Как я победил проскальзывание

Проскальзыванием в трейдинге называют ситуацию, когда цена исполнения ордера не совпадает с ценой указанной трейдером. Проскальзывание может принести трейдеру либо убыток, либо прибыль. Но как правило, это убыток. Причиной проскальзывания может быть либо возросшая волатильность на рынке, либо медленная скорость исполнения ордеров, либо и то и другое вместе взятое.

Для трейдеров открывающих позицию на долгосрок это не страшно, но все роботы входящие в стратегии Protection Capital торгуют внутри дня, используя краткосрочные сделки, поэтому это может существенно уменьшать прибыль моих Подписчиков.

Так что же делать? Изменить волатильность мы не можем, повлиять на быстродействие исполнения так же не в силах.

Для приведения параметра проскальзывания в норму была проделана большая работа.

Во-первых, изначально при тестировании стратегии внес в параметры заведомо увеличенное проскальзывание.

Во-вторых, я твердо убежден, что стопы должны исполняться всегда. Лучше выйти пусть с проскальзыванием в 200 пунктов, чем совсем не выйти.

В-третьих, проведя анализ сделок, пришлось отказаться от небольших сделок с прибылью в несколько сотых  и даже десятых процента. Это соответственно привело к уменьшению количества сделок, что так же благоприятно отразилось на общий параметр величины проскальзывания.

В четвертых, пришлось отказаться от сделок на открытии рынка. Робот на моем счете успевает откусить свой кусочек прибыли, а счета Подписчиков — нет.

Таким образом удалось достичь параметр допустимого проскальзывания на Comon.ru  для активных стратегий, который не должен превышать 15% годовых без учета комиссии.

Так может быть проще было бы перейти на инвесторские сделки? Купил и держи! Тем более, что сейчас уже из каждого утюга вещают о выгодности инвестирования. Я согласен с этим, тем более что опыт инвестирования уже больше 20-ти лет, начиная с ваучеров. Но, все же мне больше по душе активный трейдинг, которым занимаюсь уже 17 лет. В свое время уже пережил не один кризис и если бы не активные действия в те моменты, думаю что все было бы гораздо хуже. Мне нравится высказывание Уоррена Баффита по этому поводу:«Прилив поднимает все корабли, а отлив покажет кто в чем вошел в воду(кто в трусах, а кто и без)».  Некоторые «горе инвесторы» перепутали бычий тренд с прозорливостью. Интересно будет посмотреть кто как справится с начавшейся вдруг коррекцией.

Все мои стратегии торгуют внутри дня, откусывая потихонечку свою долю прибыли. И им не важно, растет рынок или падает, или стоит в боковике. Главное, что бы двигался и чем больше волатильность тем лучше!

  Подробнее о стратегиях можно почитать здесь:

LR(Low Risk) https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=11038

HL(Hight Liquidity) https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=15622

Арбитраж. Портфель №1 https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019