Архитектура, при которой стратегия упаковывается в файл. Algo-only.

CloseToAlgoTrading, Ну, путь к лучшим практикам может быть тернист)), до этого надо ещё дорасти, прийти к этому.

tensorflow serving — спасибо, глянул мельком, у меня нейросетевых моделей пока нету, но видимо что-то такое (tensorflow serving) буду использовать когда дело дойдет до практики.

Михаил, я в формате sklearn_pipeline это делаю.

Ну я понял, короч, у вас единое пространство, единый проект. У меня пространство для рисеча отдельное, более того, разный стек — рисеч это юпитер ноутбук, а торгует проект на питоне обычный.

По сути да, это одно и то же, только я как бы сами функции тоже упаковываю в пайплайн, а не ссылаюсь на них и параметры передаю.

Михаил, нуу да, возможно юпитер более склонен к хаосу), но усилием воли всегда можно разруливать, у меня в юпитере всякие надстройки стоят — как то сворачивание разделов и т.д. + я организацией кода играюсь — у меня все аккуратно щас получается довольно-таки), но да, иногда задумываюсь рисечить в IDE.

>> «Упаковываю это просто красивое слово — sklearn_pipeline за вас хранит ссылки на функции и параметры, и ничего он не упаковывает»

Ну окей, а гиде тогда сами функции?)) Я на другую машину переношу только пайплайны. Она знать не знает что я там нарисечил), единственное только надо обеспечить совместимость по версиям либ.

По поводы работы пайплайнов в sklern — имею представление как оно работает, имею представление как оттуда данные забрать какие мне нужно, как сохранить какие мне нужно, как в отдельные узлы и классы заходить, мне этой гибкости хватает более чем, инструмент не идеальный, но хороший.

>>«Просто pickle не удобен тем, что он бинарный и не понятный. Вот лежит он на диске, а чего там внутри. А json в человеко читаемом виде — собственно тот самы перечень шагов и параметров. „

Да, есть такое, ну я то что нужно в название упаковываю, а остальное после чтения файла уже можно вытащить.

Короче, не агитирую, но мне нравится).

Михаил, Сохраняю через либу dill — это какая-то обертка над pickle. 


Проблем при переносе при реализации было много, но все победил, из-за того что много — не помню, что конкретного делал, по ощущениям большая часть проблем была связана разницей версий библиотек и самого питона — все-таки виртуальная среда с одной стороны и анаконда с другой).

>>«AttributeError: module '__main__' has no attribute 'CustomTransformer'»

Что-то такое, вроде было, тоже победилось версиями либ вроде или чем-то аналогичным.

Хотя кастомные функции, не уверен, что я это использую, я вроде использую только переопределение стандартных методов fit и transform, но этого и хватает, функции нужны разве что для удобства. Да, чекнул — только эти использую.

Михаил, А где же: «дружище, копай в сторону этой архитектуры… и вот этой, ну ладно, я сегодня выпивши: и вот в сторону вот этой  перспективной ещё копай»?)))

Похоже, действительно, заниматься дип-ленингом это сидеть вникать в такие вот научные работы на английском).

Михаил, Да, примерно такое впечатление о процессе и складывается. Пробовал вместо своих моделей на то же признаковое пространство применить нейросеть полносвязную — ничего конечно она интересней чем бустинг не нашла. Но конечно если там твиты анализировать, или паттерны графические распознавать или что-то такое — тут конечно только нейросети. 

Пока нейросети побудут на правах фундаментальных исследований, а статистические классические модели — на правах прикладных), дальше как пойдет).

Михаил, ага-ага. Как-то так. 

А признаки да, люблю придумывать), творческий процесс).

ivanovr, Не знаю насчет сумбурно, по-моему четко стройно и ново)). Но это с моей колокольни так, может потому что не разраб.

1) В смысле не алгоритм?) Из кубиков, которые каждый алгоритм складываем тоже алгоритм)), если не алгортим то что? — Данные + алгоритм?) — ну может, хотя самого дата-фрейма пайплайн не содержит пока не зафичен.


По поводу хранения состояний и т.д.: ну, у меня на вход серия нужной длины подается, длину извне задаю, но в принципе можно её в пайплайн зашивать, по хорошему так и надо. Состояниями у меня другие блоки заведуют, пайплайн у меня только получает датафрейм и выдает предикт, мне в этом подходе пока все нравится.