Блог им. FullCup

★Трейдер! Ищи НЕэффективности рынка! Иначе...

Тут прочел случайно: «Миф о необходимости иметь положительные матожидания в своей торговой системе, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает ошибочное убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания, естественно, положительного), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе.»
.
Прочел и понял, что это пишет брокер (форекс-брокер). И ему пофиг на твой результат. Ему надо, чтоб ты торговал!!! И не важно, что ты, рано или поздно, сольёшь депозит. На твоё место придут другие, которых можно снова убедить, что положительное матожидание  НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО в Торговой Системе (ТС) !!!
.
Лучшая стратегия торговли с НЕположительным ожиданием ТС — это вообще НЕ торговать!! Не верьте, когда Вас убеждают, что всё будет нормально и без положительного МО, если  торговать не более 5 %% от депозита( или 1 %, или 0.1 %, да хоть 0,01 % — это только продлит агонию Вашего счета). Помните, что нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную.
.
Да, и в казино случаются выигрыши. И в лотерее люди выигрывают! Но исключения только подтверждают правила (здравый человек НЕ купит на весь выигрыш новых лотерейных билетов). ТС с отрицательным математическим ожиданием нельзя расценивать как источник стабильного дохода.
.
Трейдер! Ищи неэффективности рынка, чтоб вытащить матожидание твоей ТС в положительную область!
И тогда  с Риск- и Мани-Менеджментом ты достигнешь процветания и благополучия!!!
Это, пожалуй,  единственный путь долгосрочного успешного трейдинга !!! 
.
P.S. И да, если раздражает мотивационное обращение на «Ты», мысленно замените его на мягкое «Вы», но сути это не меняет! Улыбнитесь!!!
★Трейдер! Ищи НЕэффективности рынка! Иначе...

.
Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade 

в Телеграмм (Telegram) @FullCup
.

Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует:

2019 г. 
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2019 
2018 г. 
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2018 (смартлаб) 
2017 г. 
 Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2017
★6 | ₽ 5
21 комментарий
Увидел в тексте противоречивые постулаты — расстроился, закрыл пост.
avatar
Replikant_mih, а какие? Можно уточнить.
avatar
FullCup, Может я невнимательно читал, но вначале положительное мат. ожидание стратегии постулировалось как что-то ненужное, а потом… как задача.
avatar
Replikant_mih, так я и пишу, что меня возмутило прочтенное: что, мол, положительное матожидание НЕ важно! ))))
avatar
FullCup, Ааа, сорри, там цитата, все, противоречия отстутствуют, приношу извинения).
avatar
FullCup, ссылочку бы на этого дебила что такое написал?) 
avatar
Igr, вот тут прочитал
https://tlap.com/povyisit-pribyilnost-strategii/
avatar
FullCup, как ты вообще на эту хрень забрёл?)
avatar
FullCup, там он вроде поправился потом, про «одураченных случайностью» косить стал и т.д. Но я не читал, конечно.
avatar
FullCup, и не брокеры они а кухни! не надо кухни называть брокерами, ты вводишь людей в заблуждение 
avatar
Igr, про кухни — это точно.
avatar
Replikant_mih, в тексте только два «постулата», противоречащих друг другу. Но только один из них противоречит здравому смыслу.
Твоё настроение улучшится, если сумеешь разобраться, какой — этот один.
Трейдер! Ищи неэффективности рынка, чтоб вытащить матожидание твоей ТС в положительную область!

Этого мало.
Матожидание должно быть не просто положительное, оно должно быть не хуже среднего в экономике для среднего бизнеса.
И даже тогда вы будете только середнячком.
Хороший трейдинг — уверенное закрывание сделок в плюс в 97-98 случаях из 100.
Средний — 95 случаях.
Все что ниже вас убьет быстрее чем вы думаете.
Ибо нужна будет серьезная работа по диверсификации, что обычному трейдеру часто недоступно из-за ограниченности ресурсов.
Еще наложатся риски системные, технические, курсовые, политические, природные катаклизмы. 
avatar
trader_95, 10:56 есть другая точка зрения. Если для прибыли 120 руб вероятность 0.2, а для убытка 20 руб вероятность 0.8, то такое «катастрофическое», по-твоему, соотношение даёт матожидание выигрыша 8 руб.
Здесь вопрос не частоты выигрышей, а соотношения резерва средств ставки на сделку к размеру выигрыша или проигрыша.
Rostislav Kudryashov, вероятность 0,2 для 120 это четыре раза потерять по 120.
Именно так оно и будет.
5 сделок по инструменту «120»: прибыль 120, убыток 480.
5 сделок по инстпументу «20»: прибыль 80, убыток 20.
Итого 420 руб убыток за 10 сделок.
Плюс комиссии брокера и биржи
avatar
trader_95, 11:12 протри очки! Вероятность 0.2 — это вероятность выигрыша 120 руб, а не их потери.
При начальной сумме 100 руб, в самом неблагоприятном раскладе 4 проигрыша подряд по 20 руб (вероятность 0.8 — 4 из 5) компенсируются затем одним выигрышем 120 руб (вероятность 0.2 — 1 из 5) с прибылью 40 руб.
К начальной сумме это доходность 40%.

PS А если эти 5 сделок проходят не в один день, начальную сумму можно уменьшить, и только при неудаче первых сделок пополнять счёт.
trader_95, Хороший трейдинг — уверенное закрывание сделок в плюс в 97-98 случаях из 100.//

Жесть. Не ожидал от вас такой ереси. Вот так одной фразой можно перечеркнуть образ опытного трейдера.
avatar
monte_carlo, мне плевать, что вы там перечеркнули, я так работал последние 12 лет. К рискам всегда серьезно относился.
Есть бизнесы, где закрывают 99,99% сделок в плюс. IB, например. Управление рисками там великолепное.
Но все же и им прилетело в этом году, что отдали полугодовую прибыль.
Стройте свой трейдинг как хороший бизнес, я об этом всегда писал.
Ошибки ударят вам в самое неподходящее место и в самое неподходящее время.
avatar
брокера в студию.
avatar
 
(здравый человек НЕ купит на весь выигрыш новых лотерейных билетов

Это вы по себе судите. Грешно, грешно.
avatar
 нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную

Самое смешное, что теория вероятностей с этим не согласна и её математическое ожидание всё таки, хоть и слабо, но зависит от ставки.
avatar

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW