Гость
Вход на сайт
Whispered
Whispered личный блог
17 июля 2020, 12:19

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

полюс золото Полюс золото
Полюс
3 Комментария
  • Vladimir Diaditchev
    Vladimir Diaditchev
    17 июля 2020, 12:43
    На 10 июля по некоторым бумага Бета:
    Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
     
    +1
    • Whispered
      Whispered
      17 июля 2020, 12:46
      Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
      0
  • Vladimir Diaditchev
    Vladimir Diaditchev
    17 июля 2020, 15:41
    В данном случае это так.

    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

М.Видео-ЭльдорадоНиколай Иванов
5:26
Выручка ДНС в 2023 году выросла на 21,7%, до 726,8 млрд р. чистая прибыль выросла на 12% до 42,2 млрд р. Выручка МВидео 434 млрд р. ДНС почти в 2 раза больше МВидео уже. Там кто то з...
золотоAnton Palyhc
5:23
ПолитсрачСбергамот
5:18
Негодяи убившие Бентли носят погоны www.gazeta.ru/army/news/2024/05/05/22943737.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
КИВИ (QIWI)a.v.b
4:47
homaka, если уж совсем углубляться в технику, то снизу вся ликвидность зачищена, и, обратите внимание на соплю в апреле 2018 года. Она не отображается на TV. Уже пляшем в сформированном торговом ...
ГазпромBablos
4:36
VITAL XXX, почему то все приводят цену 2008г а не 2011 например, а ну да, это ведь очень удобно
натуральный газnsk54
4:35
Дюша Метелкин, дисциплина хромает причём на обе ноги... Со стопами бяда. Да и несколько отдалился от торгов. На работе (Заводе) сменщик приболел, дак вообще 10 дней без выходных и инторнетов было...
Полиметаллxezdx
1:49
Sloikin, вопрос достаточно конкретный. Дискуссия только об этом — выяснить истину. Вкратце: 1) Я утверждаю, что акции на мосбирже заблокированы в НРД и по ним не будет дивов, ими нельзя голосо...
Вигвам на берегу Гудзон-рекиДюша Метелкин
1:42
Чингачгук (Великий Змей), travel.yandex.ru сейчас пользуюсь
НОВАТЭКHeinrich Baur
0:54
pierce, просто выдумывает из головы. Разве это не очевидно?
Софт для торговли крипто опционамиvasada4
0:38
👋Ребята, я Делаю тут подкастик про крипту, обсуждаю актуальные темы, 📰освещаю новости, кому интересно залетайте послушать Яндекс.Музыка:https://music.yandex.ru/album/31020833 Spotify: open.spot...
Старый дизайн
Старый
дизайн