Блог им. nekrus

Арбитраж страховки 👀доходность ~120% годовых


Общая концепция

В периоды стабильности на фондовом рынке или же ожидаемого пессимизма страховка на 1-3 месяца стоит дешевле страховки на 6-8 месяцев. Это факт произрастает из категорий человеческой деятельности неопределённости.
Однако бывает, когда происходят неожиданные негативные движения на рынке акций, которые приводят к временному росту стоимости «коротких» страховок 1-3 месяца выше стоимости «длинных» страховок 6-8 месяцев.
Используя специальные инструменты можно провести временной арбитраж страховок.

Стандартное распределение стоимости страховки:

Image
Из графика выше  видно, что стоимость страховку более долгих сроков стоит дороже.

Искаженное распределение стоимости страховки:

Image

Из графика выше видно, что бывают моменты, когда стоимость 30-60 дневной страховки превышает стоимость 180-210 дневной страховки. При такой стоимости есть возможность арбитража страховки, когда продаем дорогую страховку на 30-60 дней и покупаем дешёвую 180-210 дней.

Разница стоимости между семью и четырьмя месяцами :

Image

Из графика выше видно, что иногда стоимость страховки долгосрочной стоит дешевле краткосрочной. Эти периоды можно использовать для занятия арбитражных позиций.

Текущие положение (по состоянию на 26 февраля)

Позволяет войти в арбитражную сделку с потенциалом дохода 2-15% в течении 2-15 дней.

инвест идеи и не только в канале:

@smitandco
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • vix
316 | ★1
9 комментариев

Eugene Logunov, наверно то что вы написали поняли только вы сами)))

посмотрите как торгуются VIX короткие фьючерсы и длинные по структуре за 5-10 лет… 90% времени короткие фьючерсы дешевле длинных..)))

Арбитраж здесь как раз стоимости страховки «страха» инвесторов.)))

avatar

 Для наглядность за 9 лет..))



avatar
Smit&Co, что бы этот график выдержать, вам надо перекладываться каждый день. Финрез который у вас получится это VXX. 
Дмитрий Новиков, тут 2 ноги… а не одна… VXX это разница между фьючем и экспирацией в индекс…
avatar
Дмитрий Новиков, то есть, есть и покупка и продажа… покупка дальних продажа ближних.
avatar
Eugene Logunov, в том и дело… что он есть)) и заработки на этом тоже есть. 
avatar
результат по этому арбитражу получился от 6% до 30% у тех инвесторов у кого открывал :) 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📃 Подбираем инструмент под вашу ситуацию
Облигации с плавающим купоном и фонды денежного рынка приносят доход при высоких ставках, но решают разные задачи. Всё зависит от ваших целей и...
Фото
Улучшаем технологии на «Поиске»
Завершается строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике производственного комплекса «Поиск» в Краснощековском районе...
📌 Материалы с вебинара по результатам II квартала
Друзья, запись сегодняшнего вебинара уже доступна: 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, вы можете ознакомиться с презентацией по итогам II...
Фото
Мозговой штурм + обзор трендов, которые определяют инвестиции
Доброго дня. Сегодня наша команда провела традиционный мозговой штурм и я бы хотел познакомить вас с его итогами. Но для начала предлагаю...

теги блога Smit Finance

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн