Блог им. KiboR

Опционы как реальный бизнес.

    • 12 сентября 2020, 21:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
В начале года я открыл умопомрачительный проект — «торговля опционами как реальный бизнес».

Цель проекта — ответить на вопрос что лучше — держать чебуречную или торговать опционами?

Рентабельность чебуречной (как пишут в сети) достигает 50% годовых, а вот рентабельность торговли опционами мы сейчас подсчитаем и сравним с чебуречной (торгую Forts, фьючерсы и опционы, Ri в основном).

Стартовый капитал в начале года был 173 000 рублей, прошло 8 месяцев (2/3 года), можно подвести кое-какие итоги.

Капитал заметно увеличился:

Опционы как реальный бизнес.

У бизнеса есть сезонность, это видно через хорошие и плохие месяца:

Опционы как реальный бизнес.

Было 173 000 руб, стало 518 000 руб.
Чистая прибыль:  345 000 руб за 8 месяцев
Доходность: 200% за 8 месяцев

200% явно лучше, чем 50% в Чебуречной, значит двигаюсь в верном направлении, нужно продолжать.

Торги проходят на ИИСе второго типа, налога нет, из затрат лишь брокерские комиссии и комиссии биржи.

Выгружу отчёт с 09.01.2020 по 11.09.2020, посмотрю что можно там оптимизировать:

Опционы как реальный бизнес.
Биржевой сбор за закрытие контрактов: -51 руб (копейки, ни о чем)
Биржевой сбор: -20 714,75 руб (львиная часть всех моих затрат, никак не соптимизировать!)
Биржевой сбор за экспирацию опционов: -836 руб (терпимо)
Комиссия Брокера за обработку поручений на исполнение опционных контрактов: -443,64 руб (можно оптимизировать)
Комиссия Брокера за обработку поручений на исполнение фьючерсных контрактов: -98 руб (можно оптимизировать)
Комиссия Брокера за предоставление информации по услуге риск-поддержке открытой позиции: -3 232,04 руб (можно оптимизировать)
Комиссия Брокера/Доп. комиссия Брокера «Сборы ТС» за заключение сделок: -4 029,93 руб (можно оптимизировать)

Комиссии биржи никак не сократить, а вот комиссии брокера можно оптимизировать, для этого нужно:
  1. Перестать влазить в карман брокера за кредитом по ставке 20% годовых;
  2. Перейти на новый тариф для «Профессионалов».
Брокер на букву О (реклама не была оплачена, поэтому полного имени не называю), раньше у него был на тарифе «Универсальный»:

Опционы как реальный бизнес.

Теперь я стал опционным гурой (просто повезло на самом деле), дошёл до несгораемой цифры 500 000 руб, самое время переходить на тариф для Профи:

Опционы как реальный бизнес.

На тарифе «Профи» комиссия за торговлю фьючерсами и опционами будет уже не по 0,74 руб за контракт, а по 0,24 руб за контракт.

Эврика, тариф будет снижен в 3 раза! Вот это розыгрыш… Подумал Валдис Пельш (КВН)

План до конца года — не допустить просадки на счете ниже 500 000 руб, так как все плюшки тарифа «Профессионал» будут утеряны (необходимо поддерживать среднемесячный оборот активов на Фортсе не ниже 500 000 руб).

Конечная цель — торгуя опционами, дойти до заветной планки 1 000 000 руб!

Никуда не тороплюсь, будет взята планка в этом году, или в следующем — не так важно.

Самое главное — от этого процесса получаю удовольствие и вообще ни капли не напрягает, если сравнивать с тем геморроем, который приходится преодолевать владельцу Чебуречной. А самое главное для чего? Чтобы на своих чебуреках получить 50% годовых? Овчинка выделки не стоит.

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
    ★6 | ₽ 1
    156 комментариев
    50 это очень оптимистично даже для чебуречной.30 норм
    avatar
    Tуземец, то есть вложив в чебуречную 300 000 рублей в год будешь получать отдачей всего 100 000 рублей?
    avatar
    KarL$oH, что это за вложения 300 тыс? даже оборудование обойдётся дороже
    avatar
    Tуземец, снова в избранное забыл добавить?
    avatar
    KarL$oH, 30% от оборота обычно, продал в месяц на 300 тыс., 100 в карман положил
    avatar
    Til, сколько в месяц можно чебуреков продать, если палатку поставить в центре какого-нибудь среднего города Подмосковья? Москву не беру, хз где там чебуреки продают, на вокзалах если только 
    avatar
    KarL$oH, по поводу чебуреков не знаю, но пекарня в городе миллионнике в хорошем месте делала около 1 млн в месяц, чебуреки по меньше, конечно, но врятли они меньше 10 тыс. в день делают
    avatar
    Til, рентабельность в % какая у пекарни?
    avatar
    KarL$oH, ну как раз те самые 30%, т.е. 1 млн выручки — это около 300 тыс. прибыли. 
    avatar
    Til, 30% в месяц? То есть в год это вообще 360%? 
    avatar
    KarL$oH, не совсем так, если считать по рентабельности оборотного капитала, там значительно больше 360%… но упираешься в емкость рынка, ну и конкуренция большая, т.е. значительно нарастить оборот сложно.
    avatar
    Til, рентабельность собственного капитала считаем. ROE

    Какой он у пекарни?
    avatar
    KarL$oH, Сейчас прикинул - 300-320%
    avatar
    Til, странно. Значит в сети нагнали. Читал не так давно статью про 50% годовых ROE, но сейчас не найду.

    Может кто есть тут владелец малого бизнеса, было бы здорово у них поспрашивать, если кто кофейню держит или пиццерию свою. Сравним масштабы.
    avatar
    KarL$oH, не знаю что в сети, могу тебе рассказать что сам видел — в 2017 году товарищ открыл пекарню, я там занимался учетом — оборудование вышло в районе 800 тыс, ремонт около 200 тыс, оборотка на неделю 100 тыс., выручка в районе 1 млн в месяц, из них 250 сырье, 300 зарплата, 60 аренда + налоги и коммуналка, итого в районе 300 была чистая прибыль. 
    avatar
    Til, ну да, тогда 360% годовых получается. И у чебуречной что-то типа того должно быть. На опцинах значит пока не дотягиваю 
    avatar
    KarL$oH, там еще прибавь гемор, когда пекарь ворует, продавщица бухает, поставщики привезли херню и не вовремя, ну и проверочки по жалобам от жильцов… в общем опционы наше все))
    avatar
    Til, 
    в общем опционы наше все))

    всё же лучше +100% в опционах, чем +360% в пекарне?))

    сидишь дома, в труселях, никто не ворует, уборщиц нанимать не нужно, опционную пекарню на пандемию не закроют. красота одним словом.
    avatar
    KarL$oH, от человека зависит, может кому-то движ с пекарней интересней будет, мой выбор — однозначно опционы… да и 100% там не предел)
    avatar
    Til, вы в Опционном чате есть? Заходите, всегда рады общительным позитивным людям!)
    avatar
    KarL$oH, зайду, спасибо)
    avatar
    Til, и что бы 600 иметь — надо вторую открывать… и так далее, но это неточно ©
    avatar
    Свой Мужик, надо чтобы очень повезло, чтобы все пекарни качали по ляму) в реальности разброс от 450 тыс/в мес. начинается, и то, 450 — это уже безубыток, чисто для оборота держали)
    avatar
    KarL$oH, так в роди 50% от 300-это150 000 р. Опечатка или амортизация подъела? (шутка)
    avatar
    Boris, Туземец говорит рентабельность 30%, стал считать от неё.
    avatar
    KarL$oH, а можно чуть подробнее почему нет налога (ИИСе второго типа), на фортс это тоже распространяется как то я вот поянть не могу?
    Спасибо!

    avatar
    Свой Мужик, а чем Фортс плох, почему вопрос? ИИС второго типа не содержит под собой налога на вложенные денежные средства и прибыль, полученную с них. Что на фонде, что на срочной секции.
    avatar
    KarL$oH, «Торги проходят на ИИСе второго типа, налога нет»
    какого налога нет?
    на вывод ДС?
    avatar
    Бизне$$ Ангел, налога с прибыли.
    avatar
    KarL$oH, ну то есть при выводе прибыли с ИИС налог 13% не вычитается, так?
    avatar
    Бизне$$ Ангел, да. В этом разница ИИСа второго типа от первого.
    avatar
    KarL$oH, а разве с ИИС можно выводить часть средств периодически?
    вроде можно только всю сумму снимать и при этом нужно закрыть сам счёт
    avatar
    Бизне$$ Ангел, после трёх лет можно частями снимать, не платя налог на прибыль. В этом его преимущество. Готовый рабочий механизм по оптимизации налога.
    avatar
    KarL$oH, частями с иис снимать нельзя и после трехлетия. Только с полным закрытием счета.
    avatar
    Зато в чебуречной нет просадок в 40-50% от капитала, а в недельках на Ri, легко может быть! :)))  Большая доходность, это всегда больший риск!  
    avatar
    Алексей Борец, а еще в чебуречных есть чебуреки, сладкий чай, пиво и милые чебуречные дивы. Это вам не бездушные опционы!
    avatar
    Алексей Борец, зато там палатку могут закрыть на пандемию сроком на 6 месяцев и будет шиш с маслом вместо прибыли ;)
    avatar
    KarL$oH, Это разные вещи…  :)))  Вот если палатка сгорит, тогда да! :).  Но если перейти от прозы к делу, то нормальный риск на недельках, это максимум  2% неделю.  Тратить время на торговлю и зарабатывать менее 100 т.руб / месяц не очень правильно, отсюда легко вычисляем, что капитал нужен минимум 1 250 000 руб (а в идеале хотя бы 2 000 000 рублей).  Сдается мне, что чебуречная в месяц зарабатывает сильно больше, чем 100 000 рублей.
    avatar
    Алексей Борец, с капиталом 1,5 млн.руб в опционах можно развернуться ого-го как! ;)
    avatar
    KarL$oH, Больше нужно себя останавливать, чтобы как раз не разворачиваться. Как только начинаешь брать больший риск, сразу начинаются проблемы.
    avatar
    Не жди лимона, выводи до уровня 100т =)
    avatar
    Мддда, бро!

    Пример, конечно, нарядный, но не скатись уже на путь Достопочненного Хомяка и не начинай мерять прибыль в чебуреках...

    А если серьезно — корявая у тя эквити. И по Шарпу, и по Сортино. У Старого Беса как-то поглаже будет. В реальном бизнесе после просадки 75% надо продавать все и делать ноги. А ты оптимист, бро, надеешься на будущее )))

    С уважением
    avatar
    Мальчик Buybuy, можно взглянуть на вашу эквити, уважаемый? 
    avatar
    KarL$oH, если покажет свой эквити, то все от зависти по лопают.
    avatar
    Boris, хочу лопнуть от зависти. Жду с нетерпением его эквити! 
    avatar
    KarL$oH, ну в теории да

    Если ты помнишь — я тебе еще в мае это обещал.
    Но потом долго думал и решил, что пользы от публикации эквити мне не будет никакой, а вред (в теории, я параноик) возможен.

    Поэтому убедишь меня — вышлю.
    Не убедишь — вышлю на свой д.р. (в январе). В этот день я обычно нарядно нажираюсь и принимаю не самые правильные решения.

    С уважением

    P.S. Для оценки эквити я использую не Шарп, а МО/СКО. У меня это соотношение в районе 0.5 (отлично), у тебя на глаз меньше 0.1 (для торговли неприемлемо).
    avatar
    Мальчик Buybuy, 
    у тебя на глаз меньше 0.1 (для торговли неприемлемо)

    Звучит прямо как диагноз. Откуда деньги тогда появились на счету, если торговля неприемлимая? Коли такое дело, может вернуть обратно Бирже? Туда, где всё приемлимо? 
    avatar
    KarL$oH, не, ну че ты сразу обидку то включил?

    Коэффициент МО/СКО на сделку позволяет (грубо) прикинуть время восстановления счета при биномиальном распределении.
    Ну т.е. если ты при своей торговле уйдешь в минус, а распределение профитов и лоссов (и их средние размеры) останется прежним, то для восстановления потребуется долгий срок.
    Если мне — до 2-х мес, то тебе — в 25 раз больше (частное коэффициентов возводишь в квадрат). Цифры очень примерные.

    Ничего никому возвращать не надо. Надо совершенствовать методы отбора денег у биржи.

    С уважением

    P.S. Финрез счета во многом зависит от прухи. Даже при работающей системе профиты и лоссы появляются вполне себе рандомным образом.
    avatar
    Мальчик Buybuy, да всё ок, какие обидки? 

    Ты в своих расчётах МО/СКО не учитываешь тот фактор, что мне нужно было дойти до несгораемой суммы 500 тыр, поэтому плечо было максимальным. А поход с 500 тыр до 1 ляма уже будет с гораздо меньшим риском, поэтому по году МО/СКО сгладится в лучшую сторону.

    И вообще, система самообучающаяся, там нейронная сеть с памятью! 
    avatar
    KarL$oH, ну Ок

    Нейроны то свои?)
    Или у SkyNet одолжил?)

    С уважением
    avatar
    Мальчик Buybuy, Нейроны конечно свои. Чужим не доверяю)

    Made in USSR.
    avatar
    KarL$oH, Здравствуйте. можно для новичка пояснить, что такое МО/СКО и в какой программе учитываете доход/убыток?
    avatar
    Marat С., мо — матожидание; ско — стандартное квадратичное отклонение. Можно построить ряд в экселе и с помощью экселешных внутренних функций подсчитать.
    avatar
    Мальчик Buybuy, у биржи фиг отберешь, Коровин свидетель)
    avatar
    Всегда считал, что к трейдингу надо относиться как к бизнесу, и заниматься им с позиций рентабельно-нерентабельно. С этой точки зрения инвестиции копеек с целью получения 10-20% годовых нерентабельно по трудозатратам. Если это не хобби конечно — на это можно и деньги тратить и без прибыли заниматься.)
    avatar
    Рентабельность чебуречной 50% в месяц, но там лимит на объемы.
    avatar
    высокие в открывашке тарифы
    avatar
    Биотехнолог, по акциям не сравнивал, но для опционов одни из самых лучших! ;)
    avatar
    KarL$oH, высокие для фонды. в лчи будешь участие принимать?
    avatar
    Биотехнолог, 
    в лчи будешь участие принимать?

    У меня 1-2 сделки в неделю. Ты хочешь, чтобы все увидели мои сделки и спалили Чебуречную?

    Нет, спасибо, пусть Старый Бес участвует в ЛЧИ, с удовольствием за его сделочками понаблюдаю! 
    avatar
    KarL$oH, привелечешь новый людей, появится больше ликвидности. Никто не будет повторять твои сделки)
    avatar
    KarL$oH, кому ты нужен со своими копейками? Никто даже внимания не обратит.
    avatar
    Да опционы это бизнес, но очень специфический. Нада быть эстетом или %издаболом что бы чтобы жить с этого. А если не живешь, то это уже так себе бизнес. Просрать на обучение так себе бизнесу лет 5, ну «такое себе»…
    avatar
    Всечернейший, я выбираю путь эстета тогда 

    Торговля опционами времени много не занимает, всё по кайфу… эстетическому.
    avatar
    KarL$oH, в том то и дело что метода сама херачит, со скуки расклеишся,  начнеш блядствовать да глупости делать). Нада какое то занятие серавно денежное стабильное требующее напряга, желательно с около нулевой суммой кэша на старте. Короч нада ебашить, не будешь ебашить ебанешся).
    avatar
    У бизнеса есть сезонность, это видно через хорошие и плохие месяца:
      у бизнеса есть гораздо более важное свойство — ТИРАЖИРОВАНИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ… мы знаем чем кончается масштабирование в трейдинге… В лучшем случае судом и колонией, в худшем — петлей…
    опционы это же так просто

    «бросить курить это просто, я и сам бросал, тысячи раз»

    мне понравился коммент что в чебуречной сытно, общительно и водки наливают.
    а опционы — никакой романтики.
    avatar
    ПBМ, можно за компом съесть чебурек, включить романтическую музыку, станет сытно и будут опционы с романтикой! 
    avatar
    KarL$oH, отличная идея! 
    avatar
    Ты еще не пришел к тому, что в опцах единственный вид торговли, который можно назваться бизнесом — это их продажа?
    avatar
    Андрей К, это вы Коровину расскажите, про бизнес на продаже опционов…
    avatar
    Sergio Fedosoni, у нас на рынке, зачастую рулит всем опционный рынок. То есть хвост рулит собакой. Именно там на постоянной основе зарабатываются деньги продавцами страховок, подгоняя БА под нужные условия. Издавно принято называть ртс манипулируемым инструментом, но мало кто дает понимание, что именно по этой причине.
    avatar
    Андрей К, я вообще не понимаю РТС
    avatar
    Sergio Fedosoni, Системно зарабатывать можно только продавая!  Коровин делал все правильно, но надо было придумать, как страховаться от залетов. Например, найти возможность быстро кредитнуться, чтобы брокер не мог формально закрыть позицию.  
    avatar
    Алексей Борец, это все верно — именно так я и говорил тогда — но сколько ему нужно дыло 2-3 млн долл ??? не хило так
    avatar
    Sergio Fedosoni, Примерно так…  в общем у него не в опционах была проблема, а организационная структура не соответствовала объему. Сделал бы единую компанию, слил все счета в один, то можно было бы и кредитоваться под понятную бизнес модель. 
    avatar
    Алексей Борец, только этоб стал профик и  риск модель бы непроканала для фондирования Банками
    avatar
    Sergio Fedosoni, На едином счете он бы избрал другую модель торговли, так как продавал края именно из-за того, что не в состоянии был на 100 клиентах править позиции. 
    avatar
    Алексей Борец, а разве на едином счете можно опционы продавать ??
    avatar
    Алексей Борец, или вы единый счет имеете ввиду для всех клиентов ??? — так это и у профика былоб невозможно внутри себя управлять позой — тогда нужно гдето занять млн 100-200 рублей (можно в валюте) и одобрить мнгновенный овернайт еще на 500 и на себя так колбасить..
    думаю % 50-60 в руб получится брутто 
    avatar
    Sergio Fedosoni, У него было 100 разных счетов, а надо было организоваться и объединить в один. Тогда и стратегию другую торговать можно было и со страховым капиталом вопрос решить.  
    avatar
    Алексей Борец, допустим, он бы нашел у кого кредитнуться, занял бы эти 3 млн. долларов, а тут бац и 2008 год. И что бы стало с его торговлей?
    avatar
    Value, Скорее всего его бы вообще не трогали, если бы знали, что у него есть возможность довнести денег. Края ему не пробили, а высокая вола не держится долго… досидел бы до экспирации, но схема его никуда не годилась с точки зрения управления риском.  Могу сказать, что ММ очень не любят, когда у них хлеб отнимают, поэтому его все-таки целенаправленно наказали.
    avatar
    Алексей Борец, высокая вола не держится долго, обычно. Но, насколько я понимаю, в 2008 она была высокой долго.
    avatar
    Value, В тот раз бы наверное проскочил, но все-равно закончил бы плачевно.
    avatar
    Sergio Fedosoni, а были бы они у него эти 2-3 млн он и на них бы позу открыл до залета наверняка)
    avatar
    Алексей Борец, а если бы рынок так быстро не восстановился, то долг был бы еще  и кредитору. Семь бед — один ответ!))
    avatar
    тариф на торговлю опционами бывает и 10 коп (БКС) и даже 50 тыс в мес фикса (Бэст Эффортс).
    Чем Чебуречная/шаурмочная/опционная схожи — и то и другое плохо масштабируемый бизнес требующий непосредственного  труда (отвлечения времени) его владельца.
    Время как известно тоже немасштабируемо.
    Не все выносят запах мяса и масла, как и не многие понимают толк в деривативах и математическую чуйку имеют...
    Кесарю кесарево, слесарю слесарево…
    avatar
    Sergio Fedosoni, при счёте от 5 млн.руб дают 10 копеек в брокере О.

    В Б. сразу? Даже если 100 000 руб на счету?
    avatar
    KarL$oH, в Б и О сразу (технически через месяц, но можно это допником обговорить)
    avatar
    KarL$oH, В Б. дают при таких условиях — остаток на начало дня




    или оборот за день




    avatar
    Sergio Fedosoni, тарифы по опционам биржи едины для всех или брокер может ещё подкручивать там что-то?

    В О. за 1 контракт с опционом берут больше 8 рублей. Львиная часть (около 8 рублей) как раз биржа забирает. Можно как-то эту часть соптимизировать?
    avatar
    KarL$oH, можно — стать маркетмейкером — физику такое доступно в теории и есть такие примеры
    www.moex.com/msn/ru-futoptmm

    т
    арифы едины для всех, адресно биржа может возмещать часть комисса по допсоглашению с участником торгов
    avatar
    Sergio Fedosoni, будет не 8 рублей тогда, а 4, например?

    Читал программу ММ на недельные опционы RI, но так и не понял какой выигрыш в комиссии для ММ.
    avatar
    Sergio Fedosoni, в 2018 году, официально на опцах маркетосы были одни физики
    avatar
    KarL$oH, там же в О нет вроде отсылок к размеру счёта, а только к обороту за день или что-то в этом духе?
    avatar
    ПBМ, есть и оборот и размер активов. Тарифы по срочке к активам среднемесячным сводятся. Если за предыдущий месяц 500К и более активы, то в следующем месяце будет применяться новая ставка по тарифу.
    avatar
    KarL$oH, круть. я что-то этим вообще не заморачивался. у меня просто был тариф профессионал сразу и всё. BTW, мне казалось что по ИИСу у них ставки на срочке хуже. но я не вникал если честно.
    avatar
    Эмоции-главный недруг трейдера.
    avatar
    Til, для такого оборота если 30 рабочих дней, 10 часов день, то в среднем в минуту продаётся изделий на 55р.
    Вы там точно ничем кроме выпечки не барыжили?
    avatar
    FatCat, часов не 10 а 12, а в минуту 55 р — это примерно 2 булки, с учетом, что обычно очередь стоит, то норм, где-то так и выходит… средний чек рублей 120 чтоль был, я сейчас не помню уже…
    avatar
    в чебуречной хз какая рентабельность. Но думаю у тех, что годами торгуют в месяц 30, А не в год. Но там и обороты махонькие. Трейдинг чем и хорош, что суммы можно крупные крутить. Например, в торговле топливом в прошлом, когда не было такой конкуренци и тд можно было 3 раза оборачивать капитал в месяц, используя овердрафты в банке. То есть по сути без СК. А это годовых ого го сколько. Боюсь, что человек в погоне за таким процентом точно сольется в опционах. О просадках и речи не было) но сейчас все печальней намного, так что 300 годовых это не кисло совсем
    avatar
    GoodBargains, к вопросу о рентабельности капитала — помню когда-то давно тестировалась  модель маркетмейкерства в Сишке на вечерке (под кучу колов — сейчас можно под валютное ГО так же).
    Как считать норму прибыли — ГО нулевое задействуется, а прибыль есть, но тоже символическая — несколько сессий поэкспериментировал и забил в итоге
    smart-lab.ru/blog/300944.php

    р
    екорд был 10к руб нетто за 2 часа при обороте 1690 сишек




    вот может попробовать повторить на этом ЛЧИ ??
    avatar
    Sergio Fedosoni, с удовольствием понаблюдаем:)
    avatar
    Sergio Fedosoni, норму прибыли нужно считать на всю позицию, конечно. По итогу. Возможность шортить доллар, это же следствие созданной позы.
    avatar
    Value, а поза то из другого «проекта»
    avatar
    Value, тогда еще более интересный вопрос: как на лчи посчитают норму прибыли
    Допустим я купил колов по 500 а продал по 1500 — норма прибыли 200%, так??
    А если я продал по 1500 и окупится по 500?? Норма прибыли будет от ГО по не покрытой продаже высисляться и станет в разы меньше в %
    avatar
    Sergio Fedosoni, ну по тонкостям подсчета — это к организаторам, я не в курсе. А вот насчет одной (опционной) ноги синтетеический позы — думаю такие стратегии могут когда-нибудь победить на ЛЧИ. По крайней мере, позволят взять запредельный (казалось бы) риск на единицу ГО.
    avatar
    где списки опционщиков в форбс, где фото их особняков, яхт, самолетов, где фото их жен(любовниц)-моделей и тд??? на всех конференциях и видосах это какие-то неухоженные мужики, одевающиеся на рынках или вещающие из своих малогабаритных хрущевок…
    печально все это выглядит, так не привлечь народ в опционы((
    avatar
    ivan, ну необязательно их хрущевок — (это вы наверное крайнее видео А.Г. вспомнили) — спросим  так — кто знает людей заработавших в РФ на опционов существенную сумму, а еще лучше делающих это на постоянной основе…
    avatar
    Sergio Fedosoni, 
    кто знает людей заработавших в РФ на опционов существенную сумму, а еще лучше делающих это на постоянной основе…

    Если только Старый бес .

    3 года в наших конкурсах опционных участвует, все 3 года поднимает копеечку.

    Так что 1 есть. А ещё есть кто?
    avatar
    KarL$oH, а масштаб сумм, просто интересно ??
    avatar
    Sergio Fedosoni, 5-10 млн.руб, как я понимаю. С них где-то 50-100% систематически получается делать у него.

    Особо шикануть не получится, но на хлеб с маслом хватает. Можно на работу не ходить, сидеть дома торговать.
    avatar
    KarL$oH, ну это достойно, 50+% на опционах вполне осуществимо
    если ликвидности хватит
    avatar
    Sergio Fedosoni, на постоянной основе в РФ из публичных никого нет.
    несколько лет Каленкович зарабатывал десятки миллионов рублей (хватило на дом в Испании), но повторить больше не может

    avatar
    Sergio Fedosoni, Гнома знаете? Может он зарабатывает стабильно? или нет?
    avatar
    Sergio Fedosoni, 00:01 Масюков, например, непубличные есть ещё)
    avatar
    Вот Так, Масюков уже давно ушел с ФОРТС. Помнится он даже пост писал, что мосбиржа их кинула по комисам за маркетмейкерство.
    avatar
    ivan, все верно. На опционные конференции ходят какие-то невзрачные ботаники. Посмотришь на них и всё желание торговать опционами пропадает.

    Но… Важно то, какие методы ты торгуешь. Что интересно, эти очкарики-головастики, хоть и пишут свой мега-софт, но всё-равно сливают.

    Есть справедливость на земле. Мало быть головастиком, чтобы заработать в опционах, нужно быть просто трейдером, а не головастиком с грязной головой и очками. А это не каждому дано из посещающих конференции.

    Нормальные опционные трейдеры есть, но их мало. Они шифруются. Сам ищу таких 
    avatar
    KarL$oH, Чтобы торговать системно, нужно время. Это сложная работа, поэтому оплачиваться должна хорошо. Капитала у всех не хватает для достойного заработка, поэтому завышают риски и влетают рано или поздно. :)   Технология у всех примерно одна… :)
    avatar
    Алексей Борец, вы ведь ММ в Сишке? Сколько экономия на комиссии биржевой, в 2 раза где-то срезается?
    avatar
    KarL$oH, Хз… если честно! Я маркетосю недельки в Si, но помаленьку.  Пока у меня много других более важных задач… :)
    avatar
    Алексей Борец, так договор с мосьбиржей заключен или нет?
    avatar
    KarL$oH, Нет не заключен…  Никто не мешает стоять в стакане в обе стороны и быть ММ.
    avatar
    Алексей Борец, это ненастоящий ММ! У нет нет преференций от мосьбиржи ;)

    Нет прав и нет обязанностей. Это всё понарошку.
    avatar
    KarL$oH, Э нет…  Главное я стою в обе стороны, спрэд у меня меньше… Ликвидность в стакан завожу…  это главное для ММ, а все остальное это детали. :)))
    avatar
    Алексей Борец, а опционы в Си котируете или только фьючи?
    avatar
    KarL$oH, Только опционы… фьючерс котировать, это совсем другое. Мне фьючерсы нужны только чтобы позу нейтралить.
    avatar
    Алексей Борец, а чего с договором то не хотите заморочиться? вдруг комисс в 2 раза срежут. я не в курсе, просто, может в 2, а может и больше)
    avatar
    KarL$oH, Я не настолько богат… :)))  Плюс классический ММ всегда имеет профиль с рисками на краях и переносами позиций через ночь, а я стараюсь не переносить позу. Полноценный ММ, это куча всего с чем не очень хочется возиться. 
    avatar
    Алексей Борец, это как арбитраж на опционах чтоли? налили опционов, вы сразу фьючами типа занейтралили. И ждете когда опционы раскупятся. Раскупились и вы типа хедж скинули. В итоге у вас оседает спред опционный, за минусом комиссий и расхождений котировок на фьюче за это время. Так примерно?
    avatar
    GoodBargains, Упрощенно — да… Но в реальности, все сложнее. Много всяких «если» есть. 
    avatar
    Алексей Борец, конечно.Дьявол он в деталях кроется
    avatar
    GoodBargains, Скорее в поведении ММ в стакане. Для минимизации риска нужно иметь гамма положительную позицию, т.е. опционы безопаснее покупать, но ММ будет все время стараться засадить тебя по воле (веге) вниз, поэтому нужно еще и вегу стараться нейтралить. По сути проблема в одном, либо нужно, чтобы ММ-ов было больше в стакане (а не один) и была конкуренция за спрэд, либо много клиентов со своими разными интересами, которые формировали объем на покупку и продажу, чтобы не позволять ММ чудить.
    avatar
    KarL$oH, у опционных почти никаких преференций нет… реальное преимущество имеют только линейные маркетосы…
    ivan, делать долго сотни процентов в год не выходит, поэтому и нет. Они либо сливаются в погоне за 1000ми процентов годовых, либо перестают показывать такие доходности, тк рынок меняется и тд. А 20-30 годовых проще уже делать, но с таким процентом до списков форбс далеко. Вот и вся причина
    avatar
    GoodBargains, не обязательно сотни процентов, где те, кто делает 30% в год регулярно больше 7 лет с депозитом от 30 млн. руб??? А это всего 300 000 долларов, сумма то абсолютно не гигантская! Про форбс это мечты, даже на западе таких нет))
    avatar
    ivan, если делаешь 30% годовых — что мешает масштабировать — взять в кредит ярд? И вот уже через несколько лет в списке Forbes.
    avatar
    Value, первое так это ликвидность — на нашем опционном рынке попробуй миллионов 10 рублей разместить — несколько дней пройдет, быстро не выйдешь и тд, второе психология — когда счет на десятки миллионов, то ты больше думаешь о рисках и о том, как не потерять…
    в целом, я не знаю ни одного публичного трейдера у нас, кто бы делал 30% в долларах стабильно много лет на любом рынке, таких просто нет!
    avatar
    ivan, если нельзя масштабировать, то разговоры про 30% годовых — это некоторое лукавство.
    avatar
    KarL$oH На Бауманской в свое время были чебуреки (НУ ОЧЕНЬ!!!), ну и на трех вокзалах еще (с котятами, наверное, эээ… для студентов… НОРМ😆… пробовали… знаем...)😆😆😆
    avatar
    Jaja, на Никольской у м. Площадь революции были вау...
    И на парке Культуры у метро радиальной второго выхода… (вроде и сейчас есть)
    А где остались так это 2-Брестской у метро м белорусская
    и даже вполне цивильненько
    avatar
    Sergio Fedosoni, исторически лучшие были на Сухаревской. Проверено десятилетиями.))
    avatar
    Владимир Кипр, это у факела в сторону цветного бульвара или на колхозной площади угол со сретенкой? Там пару мест было кажися
    avatar
    Sergio Fedosoni, на площади. Дружба, кажется называется (называлась). Аутентичная обстановка из СССР. 
    avatar
    Владимир Кипр, несколько лет назад была еще там такая
    avatar
    Не нужно вводить людей в заблуждение, побойтесь бога или чела с ножом.
    avatar
    Комиссии указаны в зависимости от среднемесячной стоимости активов срочного рынка на счёте клиента по итогам предыдущего месяца.

    Карлсон, а как это считается? По ГО, по деньгам, или как ещё? Вот, например, на депо 100 000р 1 фьюч Si 74 000р и 6000р ГО, это сколько набежит?
    avatar
    Kot_Begemot, считается очень просто, берется средняя величина остатка депо за месяц и от этого отталкиваются. Лимит открытых позиций.
    avatar
    Завидный результат. У кого учились? Какие книги нужно прочитать для такой торговли? В ютубе нашел курс Сергея Плешкова — все вроде доходчиво рассказано, но уж больно дорого, почти 80тыс рублей… Что можете посоветовать?
    avatar
    Marat С., учился по книге Саймона. Сейчас читаю Натенберга. Чтобы научиться торговать опционами, достаточно лишь желания и прочитать Саймона необходимо. Всё. На ютубе нечего делать, не засоряйте себе голову лишней информацией, иначе мозг потеряет правильную ориентацию.
    avatar
    KarL$oH, вот тут полностью согласен, нужно желание и время.
    Потыкаться самому нужно, чтоб понять как это все работает.
    Стакан пошевелить попробовать самому, ибо он более «мутный» чем в других инструментах.
    И такипотихоньку разбираться, годика наверное хватит, имхо
    avatar
    Sergio Fedosoni, думаю, года 3 нужно тыкаться в стаканах, чтобы стать профи. Каждый год можно читать по одной книге. 1 год Саймона, 1 год Натенберга, 1 год Халла. У меня лично такая вот дорога.

    Сейчас как раз первый год торгую, впереди ещё 2. Так что пока можно сказать опционный новичок ;)
    avatar
    KarL$oH, после года человек уже юзер, потом продвинутыц юзер, профи уже с годами…
    avatar
    Чтобы на опционах получать более менее приличную прибыль без больших просадок (хотя бы от 2 млн в год) и превратить этот процесс в бизнес, нужно быть маркетмэйкером (получать подачки скидки на комиссию от мособъебиржы), иначе овчинка выделки не стоит. Всё это уже пройдено 10 лет назад, но мособъебиржа до сих пор свою тарифную политику не смягчает, а только ужесточает. Пару лям еще можно более менее эффективно проворачивать относительно без риска, но дальше уже начнутся проблемы.
    avatar

    теги блога KarL$oH

    ....все тэги



    UPDONW