Блог им. nekrus

Арбитраж страховки 👀доходность ~120% годовых


Общая концепция

В периоды стабильности на фондовом рынке или же ожидаемого пессимизма страховка на 1-3 месяца стоит дешевле страховки на 6-8 месяцев. Это факт произрастает из категорий человеческой деятельности неопределённости.
Однако бывает, когда происходят неожиданные негативные движения на рынке акций, которые приводят к временному росту стоимости «коротких» страховок 1-3 месяца выше стоимости «длинных» страховок 6-8 месяцев.
Используя специальные инструменты можно провести временной арбитраж страховок.

Стандартное распределение стоимости страховки:

Image
Из графика выше  видно, что стоимость страховку более долгих сроков стоит дороже.

Искаженное распределение стоимости страховки:

Image

Из графика выше видно, что бывают моменты, когда стоимость 30-60 дневной страховки превышает стоимость 180-210 дневной страховки. При такой стоимости есть возможность арбитража страховки, когда продаем дорогую страховку на 30-60 дней и покупаем дешёвую 180-210 дней.

Разница стоимости между семью и четырьмя месяцами :

Image

Из графика выше видно, что иногда стоимость страховки долгосрочной стоит дешевле краткосрочной. Эти периоды можно использовать для занятия арбитражных позиций.

Текущие положение (по состоянию на 26 февраля)

Позволяет войти в арбитражную сделку с потенциалом дохода 2-15% в течении 2-15 дней.

инвест идеи и не только в канале:

@smitandco
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • vix
319 | ★1
9 комментариев

Eugene Logunov, наверно то что вы написали поняли только вы сами)))

посмотрите как торгуются VIX короткие фьючерсы и длинные по структуре за 5-10 лет… 90% времени короткие фьючерсы дешевле длинных..)))

Арбитраж здесь как раз стоимости страховки «страха» инвесторов.)))

avatar

 Для наглядность за 9 лет..))



avatar
Smit&Co, что бы этот график выдержать, вам надо перекладываться каждый день. Финрез который у вас получится это VXX. 
Дмитрий Новиков, тут 2 ноги… а не одна… VXX это разница между фьючем и экспирацией в индекс…
avatar
Дмитрий Новиков, то есть, есть и покупка и продажа… покупка дальних продажа ближних.
avatar
Eugene Logunov, в том и дело… что он есть)) и заработки на этом тоже есть. 
avatar
результат по этому арбитражу получился от 6% до 30% у тех инвесторов у кого открывал :) 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии
Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше...
🔥 Книга заявок по новым облигациям $SOFL успешно закрыта
Друзья, вчера мы успешно закрыли книгу заявок на размещение новых выпусков облигаций! Как и планировали, привлекли 3 млрд руб. Из них 2,1 млрд...
Фото
Технология, которая отсекает лишнее
Поток руды, двигающийся к дробильному оборудованию, может содержать посторонние предметы: от твердосплавных кусков металла до крупных фрагментов...
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков...

теги блога Smit Finance

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн