Блог им. AlexChi

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 04.09.2020

    • 04 сентября 2020, 09:06
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 04.09.2020


Введение

04.09.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Северстали (CHMF). Уже в понедельник 07.09.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Северстали по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для CHMF

Цена закрытия T-3: 943.6 рубля
Размер дивидендов: 15.44 рубля
Среднедневная волатильность: 16.2 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях CHMF по системе ДТС №1.

  • 4 сентября, я куплю акции CHMF, если цена будет выше 943.6 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 16.2 рубля.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Северстали, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

9 комментариев
Рынок падает. Я заметила, что на падающем рынке стратегии работают хуже. Возьму на небольшой объем
avatar
Все правильно! Я тоже взял всего на 15% от одного из счетов. Тут еще гэп дивидендный будет после выходных, что добавляет нервозности, да и дивы всего 1.6% примерно.
avatar
AlexChi, скажите а как такая  стратегия себя поведет с плечом, на одни сутки, если гэп после отсечки в середине недели, 2 -3 плечо должны улучшить результат?
avatar
Grisha_che, я плечи не использую и советовать не могу. Очень опасно. 4-е плечо уже убивает систему с количеством 60% сделок и стоп-лосс = тэйк-профит и это даже без учета дополнительных комиссионных издержек. Посмотрите этот пост, здесь выкладки как раз насчет плеч:

Убытки при использовании плеч

avatar
AlexChi, ну если брать 50 % К ДЕПОЗИТУ заемных на сделку и брать только на отсечку т.е платить будем за 1 сутки, то по вашим биг тестам в минус уйдем? ,  я просто так хочу выводить средства через дивы с иис , ну и чтобы  в минусе не быть.
avatar
Grisha_che, система с соотношением 60% прибыльных сделок против 40% (стоп-лосс=тэйк-профит) при использовании второго плеча уже дает результаты хуже, чем без плеч, но еще в плюсе. Использование первого плеча дает результаты чуть лучше, чем без плеч. Можете на это ориентироваться.
avatar
Grisha_che, еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это величина дивидендов. Сейчас у Северстали дивы составляют всего 1.6%. Это меньше, чем обычная дневная волатильность по бумаге. На этом трудно заработать. Чем выше размер дивидендов, тем больше вероятность урвать свой кусочек на дивидендном гэпе. Например, если дивиденды 7-8%, то на следующий день очень большая вероятность получить 1% по системе ДТС №2. Помню у Сургута префов были дивы 18%, так там и 2% на следующий день можно было взять легко.
avatar
Саша, вход в позицию по второй стратегии будешь когда производить? Я помню, что в конце торгов и раньше это было в 18:35. А теперь когда торги идут ещё и ночью? В 23:45?
avatar
Сейчас я вхожу также в 18:38 — 18:39, т.е. за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. Но вот в данном конкретном случае с Северсталью я не буду покупать второй кусочек. Один уже есть и его хватит. Дивы маленькие, еще выходные впереди до див. гэпа, да и внешний фон: без слез не взглянешь.

Еще по стопу мои акции Северстали сегодня могут уйти. Вот если уйдут у меня по стопу, то тогда в самом конце дня еще куплю кусочек на те же 15% от размера одного из счетов, т.е. куплю уже ушедшее по стопу обратно. А увеличивать позу не буду. Я всегда против рынка позу не увеличиваю, т.е. если у меня в убытке бумага, то больше не докупаю.
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW