Требуется захеджировать покупку ETH за доллары продажей вот этого инструмента
https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Просто продать не получится, вся проблема в спецификации, соответственно в особенности инструмента
https://www.bitmex.com/app/trade/ETHUSD
Спецификация вот:
https://www.bitmex.com/app/contract/ETHUSD
Должна быть рыночно-нейтральная поза или максимально рыночно-нейтральная.
т.о. в левой части уравнения ETH*$ = непонятно что в правой
С меня 100$ тому кто решит задачку первому и правильно.
1. скорость движения ethusd, от которой зависит фондирование
2. движение ethbtc
почему? раз в условии только один инструмент для хеджирования, по которому мы можем быть только в лонге, шорте или без позиции, то:
1. без позиции — это эквивалентно дополнительному лонгу по btc, т.к. bitmex ведет баланс именно в нем, невозможно выскочить в стейблкоин. Чтобы просто остаться на месте в USD, нужно шортить btcusd.
2. в лонге — это дополнительное плечо минус движение ehtbtc.
3. остается шорт с плечом, учитывающий фондирование + дополнительно движение ethbtc
потому шорт.
можно с плечом и можно другие инструменты применить, которые я могу использовать на других площадках как стейблкоины или btcusd
как бы собрать рабочую конструкцию
а вторая задача вообще практического смысла не имеет на споте. вам фьючерсы нужны. а, возможно, даже они не помогут. сравните фондирование с комиссиями.
«фондирование совершенно невозможно извлечь без дополнительной позы в ethbtc.»
и? допустим используем дополнительную позу
дополнительная поза нужна для компенсации того факта, что баланс bitmex ведет в биткоинах. Вы можете там как угодно доли процентов фондирования вылавливать в самых заумных формулах, но баланс не в стейблкоинах вам люто всё испортит. По факту останется неучтенным график движения эфира относительно btcusd плюс гигантские комиссии на покупку-продажу сразу в нескольких инструментах. Гораздо разумнее греки в опционных конструкциях гонять.
Есть решение — пишите, можно открыто, я многих ребят здесь лет по 14 знаю, кто станет из-за сотни позориться
ETH/USD — это фьючерс www.bitmex.com/app/futuresGuideExamples#--
.BETH — это индекс эфира www.bitmex.com/app/index/.BETH
Индекс не надо использовать, он растет или падает вместе с эфиром…
П.С, еще и процент будет капать 0.1199%…
Нужно не гадание, а точное математическое решение, ибо деньги любят счет
там черным по белому прописано соотношение фьюча как ЭФИР/ДОЛЛАР!
Значит при наличии эфира в лонге и одновременном шорте фьюча, мы сидим в баксе..
ОК. если мы купили эфир за биток, и продали фьюч (в знаменателе биток), то сидим в лонге битка, чтобы получить баксы надо зашортить биток! биток-то за баксы покупается?
«Величина каждого контракта составляет 0,001 mXBT на $1, цена в настоящее время: 0,00042808 XBT.»
т.е. в переводе на русский допустим 1000 контрактов равно 0,42808 xbt, при цене 428,08 за ETH.
Понимаете?
Стоимость контракта одновременно зависит и от курса ETH и курса XBT
купленный биток и проданный биток = дельтанейтраль по доллару…
Как это сделать, если финрезнеисвестен
Вы просто в екселе все просчитайте, увидите, в чем проблема