SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
Не будьте дебилами! Торгуйте опционы.
- 22 марта 2020, 13:24
- |
Читаю вот такие вот топики и умиляюсь — ну ничему людей рынок не учит.
Уйти перед выходными в разгар коронавируса в лонгах и все выходные трястись сидеть дома, смотреть как торгуется Израиль и Саудовская Аравия.
Разве для этого вам дана жизнь? Чтобы играть в казино? Сходи лучше займись полезным чем-нибудь для себя, для своего тела, для своей семьи.
Про позицию свою можешь не переживать — рынок откроется обвалом по Ri тысяч на 10-15 пунктов. Тебя ждет маржин-колл и еще один слитый депозит.
Просто отпусти эту ситуацию и живи дальше. Рынок — это не твое. Ты обыкновенное рыночное мясо. Ты играешь на авось, у тебя нет никакой стратегии.
А как «играют» умные люди? Они умеют выжидать.
Вот я далеко себя умным не считаю, так, чуть ниже среднего по IQ, но у меня ума хватает сидеть и не дергаться сейчас. Я хочу купить бумажки по ниже, но сейчас я знаю, что рынок пойдет дальше вниз, поэтому не нужно никуда торопиться. Моя цель — сохранить текущий депозит.
Я жду отскок на рынке, поэтому захожу не сразу в моменте в Ri, а через продажу пут-опционов. В пятницу были проданы 77 500 путы. Если к 26.03.2020 экспирация рынка будет ниже, то у меня в портфель добавится несколько контрактов лонг по фьючам. Дальше я продам 60 000 путы, 50 000 путы и так далее. Не думаю, что рынок уйдет сильно ниже 40 000 по Ri, где-то там, наверное, и будет отскок.
Играйте на сильной стороне, не будьте биржевым мясом — торгуйте опционами.
С уважением, Карлсон.
--------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Уйти перед выходными в разгар коронавируса в лонгах и все выходные трястись сидеть дома, смотреть как торгуется Израиль и Саудовская Аравия.
Разве для этого вам дана жизнь? Чтобы играть в казино? Сходи лучше займись полезным чем-нибудь для себя, для своего тела, для своей семьи.
Про позицию свою можешь не переживать — рынок откроется обвалом по Ri тысяч на 10-15 пунктов. Тебя ждет маржин-колл и еще один слитый депозит.
Просто отпусти эту ситуацию и живи дальше. Рынок — это не твое. Ты обыкновенное рыночное мясо. Ты играешь на авось, у тебя нет никакой стратегии.
А как «играют» умные люди? Они умеют выжидать.
Вот я далеко себя умным не считаю, так, чуть ниже среднего по IQ, но у меня ума хватает сидеть и не дергаться сейчас. Я хочу купить бумажки по ниже, но сейчас я знаю, что рынок пойдет дальше вниз, поэтому не нужно никуда торопиться. Моя цель — сохранить текущий депозит.
Я жду отскок на рынке, поэтому захожу не сразу в моменте в Ri, а через продажу пут-опционов. В пятницу были проданы 77 500 путы. Если к 26.03.2020 экспирация рынка будет ниже, то у меня в портфель добавится несколько контрактов лонг по фьючам. Дальше я продам 60 000 путы, 50 000 путы и так далее. Не думаю, что рынок уйдет сильно ниже 40 000 по Ri, где-то там, наверное, и будет отскок.
Играйте на сильной стороне, не будьте биржевым мясом — торгуйте опционами.
С уважением, Карлсон.
--------
p.s. свои оффтопные мысли по построению опционных конструкций буду стараться кидать в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
теги блога KarL$oH
- karpov72
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Seven_17
- Si
- US500
- zorro
- Алроса
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- аукцион закрытия
- АФК Система
- Бабочки
- башнефть преф
- биткоин
- Блэк-Шоулз
- Валеев Ренат
- Ванга
- Василий Олейник
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Вестников
- Витя
- Высшее образование
- Газпром
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- иис
- инвесторы
- Коровин
- коэффициент Шарпа
- красный циркуль
- кризис 2020
- кукл
- Лукойл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- Мартынов
- математика на рынке
- медвежий рынок
- ММВБ
- мобильный пост
- мозг трейдера
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- обучение
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- потеря денег
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- роботы
- Ростелеком
- Ростелеком а.о
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- ситуация на текущий момент
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тарасов
- теханализ
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хомяк
- черная метка
- шорт - дело веселое
Я в опционах ноль — какого рожна я в них полезу?
Зная, что и там тоже сливает большинство.
Потом сидеть все выходные трястись. Лучше пусть сливает на опционах, ликвидности хотя бы там чуток добавит правильным пацанам
нахер людей в опцики гнать, когда даже на фьче работать не могут?
Колл или пут-спреды гораздо удобнее, чем тупая линейная торговля по БА с выставлением стопа.
Это не опционы, а реально игра больше, ликвида нет
особенно когда воле гуляет
smart-lab.ru/blog/604271.php#comment10849643
Может была подцеплена у Гнома два дня назад, не знаю.
Гном лишь упомянул о ней, но никогда не описывал в деталях эту методу.
А метода не простая, и видно что ты ее никогда не играл и не знаешь в чем тут смысл.
Заход коротким путом на Ri это ошибка.
При провале цены до 26-го марта, тебя исполнят во фьюч, и он останется висеть в минусах.
При этом премия была получена по минимуму, потому что пут короткий был продан.
Самое интересное в этой методе начинается когда рынок действительно упадет до 40000, а ты шортил жирные путы.
Теперь на 40000 рынок начинает утаптывать дно, а ты что делаешь?
Надеюсь догадаешься с трех раз…
откуда эти стандартные слова узнают новички, если не прочтут книгу?
лично для меня — саймон намного полезнее, чем чтение гнома.
вижу, что гном повторяет многое, что в книге у саймона написана.
а если гном такой вот крутой — пусть напишет свою книгу по опционам, а не эта вот его ересь под названием «Цивилизация», после прочтения первых 10 страниц которой начинает подташнивать
Мало ли в Бразилии лудоманов Пэдро, кто книжки пишет?
Тимофей вон тоже пишет…
Почитай книгу, если никогда раньше не читал. Тебе понравится.
Если продавать на 10К ниже рынка, то возможный профит всего 2,5 круб. на контракт. Если продавать на 10К выше рынка, там уже 12 круб. :) Оба варианта — говно относительно покупки колла, если уж перец в лонги желает залезть, не потерять больше допустимого и заработать что-то, а не тетту подобрать на 2,5 рубля.
Не открывай лонг по фьючам, выжидай. Если цена пойдет вверх — то ты получишь свою тэтту, а если цена пойдет вниз, то через проданные путы у тебя гораздо лучше будет точка входа в рынок, чем через покупку фьючерсов на пятницу.
После веселого 8 марта, сейчас вряд ли такие движения будут по утру но,
Рано или поздно рынок всех вынесет ))
А если меньше 2*депозит, то сколько получится в % депозиту? «Стоит игра свеч»?
Продажа путов для него была бы лучше, чем тупой лонг перед выходными. Смотрим одинаковое количество контрактов и там и там.
Да, меньше двух. Сколько стоит? 7% от депо в неделю. Много это или мало, отдаю на ваш суд.
Наверное, из-за этого 7% за неделю получится. В четверг буду отчет делать для ИгрРазума 2020, подниму эти цифры.
ща в другом комменте плюсану))
Давай хотя бы с этим определимся, а потом уже будем двигаться дальше, пытаясь заодно ответить на вопрос как сильно непокрытые продажи путов отличаются от лонгов по фьючам.
А вот продавцов непокрытых путов марта мы можем уже никогда не увидеть в стаканах)))
Если чел умеет кубик Рубика собирать все 6 сторон — это явно выше среднего по IQ. Простой тест.
самоуничтожился....
если продавать недельки, цена может уйти вверх и мы недозаработаем. а если вниз — мы получим свой фьючерс и тоже стоп-игра с опционами
Вместо элементарного хеджирования опционами на 2 счете придумали какую то замутку, но ладно там те кто не сливает опционщики профи, но толпа то куда ломанулась? Мосбиржа это не то место где можно продавать опционы, ничему история не учит вас… а еще дбл людей называют писатели е мае…
Мне понравился его топик от 09.04.2018, где он пишет, что лошара, всегда на мега-сливах рынка у него не остается запаса прочности. Понимает, что как раз самое время для продажи сильно возросшей волы, но продавать уже не на что, всё ГО забито под завязку =)
Запас не меньше 50% нужно оставлять. Всегда. Если речь про торговлю недельками.
Более дурная затея — играть на форекс, там вообще форменная шизофрения.
Недоразумения типа коранохина не в счет — это мошенники, а не опционщики.
Понятно, что на падении рынка проданный пут лучше купленного кола на величину премии.
Но при росте рынка пут получит только премию. А купленный фьючерс — полное изменение цены. Сам же говоришь «жду отскок».
Хотя твоя стратегия, имхо, очень-очень далека от «оптимальности» в текущих условиях.
KarL$oH, купил Si недельку. Естественно, с дельта-хеджем.
Давай поднимать ликвидность в опционах? Пропагандируй голую или хотя бы покрытую продажу колов в СИ. У всех есть под подушкой заветный зеленый кирпичик. Бежать в обменник значит попадать на гигантский бид-аск спред. А зафиксировать прибыль нужно.
Вот и продаётся колл страйка 82 000 к примеру. Если откатит — можно будет откупить его дешевле и повторить.
Да я по большому счету для себя топики пишу, делаю домашку по книге, прорабатываю материал. Совершенно не напрягает, написание одного топика много времени не занимает. Смотрю, народ стал активно плюсовать опционную тему, куча комментариев, задают вопросы.
Давай конечно пиарить тему. Я у себя в телеге еще думал опционный чат создать, когда народу побольше подтянется. Не знаю что из этого хорошего получится, но попробую потом. Ничего не теряю по крайней мере.
Мне самому еще много чего изучать по опционам. Но этот год многому научит, некий стресс-тест. Кто выживет — тот сделает себе запас прочности лет на 10-15 вперед, абсолютно точно.
Вот Аланес не прошел проверку временем, а так хорошо начинал
Помню такой же график был у Кубатая в апреле 2018. Эквити под 45 градусов вверх, а потом кочерга вниз со слившимся счетом.
KarL$oH, м-дя. С Аланесом неудачно получилось.
Кстати, у Вас в ИР2020 Алекс весь счет показывает или только хеджевую половину? Если второе, то это даже не интересно следить.
Это как если бы ты купил баксов наличных и выставил эту позу на мониторинг. А сам при этом шортил фьючерсы, которые никому не показывал.
Он меня троллил как-то, типа я дурачок, не могу купить путов и сидеть, на что я ему ответил, что я ничего не хеджирую, если путы сгорят — это будет чисто мой убыток, в отличие от него. Он на этом и успокоился.
Это совершенно две разные истории — когда ты хеджишь свой портфель и когда чистой спекуляцией занимаешься на опционах. А он всюду пиарил покупку путов. Да, конечно, пока рынок падает, покупка путов крутая вещь, но рано или поздно произойдет отскок и эти путы тупо сгорят.
Поэтому сейчас в ИР2020 интересно лишь за нами с Сергеем наблюдать и то, как мы учимся проходить кризис. На Алекса смотрю, но как-то не цепляют особо его цифры. Хотя в любом случае он молодец, настоящий хеджер!
Я с ним еще познакомился на «Управление портфелем активов для Алексея», он один из самых дисциплинированных трейдеров, который всегда вовремя предоставлял свой результат. То есть с 2018-го года сейчас он впервые пропал на 1 месяц.
То, что он слился, даже не так страшно, надеюсь, чисто в физическом плане у него все хорошо, потому что это его был основной заработок как для кормильца семьи. На работу он не ходил, торговал опционами внутри недели, этим и жил.
Поэтому Коровин, Гном, Кубатай, Аланес — всех нужно читать, у всех можно поучиться практике.
Ты вопрос задай Гному своему любимому — сколько он слил в апреле 2018. Он же косвенно писал об этом.
Это всё опционный опыт, а не спам в почтовом ящике =)
KarL$oH, вот это меня убивает в тебе. Упорная готовность восхищаться уродом из-за которого Финам теперь похоже вообще опционное направление закрывает.
Конечно, с юридической точки зрения Финам должен был крыть одного клиента по чужим оферам по цене 1 000 000 пунктов, а другого клиента — по чужим бидам по цене 1 пункт. Тогда всё было бы прекрасно. Всё юридически чисто: какие заявки были в стакане об тех и покрылись.
И ничего, что клиент вместо квартиры в этом случае должен был бы 10 квартир отдать. Зато никакого предмета для судебного разбирательства.
Отличный персонаж. Как унитаз: всегда в белом и в окружающем г… е виноваты всегда другие.
ты думаешь опыт у Алёнки маленький? Или у «хомяка разумного»?
ты видел их эквити сегодня?
опыт- ничто, жажда наживы — всё.
Вероятных сценариев больше чем один. В итоге есть неиллюзорный вариант, что Ваша стратегия будет довольно скоро не вперёдсмотрящей, а слабооборонительной. Если учесть, что дно и разворот, а также цели этого разворота и ещё более далёкое будущее — вещи слабопредсказуемые, получится так, что вполне возможно, что Вы попадете в длительную осаду и будете ждать и терпеть, как и остальные инвесторы, отбивая премией (а инвесторы — дивидендами) ничтожную часть общей просадки и довнося или покупая дешевые опционы вне денег, которые заведомо потеряете. А если ну допродаете Вы путов до 40 тыщ ри, скопится у Вас по итогам лонгов со средней, допустим 56К-60К при цене ри 40К. Как по мне — monkey business.
Есть в опционной логике намного более интересные вещи, чем глухая оборона, намного более многомерные.
А судьи кто? ©
Сама ща тоже в глухой обороне ) Захэджировала продажу волы против гэпа сишки в понед, и пока не уверена, чем всё это кончится. Потому и пишу, что фигово в обороне сидеть ))
А про риски и оптимальность — вот ща интересно сделать что-то типа распределения стратегий по осям рисков, занимаюсь, выложу, что получится, чтобы мэтры покритиковали, и можно будет разговор продолжить тогда.
Психологически совершенно не напрягает такая позиция. А вот те, кто купили голый фьюч в пятницу перед закрытием, все выходные ёрзают сидят, читают СМИ и смотрят на евреев с саудами =)
Так нельзя торговать, можно сойти с ума (ну или лишиться депозита). Второе более вероятнее.
У меня проданный стрэддл в си, трансформировался временно в пропорциональный пут-спрэд на время выходных (вынужденная мера)
Сейчас она и озолотить и ощипать может больно, имхо)))
Точка
Есть довольно много людей, которые работают опционами как самостоятельным инструментом. Что опровергает Вашу «точку». =)
85000 стоит не опцион, а фьючерс(б.а.).Опцион стоит столько, сколько вы за него заплатили при покупке на ее момент. Потом его цена растет или падает(см. в стакан) взависимости от движения б.а.(фьюч) и времени до экспиры(распад цены за время) .
Если опцион -КОЛЛ, то Опцион при этом-НЕ ИСПОЛНИТСЯ, он вне денег.
Если ВЫ, видя Что он не доходит до денег его продаете--то Вы лишаетесь разницы между суммой за его покупку и продажу, если оставляете до экспиры-лишаетесь всей суммы уплаченной за покупку(брокер на экспире продает его за 0 руб.).
Если Это был ПУТ, то его цена будет определяться разницей между его страйком 95000 и ценой на фьюч Си на момент экспиры---соотв. и ВАША ПРИБЫЛЬ-УБЫТОК(МОЖНО ЕГО ПРОДАТЬ -ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ДОРОЖЕ ПОКУПКИ -не дожидаясь экспиры(по рынку). ЕСЛИ ДОХОДИТЕ ДО ЭКСПИРЫ ---получаете шорт СИ на колличество купленных опционов по цене 95000. Т.о. на момент экспиры Ваш профит составит 10000 п. с одного фью СИ(цена 85000 на момент экспиры).
При экспире---ВАЖНО-следить за ГО, чтоб хватило на покупку(продажу) фьюча(б.а.) соотв колличеству опционов.
smart-lab.ru/blog/604059.php
2)При экспире-получите фьюч по 85000 и потом сможете его продать по чем получится сразу или попозже после экспиры(если не продали его до экспиры с профитом по рынку).
Но… если опцики-квартальные(т.е. сам фьюч в этот день-заканчивается)… то дойдя до экспиры-при цене 89000--самого фьюча вы не получите а произойдет расчет через покупу фьюча по цене покупки 85000 и текущей 89000, т.е. получите 4000.
Соответственно, если он менее 85000, допустим 82000, то я получаю этот же фьюч по 82000 и продаю с убытком. да?
Если же опц.-квартальный(т.е. фьюч в эту экспиру-все… кончается)-то самого фьюча не получите, он будет учтен лишь в расчетах на экспире по 85000 при текущей цене 82000)--а Вы будете иметь изменение в виде отриц. маржи на счете т.е. -3000.
фраза--
Если же опц.-квартальный(т.е. фьюч в эту экспиру-все… кончается)-то самого фьюча не получите, он будет учтен лишь в расчетах на экспире по 85000 при текущей цене 82000)--а Вы будете иметь изменение в виде отриц. маржи на счете т.е. -3000.
Следует читать --
Если же опц.-квартальный(т.е. фьюч в эту экспиру-все… кончается)-то самого фьюча не получите, он будет учтен лишь в расчетах на экспире, как купленный по 85000 при текущей цене 89000)--а Вы будете иметь изменение в виде положительной маржи на счете т.е. +4000.
Если же При покупке опц. колл стр. 85000 он додержан до экспиры(т.е не продан ранее по рынку), а цена б.а.-фьюча на экспире 82000---то он ВНЕ ДЕНЕГ — и НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ -брокер продает его за 0 руб. и вы теряете только всю сумму уплаченную за его покупку.
Так я и пишу в своих топиках. Часть на смартлабе, часть в телегу, когда руки до смартлаба не доходят.
Моя стратегия с точки зрения настоящих опционных гуриев может и не на все 100% оптимальна, но я сохраняю свой депозит и вижу небольшой плюс от торговли опционами. Значит все, что я делал до этого — правильно
Но на нашем рынке можно словить например санкции на Роснефть (пресловутое нефтяное эмбарго) и тогда на рынке выжгут напалмом вообще все живое…
Сидеть до 400 ртс ок
Но все равно придётся переносить
И всю эту байду мы переносим
Альтернативный вариант для хеджа — коллар (продали коллов, купили путов). Тоже по желанию.
При таких гэпах, лучше покупать колы и путы. Так вообще спокойно, куда полетит… а полетит точно куда-то.
Я так за эти пару недель, небольшими объемами (от депо процентов 10), на покупке опционов РИ и нефти, заработал около 15%.
Осторожничаю, так как в опционах еще не силен.
Посчитал, что если бы работал на 50-60% от дэпо, то удвоился бы)) Но страшновато
Перед этими выходными, например. Гэп вниз, фиксируем прибыль по путу. Отскок, закрываем колы по желанию.
У меня часть закрывалась колов, часть до сих пор висят. Но убыток они дают малый.
Денис Михайлов, ясно, я внутри дня не торгую
а после гэпа вниз, колы уже и не отыграют свое падение
Просто продавать путы, в надежде, что рынок упадет и вам нальют фьючей, проданного страйка очень очково и надо соблюдать дикий РМ!
Ведь если нагрянет черный лебедь, Вома и поднятое, брокерами в несколько раз ГО — разорвут любой депозит! Волатильность взлетит и проданные вами колы, тоже начнут минусить! Вообщем, дождаться экспирации будет непросто — будете считать минуты и часы до неё. ))
Горазда приятнее, на падающем рынке, купить дальних путов для подстраховки, а зарабатывать с помощью покупки-продажи недельных колов на тетте. ) Чем и занимаюсь, и отлично себя чувствую! ))
Тоже норм стратегия, не спорю ;)
Вообще тема опционов довольно интересная.
У меня простая стратегия… Так как дно угадать практически нереально я от текущих уровней РЕАЛЬНО готов покупать на n% портфеля индекс РТС и каждые n% вниз докупать (усреднять, кому как нравится). Сейчас у меня средняя по РТС 90 000, каждые 10к вниз я готов покупать… Поэтому я продал 80 путы, ну и заодно 105 колы..(недельки) Я думаю на следующей неделе МЫ будем ниже 80к, и там я буду продавать 70 путы и 95 колы. При такой сильной воле опционы стоят очень дорого и их реально выгодно продавать… просто нужно следить за своим ГО.
Рад видеть «собутыльника»
KarL$oH, Взаимно.
Но я продаю без фанатизма… только то количество опционов, сколько фьючерсов я готов реально принять «на грудь».
Спасибо.
Тогда еще подумал — вот лошара, сидел две недели в шортах, закрылся и тут на тебе…
p.s. сорри, это был апрель 2018, про Крым 2014 в памяти было лишь то, что свои коллы успел сдать по нулям, хотя рынок падал ого-го, но про рост ГО не помню совершенно
KarL$oH, «Крымская весна». 3 планки за один день. Точный скриншот не могу предъявить, но в среднем после каждой планки ГО раньше вырастало в 2 раза. Итого в 8 раз за 1 день.
Наверное, уважаемый А. Г. сможет точнее подсказать.