Блог им. Whispered

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
230
3 комментария
+1
На 10 июля по некоторым бумага Бета:
Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
avatar
Whispered
В данном случае это так.

avatar
Vladimir Diaditchev

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Идеи Элвиса Марламова в ПИФ Аленка Капитал на июль - подсматриваем публичные данные лучшего фонда в прошлом, которому в этом году поплохело
Традиционно продолжаем следить за ПИФ Аленка Капитал от Элвиса Марламова Предыдущий пост про ПИФ Alenka Capital был месяц назад тут...
Фото
Олег Кузьмичев
22:13
Фото
Две ставки на ИИ-тренд: Samsung и SK Hynix на Мосбирже
На Московской бирже запустились торги фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix. Обе компании являются бенефициарами продолжающегося...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:41
Фото
Построили уже 9,5 километра горных выработок на «Скалистом»
Так продолжается сооружение шахты «Глубокая» — самой глубокой в Евразии. Ее стволы уходят более чем на 2 км под землю, где температура горного...
Фото
Nornickel
12:23
Фото
Включаем "Антикризис" на полную катушку! А вдруг?
Сегодня я был снова вынужден прервать свой отвратительный отпуск, чтобы заниматься делами своего инвестиционного портфеля и даже для того, чтобы...
Фото
Тимофей Мартынов
22:07

полезные записи за 24 часа

★10 13 🏦 Новые тарифы для трейдеров от ВТБ
★6 39 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
★5 0 Новые размещения облигаций с 20 по 24 июля. Есть что-нибудь интересное под пассивный доход?
★5 0 Июльская закупка 2026: ТОП-6 активов для пассивного дохода, куда я вложу зарплату
★4 11 Миллион на скальпинге за пару минут — как отторговал неэффективность в Сбере
★4 6 📊 Таргеты по компаниям. Появилось ли что-то интересное после коррекции?
★4 4 Опер. результаты ЛСР за II кв. 2026 г. — цена на кв. метр повысилась, на фоне ожидания по ужесточению семейной ипотеки спрос возрос.
★3 14 Прилеты по складам WB. Что будет с ЗПИФами недвижимости?
★3 13 Мидас от Бога
★3 0 Газпромнефть - дивидендная история под прицелом дронов
+137 70 Азия. Понедельник.
+120 39 Посчитал сам: падение — это распродажа, а не апатия
+118 168 Смартлаб. У кого я в "Чёрных Списках"? 390 особей!
+114 30 Как грибы после дождя)
+103 10 Отскок после дивидендных отсечек. Акции и инвестиции
+102 94 Что может развернуть российский рынок акций? (в теории)
+98 2 Ситуация на текущий момент
+93 28 Как сделать так, шоб акции выросли на 100%
+78 164 Индекс МБ сегодня
+75 11 На прошлой неделе по

самые обсуждаемые сегодня

11к В какой-то момент акции это уже не часть бизнеса, а способ уменьшить долг при продаже акций, который иначе не закрыть.
7к Готовить визит Трампа? К нам приедет видный иностранец.
3к Тяну дальше
4к Нефть вверх. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии.
2к Вашингтон фактически возвращается к планам наземной операции, главная цель которой — контроль над Ормузским проливом.
2к Температурные аномалии над военно-промышленными объектами
1к ⚡ВТБ размещает акции по номиналу, якорные инвесторы отказались покупать по 87

теги блога Whispered

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн