Блог им. nekrus

Арбитраж страховки 👀доходность ~120% годовых

    • 27 февраля 2020, 08:27
    • |
    • Smit&Co
  • Еще

Общая концепция

В периоды стабильности на фондовом рынке или же ожидаемого пессимизма страховка на 1-3 месяца стоит дешевле страховки на 6-8 месяцев. Это факт произрастает из категорий человеческой деятельности неопределённости.
Однако бывает, когда происходят неожиданные негативные движения на рынке акций, которые приводят к временному росту стоимости «коротких» страховок 1-3 месяца выше стоимости «длинных» страховок 6-8 месяцев.
Используя специальные инструменты можно провести временной арбитраж страховок.

Стандартное распределение стоимости страховки:

Image
Из графика выше  видно, что стоимость страховку более долгих сроков стоит дороже.

Искаженное распределение стоимости страховки:

Image

Из графика выше видно, что бывают моменты, когда стоимость 30-60 дневной страховки превышает стоимость 180-210 дневной страховки. При такой стоимости есть возможность арбитража страховки, когда продаем дорогую страховку на 30-60 дней и покупаем дешёвую 180-210 дней.

Разница стоимости между семью и четырьмя месяцами :

Image

Из графика выше видно, что иногда стоимость страховки долгосрочной стоит дешевле краткосрочной. Эти периоды можно использовать для занятия арбитражных позиций.

Текущие положение (по состоянию на 26 февраля)

Позволяет войти в арбитражную сделку с потенциалом дохода 2-15% в течении 2-15 дней.

инвест идеи и не только в канале:

@smitandco
  • Ключевые слова:
  • vix
★1
9 комментариев

Eugene Logunov, наверно то что вы написали поняли только вы сами)))

посмотрите как торгуются VIX короткие фьючерсы и длинные по структуре за 5-10 лет… 90% времени короткие фьючерсы дешевле длинных..)))

Арбитраж здесь как раз стоимости страховки «страха» инвесторов.)))

avatar

 Для наглядность за 9 лет..))



avatar
Smit&Co, что бы этот график выдержать, вам надо перекладываться каждый день. Финрез который у вас получится это VXX. 
Дмитрий Новиков, тут 2 ноги… а не одна… VXX это разница между фьючем и экспирацией в индекс…
avatar
Дмитрий Новиков, то есть, есть и покупка и продажа… покупка дальних продажа ближних.
avatar
Eugene Logunov, в том и дело… что он есть)) и заработки на этом тоже есть. 
avatar
результат по этому арбитражу получился от 6% до 30% у тех инвесторов у кого открывал :) 
avatar

теги блога Smit&Co

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн