФ по версии Форбс 2024
+72 26 ⚡ YouTube возвращается в Россию
+71 158 Метод Геллы. Один вариант (S&P500)
+64 7 Нужны ли акции МТС Банка в портфеле: подробный разбор с оценкой потенциальной доходности
+60 8 Октябрь 2024 года. Ежемесячные инвестиции в ПФ Кубышка. Первые пенсионные выплаты (55 лет)
+60 148 На рынке недвижимости наступил идеальный шторм? Изучаем предпосылки!⁠⁠
+58 18 Чем так ценен опыт 2024 года?

самые обсуждаемые сегодня

158к Метод Геллы. Один вариант (S&P500)
148к На рынке недвижимости наступил идеальный шторм? Изучаем предпосылки!⁠⁠
139к Ситуация на текущий момент
132к Азия. Пятница.
85к Индекс МБ сегодня
51к Каких людей позвать на конференцию смартлаба 26 октября бесплатно?
47к Bыгoднo ли ceйчac пoкупaть OФЗ?
43к Я долго смотрел на нашу Биржу и страшно становится! (пост 237, 12+)
39к ММВБ сегодня вверх.
34к Можно ли торговать на бирже без брокера? Что нужно сделать?Чтобы вообще не платить брокеру, только бирже.

Календарь: акции | экономика | облигации

11/10 BELU: закрытие реестра по дивидендам 12,5 руб
11/10 SIBN: последний день с дивидендом 51,96 руб
11/10 NVTK: Закрытие реестра по дивидендам 35,5 руб
11/10 SELG: последний день с дивидендом 4 руб.
11/10 AFLT: Операционные результаты за сентябрь 2024 года
12/10 OFAC продлил дату завершения операций с MOEX до 12/10/24
14/10 SIBN: закрытие реестра по дивидендам 51,96 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

15:59 0 #SILV - 12.24, Фьючерсный контракт
14:53 0 Сегодняшняя сделка Юань (CNY)
14:42 3 Нефть не вырастет. С 18:11 сегодня до 18:09 завтра
13:52 0 #IMOEX
13:06 0 202465 IR ingersoll rand inc
12:52 22 $IMOEX🏛 К полету готовы?
12:28 0 Золото | FORTS | GOLD | GC | GOLD - 12.24 | Прогноз
11:56 0 ✅Сегежа
11:54 0 #AUDUSD
11:35 0 ✅ММВБ
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+419620 Иволга Капитал
+294958 Mozgovik
+105023 Os_Engine
+97194 Tickmill
+63009 Т-Инвестиции
+59525 БКС Мир инвестиций
+31120 Финам Брокер
+28627 LiveInvestingGroup
+26834 Норникель
+25514 Just2Trade
Все компании

теги блога Urwald

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн