Блог им. AlexChi

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 11.06.2020

ДТС №1: Как заработать на дивидендах Северстали 11.06.2020


Введение

11.06.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Северстали (CHMF). Уже в понедельник 15.06.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Северстали по системе ДТС №1.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  • Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим.
  • Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  • В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  • Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  • Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №1 для Северстали

Цена закрытия T-3: 950,4 рубля
Размер дивидендов: 53,61 рубля
Среднедневная волатильность: 15,7 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Северстали по системе ДТС №1.

  • 11 июня, я куплю акции Северстали, если цена будет выше 950,4 в 11:00.
  • Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 15,7 рублей.
  • Если бумага не будет продана по стоп-лоссу, то уйду в дивиденды (не буду продавать бумагу в конце дня).

Заключение

По правилам системы ДТС №1 если акции не продается в течение дня по стоп-лоссу, то мы продаем ее сами в конце дня. Но в данном случае я не буду продавать акции Северстали, а сразу перейду в систему ДТС №2, которая подразумевает уход в дивиденды.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №1, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★3
Попробуем
Незнакомка, ответьте честно, какой у вас результат в % с начала этого года?
avatar

Артур

Отвечаю честно: до марта портфель был в хорошем плюсе. Около +15%. Сейчас портфель ушёл в — 20%. 
Ого, Таня, а что так плохо? У меня на обоих счетах плюс с начала года. На одном счете +5%, на другом всего +1%, но плюс все-таки. ДТС системы в плюсе с начала года, BWS в плюсе с начала года, роботы в районе нуля и только лучшие бумаги года -17% с начала года.
avatar

AlexChi

AlexChi, 
роботы в районе нуля

как так, там же неплохой профит-фактор по ним, почему не в явном плюсе?
avatar

AlexGood

AlexGood, вся прибыль была получена в прошлом году. В этом году счет у моих роботов 27:23. 27 прибыльных сделок, против 23 убыточных. С учетом комиссионных издержек, общий итог в районе нуля. На самом деле ничего удивительного: с начала года падение индекса более 10%, так что в таких условиях быть в районе нуля очень неплохо.
avatar

AlexChi

AlexGood, уже 27:24 счет роботов в этом году. Еще Система сегодня ушла по стоп-лоссу. Жесть просто.
avatar

AlexChi

AlexChi, 
уже 27:24 счет роботов в этом году

чукча хитрый, чукча будет наоборот сигналы отрабатывать!
avatar

AlexGood

Я упор сделала на 8 лучших бумаг года. И пропустила некоторые сделки по сигналам роботов. И все они оказались прибыльными. Зато убыточных поймала все. Пропустила из за невозможности добраться до терминала на работе. 
 В стратегии 8 лучших бумаг недели хотела войти в стратегию, но не рискнула, так как были очень удачные недели стратегии перед моей попыткой входа. 
 Вчера РусГидро и Распадская, сегодня Роснефть и Россети. На грани Система
 Система тоже вышла по стопу
И не говори, просто размазывает. Хорошо, что я совсем на небольшие кусочки покупал и Роснефть с Россетями, и сигналы роботов последние на 10% от счета всего брал.

Северсталь возьму сегодня на 20% от счета, больше не рискну. Кстати, в начале года я до 100% на сигналы роботов выделял и как-то везло, в январе вообще прибыль была отличная! Видимо, поэтому у меня на том счете, где роботы и ДТС прибыль была 5%. Сейчас уже около 4%, но хоть прибыль пока.

На другом счете ОФЗ 26205 вместо лучших бумаг года, которые по убытку ушли, Яндекс оставшийся и на 17% лучшие бумаги недели. Там пока +1%, даже уже чуть меньше, но прибыль тоже еще есть.

Вообще год очень тяжелый для торговли.
avatar

AlexChi

AlexChi, дык даже если, например, будет прибыль. Смысл брать на 10% от счета? Ты хоть думаешь над этим, мистер? Такая торговля сродни бултыханью в собственных экскрементах.
avatar

Артур

Артур, в слишком непозволительной манере вы позволяете себе общаться. Но я рискну и все-таки отвечу, а вдруг вы реально не понимаете, такое тоже может быть.

Итак, допустим у вас довольно приличный размер депозита, в моем случае два депозита каждый из которых более миллиона рублей. Торгуете вы в таком случае без плеч, т.к. человек серьезный и деньги не с неба свалились. Тем более, что потерять их можно очень быстро, а вот заработать обратно уже тяжело, т.к. возраст и здоровье уже не те, что в молодости.

Если покупаете ОФЗ, например ОФЗ 26205 с постоянным купоном и погашением 14.04.2021, то имеете примерно 0.02% в торговый день прибыли. Если же вы купите на 10% со стоп заявкой на 1%, то заработать можете 0.1% в день к размеру всего депозита, что в 5 раз больше, чем доходность по ОФЗ.

Таких сделок очень много, несколько десятков, около 50-60 в год. Плюс 10% — это минимум, а вообще я покупаю до 50% от размера депозита, т.е. не всегда всего лишь на 10% от размера счета. Сейчас внешний фон такой, что можно вообще не покупать, но я покупаю именно потому, что не пропускаю сигналы.
avatar

AlexChi

Не растет!
avatar

AlexGood


теги блога AlexChi

....все тэги



2010-2020
UPDONW