Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 15 мая 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 15 мая 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 15 мая 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры+7.0% (минус 0.8%% к прош.нед.)

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 11.9% (минус 2.8%% к прош.нед.)

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров минус 4.3% (минус 2.8%% к прош.нед.)

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 6.2% (минус 3.6%% к прош.нед.)

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 20.3% (минус 2.6%% к прош.нед.)

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +12.1% (минус 2.0%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 10.8% (минус 1.7%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 19.9% (минус 0.8%% к прош.нед.) (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA минус1.5% (минус 2.8%% к прош.нед.) (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 11.9% (минус 0.6%% к прош.нед.) (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +0.7% (минус 0.8%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +3.8% (минус 1.6%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +9.4% (минус 1.6%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)

14 Индекс МосБиржи IMOEX 2593,91 минус 2.7% (минус 1.8%% к прош.нед.) (значение на 31.05.2019 2665,33)


+
За прошедшую неделю на ФР РФ падение ускорило темп, подешевели все портфели.
Из 13 портфелей в плюсе 5.

В сильном минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 11.9% (минус 2.8%% к прош.нед.)
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров минус 6.2% (минус 3.6%% к прош.нед.)
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 20.3% (минус 2.6%% к прош.нед.)
7 Генерация и сети минус 10.8% (минус 1.7%% к прош.нед.)
8 Нефтегаз минус 19.9% (минус 0.8%% к прош.нед.)
10 AFLT+SNGSP минус 11.9% (минус 0.6%% к прош.нед.)

В плюсе 5 портфелей:
1 Эмитенты-экспортеры+7.0% (минус 0.8%% к прош.нед.)
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +12.1% (минус 2.0%% к прош.нед.) (портфель создан 07 июня 2019г)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +0.7% (минус 0.8%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +3.8% (минус 1.6%% к прош.нед.) (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
13 DY>5%, NetDebt<3*EBITDA, EV<7*EBITDA +9.4% (минус 1.6%% к прош.нед.) (портфель создан 12 марта 2020г)


+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★3
15 комментариев
Спать надо ночами.)
avatar
3Qu, у меня получается спать только днём
что-то сбилось в биоритмах
Сберегатель (Сэр Лонг), вот и у меня тоже.)
avatar
Кто мне объяснит, почему Норникель в опасном шлаке находится? Та и его бывшая дочка Полюс Золото. Доходность по этому портфелю мне кажется говорит сама за себя.
Сергей Суханинский, портфель надо переименовать в защитный :)
avatar
Сергей Суханинский, да опасно его брать просто — вдруг вверх пойдет)
avatar
Сергей Суханинский, этот портфель появился при использовании более жёстких фильтров
ссылка на объяснение причин есть в тексте топика
Сберегатель (Сэр Лонг), объяснение есть, но я с ним не согласен.
Сергей Суханинский, и я не согласен, но не могу обяснить аномальное поведение этого портфеля

дело в том, что объяснение писалось тогда, когда формировался портфель

и он ещё не успел себя так выраженно проявить
Лучше брать максимально прибыльные, без долгов и на просадке, за пол цены от баланса. Правда, такое редко попадается. Хотя, сейчас есть на МОЕХ несколько плодов с великолепным будущим урожаем.
avatar
Konstantinpt, 
за пол цены от баланса.
имхо, балансовая стоимость — второстепенный показатель
нужен только тогда, когда требуется жёсткая фильтрация
но я использую мягкие фильтры, и мне достаточно, чтобы балансовая стоимость была больше нуля
Сберегатель (Сэр Лонг), я раньше увлекался коэффициентами, потом я понял, что они словно попытка найти причину для покупки. Теперь у меня 3 фильтра: мак прибыль на акцию, мак рентабельность на вложения и балансовая стоимость.
avatar
 
Теперь у меня 3 фильтра: мак прибыль на акцию, мак рентабельность на вложения и балансовая стоимость.
а у меня четыре
DY
EV
EBITDA
NetDebt
Поддерживаю дивы, это вообще первое, на что стоит смотреть, ну и долг второе. У вас тоже достойная система отбора.
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW