Блог им. FullCup

★Трейдер! Ищи НЕэффективности рынка! Иначе...

Тут прочел случайно: «Миф о необходимости иметь положительные матожидания в своей торговой системе, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает ошибочное убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания, естественно, положительного), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе.»
.
Прочел и понял, что это пишет брокер (форекс-брокер). И ему пофиг на твой результат. Ему надо, чтоб ты торговал!!! И не важно, что ты, рано или поздно, сольёшь депозит. На твоё место придут другие, которых можно снова убедить, что положительное матожидание  НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО в Торговой Системе (ТС) !!!
.
Лучшая стратегия торговли с НЕположительным ожиданием ТС — это вообще НЕ торговать!! Не верьте, когда Вас убеждают, что всё будет нормально и без положительного МО, если  торговать не более 5 %% от депозита( или 1 %, или 0.1 %, да хоть 0,01 % — это только продлит агонию Вашего счета). Помните, что нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную.
.
Да, и в казино случаются выигрыши. И в лотерее люди выигрывают! Но исключения только подтверждают правила (здравый человек НЕ купит на весь выигрыш новых лотерейных билетов). ТС с отрицательным математическим ожиданием нельзя расценивать как источник стабильного дохода.
.
Трейдер! Ищи неэффективности рынка, чтоб вытащить матожидание твоей ТС в положительную область!
И тогда  с Риск- и Мани-Менеджментом ты достигнешь процветания и благополучия!!!
Это, пожалуй,  единственный путь долгосрочного успешного трейдинга !!! 
.
P.S. И да, если раздражает мотивационное обращение на «Ты», мысленно замените его на мягкое «Вы», но сути это не меняет! Улыбнитесь!!!
★Трейдер! Ищи НЕэффективности рынка! Иначе...

.
Telegram-канал  the_success_story_of_oil_trade 

в Телеграмм (Telegram) @FullCup
.

Всё пишу и пишу. А робот ТС всё торгует и торгует:

2019 г.  Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2019 
2018 г.  Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2018 (смартлаб) 
2017 г.  Торгуем нефтью вместе с FullCup 24.07.2017
★6
21 комментарий
+4
Увидел в тексте противоречивые постулаты — расстроился, закрыл пост.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, а какие? Можно уточнить.
avatar
FullCup
+1
FullCup, Может я невнимательно читал, но вначале положительное мат. ожидание стратегии постулировалось как что-то ненужное, а потом… как задача.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, так я и пишу, что меня возмутило прочтенное: что, мол, положительное матожидание НЕ важно! ))))
avatar
FullCup
+1
FullCup, Ааа, сорри, там цитата, все, противоречия отстутствуют, приношу извинения).
avatar
Replikant_mih
+1
FullCup, ссылочку бы на этого дебила что такое написал?) 
avatar
Igr
Igr, вот тут прочитал
https://tlap.com/povyisit-pribyilnost-strategii/
avatar
FullCup
+1
FullCup, как ты вообще на эту хрень забрёл?)
avatar
Igr
FullCup, там он вроде поправился потом, про «одураченных случайностью» косить стал и т.д. Но я не читал, конечно.
avatar
Kot_Begemot
FullCup, и не брокеры они а кухни! не надо кухни называть брокерами, ты вводишь людей в заблуждение 
avatar
Igr
+1
Igr, про кухни — это точно.
avatar
FullCup
+1
Replikant_mih, в тексте только два «постулата», противоречащих друг другу. Но только один из них противоречит здравому смыслу.
Твоё настроение улучшится, если сумеешь разобраться, какой — этот один.
avatar
Rostislav Kudryashov
+1
Трейдер! Ищи неэффективности рынка, чтоб вытащить матожидание твоей ТС в положительную область!

Этого мало.
Матожидание должно быть не просто положительное, оно должно быть не хуже среднего в экономике для среднего бизнеса.
И даже тогда вы будете только середнячком.
Хороший трейдинг — уверенное закрывание сделок в плюс в 97-98 случаях из 100.
Средний — 95 случаях.
Все что ниже вас убьет быстрее чем вы думаете.
Ибо нужна будет серьезная работа по диверсификации, что обычному трейдеру часто недоступно из-за ограниченности ресурсов.
Еще наложатся риски системные, технические, курсовые, политические, природные катаклизмы. 
avatar
trader_95
+2
trader_95, 10:56 есть другая точка зрения. Если для прибыли 120 руб вероятность 0.2, а для убытка 20 руб вероятность 0.8, то такое «катастрофическое», по-твоему, соотношение даёт матожидание выигрыша 8 руб.
Здесь вопрос не частоты выигрышей, а соотношения резерва средств ставки на сделку к размеру выигрыша или проигрыша.
avatar
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, вероятность 0,2 для 120 это четыре раза потерять по 120.
Именно так оно и будет.
5 сделок по инструменту «120»: прибыль 120, убыток 480.
5 сделок по инстпументу «20»: прибыль 80, убыток 20.
Итого 420 руб убыток за 10 сделок.
Плюс комиссии брокера и биржи
avatar
trader_95
trader_95, 11:12 протри очки! Вероятность 0.2 — это вероятность выигрыша 120 руб, а не их потери.
При начальной сумме 100 руб, в самом неблагоприятном раскладе 4 проигрыша подряд по 20 руб (вероятность 0.8 — 4 из 5) компенсируются затем одним выигрышем 120 руб (вероятность 0.2 — 1 из 5) с прибылью 40 руб.
К начальной сумме это доходность 40%.

PS А если эти 5 сделок проходят не в один день, начальную сумму можно уменьшить, и только при неудаче первых сделок пополнять счёт.
avatar
Rostislav Kudryashov
+1
trader_95, Хороший трейдинг — уверенное закрывание сделок в плюс в 97-98 случаях из 100.//

Жесть. Не ожидал от вас такой ереси. Вот так одной фразой можно перечеркнуть образ опытного трейдера.
avatar
monte_carlo
monte_carlo, мне плевать, что вы там перечеркнули, я так работал последние 12 лет. К рискам всегда серьезно относился.
Есть бизнесы, где закрывают 99,99% сделок в плюс. IB, например. Управление рисками там великолепное.
Но все же и им прилетело в этом году, что отдали полугодовую прибыль.
Стройте свой трейдинг как хороший бизнес, я об этом всегда писал.
Ошибки ударят вам в самое неподходящее место и в самое неподходящее время.
avatar
trader_95
+1
брокера в студию.
avatar
ABL
 
(здравый человек НЕ купит на весь выигрыш новых лотерейных билетов

Это вы по себе судите. Грешно, грешно.
avatar
Kot_Begemot
 нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную

Самое смешное, что теория вероятностей с этим не согласна и её математическое ожидание всё таки, хоть и слабо, но зависит от ставки.
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★17 85 📝 Свежие новости об ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3⁠⁠
★11 8 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★9 37 Ноябрь 2024 года. Ежемесячные инвестиции в ПФ Кубышка. Вторая пенсионная выплата (55 лет)
★7 31 Российская нефть: назад в будущее
★7 2 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★5 18 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 144 Ситуация на текущий момент
★5 9 ⭐️Как оценивать флоатеры? 😺🎣🐟
★4 20 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+250 144 Ситуация на текущий момент
+174 86 Умники декларировали обвал после того как я объявил окончание медвежьего рынка😁
+143 49 Азия. Среда.
+119 13 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+111 24 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+107 20 У нас всё больше рублей и всё меньше денег – 2
+102 31 Российская нефть: назад в будущее
+78 187 Метод Геллы. По накатанной (GBP/USD)
+72 22 Ликвидность начинает выходить из тихой гавани (LQDT)
+56 22 Ответ на пост "Цены на алмазы вырастут на 40-60%"

самые обсуждаемые сегодня

14к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
12к Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
5к Bloomberg: в декабре Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 21%
4к Полученные в этом году дивиденды
2к Дарахой дневник. День 4745-ый.
2к Давление на ЦБ возрастает
2к Спокойной ночи ! ?
2к Зачем нужны инвестиции

теги блога FullCup

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн