Блог им. Whispered

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

3 комментария
На 10 июля по некоторым бумага Бета:
Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
 
Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
avatar
В данном случае это так.


теги блога Whispered

....все тэги



UPDONW