Блог им. Whispered

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

212
3 комментария
+1
На 10 июля по некоторым бумага Бета:
Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
avatar
Whispered
В данном случае это так.

avatar
Vladimir Diaditchev

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Обзор новых размещений на рынке ВДО
На фоне волны дефолтов сектор ВДО позволяет зафиксировать повышенную доходность, однако требует более тщательного анализа финансовой...
Фото
Финам Брокер
16:18
Фото
Результаты Софтлайн за 2025 год — уже 19 февраля!
Друзья, 19 февраля 2026 года мы раскроем основные финансовые показатели за 4 квартал и 12 месяцев 2025 года (неаудированные). В этот же день...
Фото
Softline_IR
12:44
Фото
«Русагро» — один из лучших работодателей АПК по версии HeadHunter
По итогам рейтинга работодателей HeadHunter за 2025 год группа компаний «Русагро» вошла в топ-35 лучших компаний страны, а также заняла 2...
Фото
Русагро
15:22
Фото
Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.   Сохрани себе, проверишь в конце года у...
Фото
Тимофей Мартынов
16:55

полезные записи за 24 часа

★22 11 Налоговые лайфхаки опытных инвесторов: как законно сохранить капитал
★21 18 Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
★7 2 Минус на счете у брокера: налог или нет? Разбираемся в ситуации
★5 6 Новые облигации Глоракс 1Р5 с доходностью до 23,1% на размещении
★5 0 Итоги недели 22.01.2026. Трамп, Гренландия и пошлины. ВЭФ-2026. Курс доллара и нефть
★4 2 Индикатор BW MFI для опционов
★4 2 💵 Какие дивиденды заплатит Сургут АП по итогам 2026 года?
★4 14 Портовый срез #5: итоги сложного года, следим за трендами и прикидываем дивиденды портов в 25-26 году
★4 1 Текущая ситуация на бирже
★4 14 💼 Показываю свой портфель акций на 22 января 2026 года. Общая сумма 2,37 млн ₽
+143 50 Азия. Четверг.
+107 14 Портовый срез #5: итоги сложного года, следим за трендами и прикидываем дивиденды портов в 25-26 году
+106 6 Рубль укрепляется, переговоры продолжаются🔥Акции и инвестиции
+106 18 Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
+90 12 Ситуация на текущий момент
+82 101 Метод Геллы. Инстерика на паузе (bitcoin)
+73 12 ТОП-5 территорий, которые США может отобрать после Гренландии
+72 25 Индекс МБ сегодня
+68 10 ❗️Скрытое повышение ставки уже есть. Прямо сейчас. В этой комнате
+64 7 Сбербанк отчитался за декабрь 2025 г. — процентная маржа растёт, темпы кредитования сверхвысокие. Считаем потенциальный дивиденд!

самые обсуждаемые сегодня

1к ВМС Франции показали фото задержанного танкера, который шел из России.

теги блога Whispered

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн