Блог им. renat_vv

Нефть и шорт CL-6.20

На текущем уровне риск по нефти кажется мне ассиметричным (большая вероятность большого падения).

Думаю, это хороший уровень для шорта ближайшего фьючерса CL-6.20.

Disclaimer: в свете последних событий на московской бирже, игра с нефтью крайне опасна! Действуйте на свой страх и риск!

Нефть и шорт CL-6.20


кстати про нефть:

  • Долги нефтяной отрасли США – 744 млрд. долл.
  • Долги всех корпораций США – 7.9 трлн. долл.
  • Рейтинг 52% долгов нефтяных компаний – ниже investment grade;
  • Нефтяной сектор – это лишь 2.6% ВВП США (28% в 1980). Это мало.
  • Многие компании близки к состоянию банкротства
  • Exxon Mobil когда-то стоил 500 млрд. Сейчас – 139 млрд.
  • Количество скважин в США упало до 465 на 45% за 5 недель
  • Это близко к историческим минимумам (404 в 2016, 488 – в 1999)
  • Половина перерабатывающих мощностей находится в Мексиканском заливе
  • Здесь же почти половина объема всех хранилищ
  • «Худшие проблемы с логистикой произойдут в мае» — пишет Standard Chartered
  • «Ралли по Brent выше 25 – надо продавать» — пишет Standard Chartered
  • Royal Dutch Shell – срезал дивиденды впервые со Второй мировой
  • В 2020 спрос на энергию в США упал на 6% — самое большое падение за 70 лет.
  • Мнучин: «Работаем над расширением хранилищ. Возможно, добавим несколько место для хранения нескольких сот миллионов баррелей»
  • Стратегический резерв США имеет объем на 714 млн. баррелей. 636 – заполнено на середину апреля (т.е. 78 свободно)
  • Cushing, Oklahoma (куда идут поставки от фьючерса на WTI) заполнен на 70% (остается 22.8 млн), но трейдеры говорят, всё уже забукировано.
  • Другой источник: максимум вмещается 76 млн. Осталось 12.6 свободно.
  • За прошлую неделю Кушинг заполнился на 3.7 млн.
  • До экспирации июньского фьючерса (19 мая) с той недели – остается, выходит, еще 3 недели. 3х3.7 = 11.1 заполнится.
  • Marketwatch: Кушинг заполнится к концу мая.
  • Director of energy at Mizuho Securities «Кушинг заполнится в течение 3-4 недель». Общие хранилища США – в течение 14 недель.
  • Трамп говорит, что скоро объявит план.
  • Нефтяные компании в США сокращают добычу
  • Норвегия сокращает добычу на 0.250 млн. Впервые за 18 лет.
  • Предложение нефти встретится со спросом в ближайшие 2 месяца. 
  • Недавние данные по нефти показали, что запасы в США выросли меньше, чем ожидалось. Это сдвинуло математику на 2 недели.
  • Рассматриваются другие меры хранения: контейнерные корабли (в которых хранят другие жидкости), а также хранение под землей в самих скважинах.
  • Последний способ считается опасным, т.к. может испортить залежи.
  • Заполняют поезда
  • Trafigura: «Худшее позади»
  • Китай по дешевке закупает нефть в стратегический резерв



_______________
telegram: renat_vv



★1
45 комментариев
как показала история апрельских торгов, убыток по шорту ограничен депозитом, убыток по лонгу не ограничен ничем. поэтому шорт безопаснее)
avatar
KSN, а вдруг гэп сделают с 30 долларов до 60-70  а ты в шорте?
Добрый человек, какое событие может такой гэп нарисовать, разве что Трампа грохнут.
avatar
KSN, какое событие сделало гигантский гэп в сентябре?
Добрый человек, не поленился- поискал, Трамп подтвердил смерть сына бен Ладена и беспилотные удары по нефтезаводам в Аравии.  гэп порядка 12 %, терпимо для депозита, если до этого просадки не было.
avatar
KSN, сейчас такие времена  что сотворить могут  что угодно  и гэп могут гигантский  нарисовать. последнии года три нефть у меня была любимым иннструментом но сейчас-увольте! пока вся эта херня не уляжится с короной  ну или когда уж совсем будут сладкие варианты для входа в позицию
Добрый человек, а сейчас что лучше торгуется?
avatar
asfa,    si   rts  mix   и  ng периодически  балуюсь
Добрый человек, ясно.
А что в газе есть ликвидность? Гляну как-нибудь.
avatar
А вот что делать желающим шортить американскую нефть патриотам, у которых как бы уже нету CL-5.20?? 

Ренат, какой брокер сейчас у вас на СМЕ??
avatar
asfa, есть же CL-6.20)
Neonmouse, а какой брокер сейчас дает работать с CL-6.20 ?
Можно поподробнее?
avatar
Technotrade, любой. Оказывается не любой, завтра гляну.
Это CL-5.20 «отменили» в четверг.
avatar
Neonmouse, наблюдаем-с за всем.
Максимальная волатильность у ближнего контракта. И у Брента так же.
avatar
Neonmouse, кто сейчас дает им торговать то ??? 
avatar
В полне вероятно, что нефть подрастёт до 30±, такой был рост, а сейчас который день во флэте. Хотя входить сейчас очень рисково. Ждёмс


три вершины на брент… считаю, шорт подтвержден
avatar
Фигня. Нету в нефти ни шорта ни лонга.
avatar
Sarge Chebotte, согласен сейчас смысла входить в долгую нету никакого так центов 50-70 в день можно сделать
avatar
Хей ты чего дядь? Я конечно низнаю куда пойдет рынок, все делаю в моменте, но блин с шортом ты кажется погорячился… надеюсь ты везунчик
avatar
на моех CL-6.20 не разрешают шортить, финам выдал: «запрет биржи» 
avatar
Katelok, когда запрет возник? В четверг можно было?
avatar
asfa, сегодня вечером — пыталась арбитраж с лонгом бренты делать, — не судьба))
avatar
Katelok, понятно, утром гляну.
Тут главное «ноги» не перепутать! 




avatar
в четверг — не в курсе
avatar
Katelok, по BR-6.20 вопросов нет.
По CL-6.20:
1. Финам = «запрет Трейдера на открытие позиций по клиентскому счёту». Нельзя ни в лонг, ни в шорт.
2. Открытие = никаких запретов, торговать можно и в лонг, и в шорт




avatar
asfa, вот мне по CL-6.20 финам то же самое писал
avatar
Katelok, дело в брокере. Вон в Открытии всё ОК (минус растёт )

Как там у вас жизнь? Корона людей обижает? А менты на улице пропуска требуют?
avatar
asfa, нормально, ограничения есть конечно. сегодня жара 27 градусов
avatar
asfa, ради интереса CL-7.20 проверила, такой же запрет
avatar
Katelok, аналогично. Финам не даёт, Открытие даёт.
avatar
раньше даже представить не могли, что при нефти ниже 20 за бочку у кого-то еще появится желание шортить… куды мы котимся(((
avatar
Контанго сильно уменьшилось. Хранилища будут заполнятся скорее всего не так шустро.
Могу ошибаться, но скорее всего уменьшилось не количество скважин, а количество буровых вышек.
кажется шорт нефти не подтвердился, как вариант можно было лонговать доллар 

на часовиках сильный сигнал на лонг нефти…
Что за бред смартлабовский? Актив растет, кто то пишет пост что надо шортить. Вы себя слышите? От готов либо вообще не работать, либо ждать конкретный сигнал
avatar
popular, автор еще книги пишет
avatar
popular, ну в моменте 4 день мы торгуем диапазон 27-25 пока о росте говорить рановато но то что жижа должна рости это факт
avatar
Bionicle, на вечерке вверх двинули
avatar
Ренат, как вы лихо увязываете шорт по графику с фундаменталом. Сами же прекрасно занете и опробовали, что ценой движут деньги, а не новостной фон и фундаментал. Это на длинном горизонте, рынок — весы, как говаривали классики…
avatar
ValdeMar, фундаментал бычий.
Со стопом, конечно, можно было и шортануть, но в целом нефть целится вверх.
  • Количество скважин в США упало до 465 на 45% за 5 недель
    • Нефтяные компании в США сокращают добычу
    • Норвегия сокращает добычу на 0.250 млн. Впервые за 18 лет.
Гусев Владимир Петрович, Фундамнтал может быть сколь угодно бычий, медвежий или половинчатый — рынок идет краткосрочно туда, куда гонит его баланс спроса и предложения покупок-продаж. То есть денег, вливаемых в актив) Рынок не отыгрывает количество скважин или прогнозы инветстдомов, эта информация доступна всем, а, значит, она уже отыграна, так или иначе...
Рынок играет игру больших денег, и эти деньги под каток сметают любые прогнозы.
Не люблю Казуистику, но частный случай движения МосБиржи в пример — где мы новости услышим только спустя время, подчто инсайдеры покупают данную бумагу, вопреки фундаменталу...

avatar
Ужо 23. Сидишь до маржина?)
avatar

теги блога Ренат Валеев

....все тэги



UPDONW