По баксу

ICEDONE, 
спасибо что напомнил, любопытно понаблюдать что происходить будет без ММ

ICEDONE, благодарю за открытую тему

ICEDONE, в отношении защиты рисков по лонгу в доллара

Верно ли я вас понял, что имеет смысл открыть позиция в инструменте Si 6.20 например
Продажа по цене 70р на объем равный моему (например, если у меня 100к$, то открывают на 100 фьючерсов)

Или я что то не так понимаю?

Олайвир Стокс,
Разрешите еще вопрос:
На сколько понял Суть фьючерса в том, что расчет между ценой Покупки фьючерса Si И ценой на момент экспирации отразится на счете

А если например сегодня фьюч покупаю по 70р/$
И завтра(До момента истечения контракта) продаю по 71р/$
То на счет поступает разница в 1000р. И все? На этом мои отношения с ним закончены? Или на дату эспирации будут еще какие-то взаиморасчеты?

И еще вопрос, для хеджирования текущей позиции по доллару/рубль из какого принципа вибирать дату экспирации фьючерса? Выбирать цену ниже которой я смогу откупить?

Andrey, 
продал(откупил) контракт — вернули залог (ГО), расчёты закончены.

2-ой вопрос ближе к специализированному, я не специалист. Дата экспирации указывает на длительность контракта, можно как длинный купить, так и промежуточные  — всё зависит от задачи. Не уверен на вскидку скажу развернуто, цена фьюча это цена базового актива + временная стоимость, суть контракта — договор отложенной поставки, хедж в простом варианте это когда у тебя направленная позиция +\-(куплен или продан) базовый актив и позиция перестает быть направленной когда добавляешь -\+ фьюч.
Получается что в лонге по базовому активу, а продал контракт на поставку в определенную дату этот базовый актив.
Фьючи хеджатся опционами, темы эти важно самому понимать, я мог в чём то ошибиться, как и другие и тем более брокеры-биржа-маркетмейкеры воспользуются твоей ошибкой, поэтому нужно вооружиться пониманием.