Блог им. straddler

спреды

есть ли разница продать 92500 и купить 82500 при айви 130% и БА 92500 и продать 92500 и купить 82500 при айви 17% и БА 92500? 
9 комментариев
Большая.
avatar
stanislav sagaydak, можно пример?
На опшн ру постройте спред в вот иф, всё понятно станет.
avatar
stanislav sagaydak, кривой он этот опшнру, а то сразу туда пошел бы
Антон Антонов, Там сразу видно, что текущая стоимость спреда отличается в разы. И курс влияет, опционы американские, маржируемые, стоимость спреда пересчитывается каждый клиринг.
avatar
stanislav sagaydak, я так понимаю, при таком спреде удорожание пункта из-за подорожания доллара не влияет?

Конечно есть разница. При волатильности 17% во втором случае купленный страйк 82 500 вообще никакой роли не играет. Можете считать, что продали голый 92 500.

 

ПС Строго говоря, ещё неплохо бы срок до экспирации указать. Если 4 часа осталось, то в первом случае купленный страйк тоже роли не играет.

avatar
ch5oh, а потом при 17-ой айви неожиданно как недавно рванет на 30000 пунктов вниз и тогда выясниться что купленный 82500 спас

Антон Антонов, 0) Если Вы сами всё знаете, то зачем спрашиваете? =)

1) Подобная «неожиданность» происходила 4 раза за последние 6 лет.

2) В этом году «неожиданность» была совсем не неожиданной. Предупреждать начали с конца января 2020.

avatar

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW