Господа, помогите решить задачку

17 августа 2020, 15:02
Ответить

невозможно захеджировать конкретно этим инструментом лучше, чем продажа с каким-то плечом больше 1, которое еще и меняется во времени в зависимости от двух факторов:
1. скорость движения ethusd, от которой зависит фондирование
2. движение ethbtc

почему? раз в условии только один инструмент для хеджирования, по которому мы можем быть только в лонге, шорте или без позиции, то:
1. без позиции — это эквивалентно дополнительному лонгу по btc, т.к. bitmex ведет баланс именно в нем, невозможно выскочить в стейблкоин. Чтобы просто остаться на месте в USD, нужно шортить btcusd.
2. в лонге — это дополнительное плечо минус движение ehtbtc.
3. остается шорт с плечом, учитывающий фондирование + дополнительно движение ethbtc

17 августа 2020, 15:02
Ответить

да, вариант три. но фондирование при шорте преимущественно в нашу пользу, потому не учитываем. ну как не учитываем) вообще, смысл конечный в извлечении этого фондирования.
потому шорт.
можно с плечом и можно другие инструменты применить, которые я могу использовать на других площадках как стейблкоины или btcusd

как бы собрать рабочую конструкцию

17 августа 2020, 15:06
Ответить

trader_95, ну, так мы перешли на совершенно иную задачу =) фондирование совершенно невозможно извлечь без дополнительной позы в ethbtc.

а вторая задача вообще практического смысла не имеет на споте. вам фьючерсы нужны. а, возможно, даже они не помогут. сравните фондирование с комиссиями.

17 августа 2020, 15:22
Ответить

(1:10) || algo,
«фондирование совершенно невозможно извлечь без дополнительной позы в ethbtc.»
и? допустим используем дополнительную позу

17 августа 2020, 15:29
Ответить

trader_95, и всё =) с вас 100 долларов )
дополнительная поза нужна для компенсации того факта, что баланс bitmex ведет в биткоинах. Вы можете там как угодно доли процентов фондирования вылавливать в самых заумных формулах, но баланс не в стейблкоинах вам люто всё испортит. По факту останется неучтенным график движения эфира относительно btcusd плюс гигантские комиссии на покупку-продажу сразу в нескольких инструментах. Гораздо разумнее греки в опционных конструкциях гонять.

17 августа 2020, 15:38
Ответить

(1:10) || algo, вывод что задача не имеет решения не есть решение) мне то решение нужно, если оно есть)

17 августа 2020, 15:50
Ответить

нет гарантий что получу свои 100$

17 августа 2020, 15:16
Ответить

Volahub, есть гарантия, что задача в оригинальном виде вообще не имеет решения, так что расслабьтесь =))

17 августа 2020, 15:23
Ответить

(1:10) || algo, ))) если бы было просто я бы ее сам решил))

17 августа 2020, 15:24
Ответить

(1:10) || algo, имеет

17 августа 2020, 15:32
Ответить

Volahub, какие у вас гарантии, что задача имеет решение? :)

17 августа 2020, 15:42
Ответить

(1:10) || algo, любые

17 августа 2020, 15:46
Ответить

Volahub, перестаньте, никто не будет из-за 100$ портить себе репутацию, я уж точно.
Есть решение — пишите, можно открыто, я многих ребят здесь лет по 14 знаю, кто станет из-за сотни позориться

17 августа 2020, 15:56
Ответить

trader_95, хе-хе, я тебя не знаю, поэтому ищи гаранта если надо решение простой задачи

17 августа 2020, 16:00
Ответить

(1:10) || algo, )))

17 августа 2020, 15:48
Ответить

ETH*$ =ETH/USD*.BETH
ETH/USD — это фьючерс www.bitmex.com/app/futuresGuideExamples#--
.BETH — это индекс эфира www.bitmex.com/app/index/.BETH

17 августа 2020, 15:24
Ответить

Сергей Ю., мне нужно продать фьючерс ETH/USD? Как индекс делает продажу ETH/USD рыночно-нейтральной? Если даже этот индекс можно было бы использовать

17 августа 2020, 15:27
Ответить

trader_95, абсолютно верно… покупка эфира и продажа фьючерса на него нейтралит дельту и остаешься как бы в баксах..

Индекс не надо использовать, он растет или падает вместе с эфиром…

П.С, еще и процент будет капать 0.1199%…

17 августа 2020, 15:32
Ответить

Сергей Ю., не остаешься в баксах, остаешься в XBT. Это не рыночно-нейтральная поза

17 августа 2020, 15:33
Ответить

trader_95, судя по формуле, — остаешься именно в баксах…

17 августа 2020, 15:36
Ответить

Сергей Ю., нет, валюта bitmex xbt, он условно равен btc/usd

17 августа 2020, 15:53
Ответить

trader_95, ну хорошо… тогда надо зашортить фьючерс и просто еще дополнительно зашортить биткоин…

17 августа 2020, 15:57
Ответить

Сергей Ю., этот вариант тоже не работает. Проверьте.
Нужно не гадание, а точное математическое решение, ибо деньги любят счет

17 августа 2020, 15:59
Ответить

trader_95, почему-ж не работает? есть же формула!
там черным по белому прописано соотношение фьюча как ЭФИР/ДОЛЛАР!
Значит при наличии эфира в лонге и одновременном шорте фьюча, мы сидим в баксе..
ОК. если мы купили эфир за биток, и продали фьюч (в знаменателе биток), то сидим в лонге битка, чтобы получить баксы надо зашортить биток! биток-то за баксы покупается?

17 августа 2020, 16:06
Ответить

Сергей Ю., там написано:
«Величина каждого контракта составляет 0,001 mXBT на $1, цена в настоящее время: 0,00042808 XBT.»

т.е. в переводе на русский допустим 1000 контрактов равно 0,42808 xbt, при цене 428,08 за ETH.

Понимаете?
Стоимость контракта одновременно зависит и от курса ETH и курса XBT

17 августа 2020, 16:11
Ответить

trader_95, Если в числителе эфир, в знаменателе биток, то при хедже фьючом, мы сидим в битке… чтобы получить доллар, надо еще зашортить биток… биток же к баксу торгуется?
купленный биток и проданный биток = дельтанейтраль по доллару…

17 августа 2020, 16:49
Ответить

Сергей Ю., финрез зависит от курcа xbt. Нам надо по сути не шортить биток, а хеджировать финрез по инструменту etf битмекса.
Как это сделать, если финрезнеисвестен

Вы просто в екселе все просчитайте, увидите, в чем проблема

17 августа 2020, 17:15
Ответить

trader_95, оказанная услуга ничего не стоит, нужны гарантии.