Блог им. radiofan

ОПЦИОНЫ ПОКУПКА = НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Вчера один начинающий торговать опционами трейдер
smart-lab.ru/profile/vlad_menkov/
спрашивал про особенности покупки опционов, относительно ГО.
Пришлось довольно много написать для объяснения сути.
smart-lab.ru/blog/604059.php#comment10838255

Сегодня на примере своих действий показываю примерный алгоритм..

1) Идея--откат долл. к рублю и  соотв. ФЬЮ СИ к завтрашней экспирации--значит покупка ПУТА СИ (с экспир. завтра)
2)Выбираю страйк 76500 (в надежде отката ФЬЮ СИ до 75000)
3)Жду на этом страйке приемлимой для меня цены к 14ч… в итоге около 260р за шт.
4)Имея на счету ФОРТС примерно 1100000р, расчитываю кол-во поупаемых ПУТОВ СИ(стр 76500)
Итак ГО на ФЬЮ СИ 1 шт. = 7513 р  тогда  1100000\7513 = 146 шт.
Всего можем при этом ГО купить без риска неисполнения на экспире  146 шт. опц
5)Минимизируем риск повышения ГО при выходе в деньги и резких колеб. рынка--покупаем всего 70 шт. опц.
6)Покупка совершена =  70 опц. ПУТ стр.76000 на ФЬЮ СИ (эксп. завтра)--куплены по цене около 260р...
всего потрачено на эту покупку 18000р (1.6% от суммы на ФОРТС), этим лишь и рискуем в случае экспиры СИ выше 76760…
ОПЦИОНЫ ПОКУПКА = НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР


7)ЖДЕМ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ(с надеждой).Пока как-то так вижу...
ОПЦИОНЫ ПОКУПКА = НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР





КСТАТИ, в данный момент ГО на 70 опц. стр.76500 ПУт составляет всего 20300 р..., т.е теоретически можно купить более 500шт. этих опционов прям сейчас… но естественно, я такого никогда не делаю, если и буду усреднять при падении дальше их цены, то только до 140 шт., т.е числа ФЬЮ СИ обеспеченного ГО.
    ★25
    15 комментариев
    это завтрашняя экспира?
    Денис Михайлов, Да, там же написано несколько раз…
    avatar
    Лара Крофт, ну тогда плакали Ваши денежки)
    Денис Михайлов, Рабочий момент, эта ставка сродни лотерейке… так делаю время от времени за день до экспиры.Изредка -огромный выиигрыш-компенсирует несколько маленьких сгораний.Тут главное — методичность…
    avatar
    Лара Крофт, 
    Какая в среднем выходит доха?
    Максим Барбашин, В целом положительная по стратегии с опционами, если не увлекаться объемами, но нестабильно..., то пусто то густо.
    Средняя не считалась… т.к. имелись еще просадки по спекулированию фьючами(из-за несоблюдения правила-не оставлять на ночь).
    Если же пользовать только мою стратегию ИНТРАДЕЙ
    smart-lab.ru/blog/596720.php#comment10703106
    --то стабильно 0.5% в день от счета на фОРТС).
    avatar
    Денис Михайлов,  Оционы зло, но мечта — сильней!
    avatar
    ликвидность маловата для входа большим объемом. На данный момент всего 198 сделок по этому опциону, да ещё и спред 50 р. Даже если будет откат, продать опционы до экспиры не успеешь. можно собрать конструкцию из опционов, либо хеджировать фьючом. в любом случае необходимо продумывать «а что если..: 1. пойдёт в мою сторону (как закрывать). 2. если нет? подешевеет очень быстро и додумывать решение времени будет мало.
    avatar
    Евгений, Это лотерея--или сыграет, или нет(сгорит ставка)--какой тут смысл еще огород городить-че-то там хеджировать фьючами или конструкциями… на таком объеме =18 т.р. -это мышиная возня.
    А если будет хороший откат-продать можно будет мой объем-70 шт -легко, т.к. продаваны тогда будут крыться гораздо суетливее(чем покупатели поставившие просто ставку).
    avatar
    Я чет не понял если покупаешь опцион какое нафик ГО то, сколько стоит опцион столько денег и надо

    avatar
    churinga, не так, может быть что ГО считают по базовому активу, особенно за пару дней до экспирации
    avatar
    meat, Да, по базовому активу посчитают, но не за пару дней, а за пару часов до экспирации, если опционы вышли в деньги(такое бывает и у меня иногда ) и грозит поставка базового актива на экспирации… Если не в деньгах и нет варианта, что будут--ГО весьма мало и не повышается, НО… при приближении к страйку и допущении выхода в деньги-брокер начинает повышать…, чем ближе экспира-тем сильнее, вплоть до ГО б.а…
    avatar
    Полностью разочаровавшись в ПУТАХ СИ 76500 стр.(нУ не угадано...), мной были предприняты такие деяния
    1)70 путов стр 76500--слиты по 30 р



    2)куплены путы СИ стр. 80000 по в средн. цене  239 р всего 30 шт....



    Все еще жду отката СИ завтра но м.б. уже не на 75, а на 78…

    КАРТИНКА ХОРОША ДЛЯ ОТКАТА...




    avatar
    Эпопея с этим опциками закончена...
    30 путов СИ стр. 80000  ПРОДАНЫ по 800 р, за 24000р(можно было прям с открытия выше 1000 продать, но была надежда-еще выше, не срослось).
    ИТОГ---профит от всей этой эпопеи невелик, около 6000р всего…


    Ну ничего, зато от покупки  вчера фью сургута  по 24602 и продажи сегодня по 26190  имеется профит около 70 т.р. ...



    Почему был взят сургут ?
    А вот почему-
    smart-lab.ru/blog/604603.php

    Сургут же-фишка -наименее зависящая от нефти(да-да, нефтедела у него-уже-бесплатное приложение ) и от потребительского спроса(по сути-гигантский кошелек кэша)

    Эх… рано сдан етить… еще на 1,5 руб. отрос от моей продажи...


    Пока отдохну от напряжения мониторинга… осмотрюсь…
    Похоже к экспирации сегодня уже не будет движения  к 78, фьюч СИшки 03.19… заклинили куклы… на 79630
    Ожидаю отката долл\руб-завтра и на след. неделе… но опционы след. недели не катят для игры--страшно дороги еще, подождем среды…
    avatar
    Разве положительная вариационка не всегда покрывает повышение ГО? Возможна ситуация, когда при покупке опциона и движении в твою сторону, потребуется довносить деньги/закрывать позиции из-за повышения ГО?
    avatar

    теги блога Лара Крофт

    ....все тэги



    UPDONW