ДТС №1: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Сбербанка и ВТБ 01.10.2020

Введение

01.10.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка (SBERи SBERP), а также акции ВТБ(VTBR). Уже в пятницу 02.10.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Сбербанка иВТБ по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

• Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
• Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
• Тэйк-профит не ставим.
• Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

• В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
• Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
• Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
• Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для SBER

Цена закрытия T-3: 229.14 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Среднедневная волатильность: 4.14 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях SBER по системе ДТС №1.

• 1 октября, я куплю акции SBER, если цена будет выше 229,14 в 11:00.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 4,14 рублей.
• Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для SBERP

Цена закрытия T-3: 221.8 рублей
Размер дивидендов: 18.7 рублей
Среднедневная волатильность: 3.4 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях SBERP по системе ДТС №1.

• 1 октября, я куплю акции SBERP, если цена будет выше 221.8 в 11:00.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 3.4 рубля.
• Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для VTBR

Цена закрытия T-3: 0.034475 рублей
Размер дивидендов: 0.000773453 рублей
Среднедневная волатильность: 0.0007 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях VTBR по системе ДТС №1.

• 1 октября, я куплю акции VTBR, если цена будет выше 0.034475  в 11:00.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0.0007 рубля.
• Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать купленные акции, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.

P.S. Есть общее правило моих дивидендных систем: чем больше размер дивидендов, тем больше вероятность на них заработать. Ведь если размер дивидендов 1-2%, а среднедневная волатильность бумаги составляет 2-3%, то влияние дивидендов на движение бумаги будет совсем незначительно. Дивиденды же Сбербанка на текущий момент составляют чуть более 8%, а это одни из самых высоких дивидендов в этом году. Так что я советую купить Сбербанк на большую сумму, а ВТБ на гораздо меньшую или вообще пропустить покупку ВТБ, целиком сосредоточившись на Сбербанке. Сам я собираюсь купить все 3 бумаги, в следующих пропорциях:

• SBER – 40%
• SBERP – 40%
• VTBR – 20%

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!