Как провести анализ свечей , нужна статистика

22 сентября 2020, 08:12
|
Max Payne

Добрый день всем. Хочу сделать анализ свечей за период, конкретно интересует статистика поведения каждого часа в течении дня. Где это можно сделать и как? (похоже все мы движемся в сторону алготрейтинга )
Смотрел в трейдингвью, ничего подобного не нашел.
Заранее благодарен за ответы.

Ключевые слова:
алготрейдинг,
статисика

490

11 комментариев

похоже все мы движемся в сторону алготрейтинга

прочитайте про танцующих голубей и двигаться в сторону алготрейдинга уже не захочется

Pringles

22 сентября 2020, 08:27
Ответить

Pringles, не слышал про такое, попробую поискать. Кстати, что это ?) в каком направлении начинать поиски ?)

Max Payne

22 сентября 2020, 09:01
Ответить

можно прочитать книгу Тимофея

Pringles

22 сентября 2020, 09:47
Ответить

Попробуйте ручками в экселе. Там есть операции «упорядочить». Можно легко разделить столбцы по времени и считать раздельно статистики по каждому часу.
Вообще, операции над данными руками (в эксель) сильно улучшат понимание.

SergeyJu

22 сентября 2020, 10:22
Ответить

SergeyJu, спасибо, буду пробывать, похоже другого варианта больше нет

Max Payne

22 сентября 2020, 10:32
Ответить

Max Payne, я начинал делать системы в архаичном метастоке, это был полный отстой. И почти сразу перешел на Эксель и, плавно, на VBA. Дважды пришлось осваивать более «современные» системы, например, велслаб. Но, имхо, это все неудобно. Самое удобное — это языки программирования, кто к чему привык. Питон, Си, да хоть Луа. Но потрясти данные ручками в экселе — это, наверное, уже навсегда при мне.

SergeyJu

22 сентября 2020, 10:39
Ответить

Амиброкер, качаем нужные данные, ставим на графике фрейм часовки. Правой кнопкой на графике — edit formula. Открывается редактор. В коде графика пишем:

hour1=14;//какой час нужен
Hour_sum=Cum(IIf(Hour()==hour1,C-Ref(C,-1),0));//сумма приращений за час
Hour_num=Cum(IIf(Hour()==hour1,1,0));//количество часов
Hour_avg=Hour_sum/Hour_num;//среднее

Plot(Hour_avg,«hour_avg»,colorBlue,styleOwnScale);//рисуем
printf(«hour_avg „+NumToStr(Hour_avg,1.4,0)+“\n»);//печатаем в окно Interpretation

Будет считаться по видимой зоне графика.

Можно сделать в vba или там питоне. Короче если хотите работать с данными придется программировать так или иначе.

quant_trader

22 сентября 2020, 10:42
Ответить

или даже вот так

for(hour1=8;hour1<=16;hour1++){
Hour_sum=Cum(IIf(Hour()==hour1,C-Ref(C,-1),0));
Hour_num=Cum(IIf(Hour()==hour1,1,0));
Hour_avg=Hour_sum/Hour_num;

Plot(Hour_avg,«hour_avg»,colorBlue,styleOwnScale);//цвета можно тоже перебирать но мне лень
printf(«hour_avg „+NumToStr(Hour_avg,1.4,0)+“\n»);
}

quant_trader

22 сентября 2020, 10:49
Ответить

quant_trader, спасибо, попробую, потом обязательно отпишусь

Max Payne

22 сентября 2020, 10:51
Ответить

Max Payne, а еще наверняка можно в tradingview pinescript сделать — качать данные не надо.

quant_trader

22 сентября 2020, 11:15
Ответить

Такого рода исследования проще и быстрее всего сделать в Экселе.

И да, практический совет: перед исследованиями внимательно проанализировать и тщательно почистить данные, которые будете подавать на вход, на предмет всевозможных ошибок и несоответствий (склейки, клиринги, предторговые аукционы и прочее).