Блог им. nekrus

Арбитраж страховки 👀доходность ~120% годовых


Общая концепция

В периоды стабильности на фондовом рынке или же ожидаемого пессимизма страховка на 1-3 месяца стоит дешевле страховки на 6-8 месяцев. Это факт произрастает из категорий человеческой деятельности неопределённости.
Однако бывает, когда происходят неожиданные негативные движения на рынке акций, которые приводят к временному росту стоимости «коротких» страховок 1-3 месяца выше стоимости «длинных» страховок 6-8 месяцев.
Используя специальные инструменты можно провести временной арбитраж страховок.

Стандартное распределение стоимости страховки:

Image
Из графика выше  видно, что стоимость страховку более долгих сроков стоит дороже.

Искаженное распределение стоимости страховки:

Image

Из графика выше видно, что бывают моменты, когда стоимость 30-60 дневной страховки превышает стоимость 180-210 дневной страховки. При такой стоимости есть возможность арбитража страховки, когда продаем дорогую страховку на 30-60 дней и покупаем дешёвую 180-210 дней.

Разница стоимости между семью и четырьмя месяцами :

Image

Из графика выше видно, что иногда стоимость страховки долгосрочной стоит дешевле краткосрочной. Эти периоды можно использовать для занятия арбитражных позиций.

Текущие положение (по состоянию на 26 февраля)

Позволяет войти в арбитражную сделку с потенциалом дохода 2-15% в течении 2-15 дней.

инвест идеи и не только в канале:

@smitandco
  • Ключевые слова:
  • vix
307 | ★1
9 комментариев

Eugene Logunov, наверно то что вы написали поняли только вы сами)))

посмотрите как торгуются VIX короткие фьючерсы и длинные по структуре за 5-10 лет… 90% времени короткие фьючерсы дешевле длинных..)))

Арбитраж здесь как раз стоимости страховки «страха» инвесторов.)))

avatar

 Для наглядность за 9 лет..))



avatar
Smit&Co, что бы этот график выдержать, вам надо перекладываться каждый день. Финрез который у вас получится это VXX. 
Дмитрий Новиков, тут 2 ноги… а не одна… VXX это разница между фьючем и экспирацией в индекс…
avatar
Дмитрий Новиков, то есть, есть и покупка и продажа… покупка дальних продажа ближних.
avatar
Eugene Logunov, в том и дело… что он есть)) и заработки на этом тоже есть. 
avatar
результат по этому арбитражу получился от 6% до 30% у тех инвесторов у кого открывал :) 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?
Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более...
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...

теги блога Smit Finance

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн