Блог им. asfa

ФЬЮЧЕРС РТС 11.02.2020 - КАРТИНКИ. МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО...

    • 11 февраля 2020, 16:59
    • |
    • asfa
  • Еще

    (в связи с полезными комментариями, текст немного изменён)

    Добрый день, опционщики и фьючерсники!

  Немного необычное утро было сегодня на фьючерсе РТС. На Смартлабе люди обсуждают это + перспективы дальнейшего движения. 
  Показывает ли шпиль следующее движение? Или может наоборот, надо сразу вставать в обратную сторону?

  Для тех, кто вдруг не знает: сегодня утром в первую минуту торгов фьючерс побывал на 157390 при закрытии вечерней сессии на 150900, т.е. сделал +4.3%, что в общем-то многовато. Причиной стал стоп-лосс участника, сработавший на покупку «по рынку» на 151940. По величине размаха колебаний и объёма за первую минуту, можно подумать что цепной реакцией зацепило и стоп-лоссы других участников, расположенные выше. Всего прошло 2313 контрактов. (Спасибо коллега Дмитрий Овчинников, комментарий тут: https://smart-lab.ru/blog/593575.php#comment10639308 )

  Моё мнение: нередко движение в сторону такого шпиля всё-таки происходит, но не обязательно сразу! (На досуге можете проанализировать длинные шипы в предыдущих контрактах на РТС). Возможно сначала будет обновление минимумов. И для «красоты» на большом графике неплохо бы индексу побывать на 1480-1490.

  Подумалось: ну я же тоже «вольный художник», сейчас как нарисую! Правда качество картинок неважное, но это к Смартлабу, сам-то я рисую
неплохо. Вот глядите:

ФЬЮЧЕРС РТС 11.02.2020 - КАРТИНКИ. МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО...

  Время снизу — это секунды, а не минуты, т.к. график тиковый.

  Ясно видно, что стопы шортовые выше 152000 сработали в первую секунду. Можно также заметить, что бид-аск спред после их исполнения достигал 5000п в первую секунду торгов! После этого стакан стал «медленно» заполняться заявками, т.к. следующие пики были уже меньше.
Также забавно ведёт себя параметр «Открытый Интерес», резко меняясь в каждую первую миллисекунду каждой секунды.

  Позаимствуем красивую картинку у коллеги Glago (коллега разрешил), размещенную здесь:
https://smart-lab.ru/blog/593458.php#comment10636876

ФЬЮЧЕРС РТС 11.02.2020 - КАРТИНКИ. МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО...
  Видно, последние объёмы вверх прошли на 1093-м тике по максимальной цене дня = 157390. А следующий 1094-й тик был продажей уже по… 151960. Но нормальной торговли пока не видно, т.к. следом идут покупки по 152000, 152800 и 156810! И это тики!


  Немного расширим временные горизонты 1-й картинки:

ФЬЮЧЕРС РТС 11.02.2020 - КАРТИНКИ. МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО...
  Ничего необычного по цене и по объёму уже не наблюдается, а вот «Открытый интерес» так и продолжает меняться скачкообразно в первую миллисекунду каждой секунды.
  Возможно просто такое отображение этого параметра у меня в терминале и ничего криминального здесь нет. А может и что-то другое, т.к. при простом пересчёте «Открытого интереса» раз в секунду данный график менялся бы ступенькой, а тут происходят некоторые колебания втечение первой миллисекунды… Можно спросить у коллег-алготрейдеров почему так?


  * Кстати, вчера (10.02.2020) в 16.24 «Открытый интерес» был 452052, а в 16.25 уже 420358, т.е. кто-то внебиржевой сделкой или в режиме РПС (т.к. такого объёма мы не видим) закрыл 15847 контрактов. На столько же сократилась позиция маркет-мейкера. Далее до конца дня «Открытый интерес» продолжал снижаться и достиг 397254, т.е. упал на 12%. А сегодня получился отскок с такой шпилькой. Совпадение? Всё может быть.


  ВЫВОДЫ:
  а сегодня ничего не будет. 
 
  Разве что — это очередной «гвоздь в крышку гроба» моей торговли на РТС. 
  Нет, сам не пострадал сегодня на этом. У меня вчера вечером было немного коллов, которых чуть-чуть не зацепило утром, а сейчас на задёрге вверх при 153200-153400 всё допродал. 
  

  ** Ну хоть немного пользы напоследок: если ожидаете волну снижения, то 153500+- хороший уровень для входа. Возможно ещё раз сделают задёрг выше 153780 перед снижением. Цель 1480-1490 по индексу. Стоп менее 400 пунктов для среднесрочной торговли скорее всего зацепит. Про риски торговли на РТС вообще - думайте и считайте сами, пост как раз про это.
 
!!! UPDATE в 17.24 = фьюч вынесли выше 154500! Рекомендация отменяется!
Вот такие манипуляции мне не нравятся, хотя есть люди, которых такое прёт! Все люди разные.
Оказалось, что вышла новость по Газпрому и его подкинули за полчаса на 3.5% вверх! Это ещё один непросчитываемый риск в индексе!


  Прекращаю торговать и я заканчиваю писать про РТС и опционы на него. Просто РТС — не мой рынок.
★2
график случаем не на Delphi сделан? =)
avatar

Андрей К

Андрей К, да нет.
Просто в КВИКе вместо «линия» выбрал «линия с градиентом», PrintScreen, Paint, сохранил в *.png
avatar

asfa

Дружище, шикарные топики, что вчера, что сегодня!
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Не не нам ещё наверх шлепать....
avatar

Chirikov Denis / Firetrade

Это верно. Нормальный брокер не допустил бы срабатывания такого стоп лосса.
Дмитрий Новиков, в смысле не допустил бы? Если заявка купить по рынку, он обязан её исполнить, такой вид ордера гарантирует исполнение, но не гарантирует цену. Досадно что стакан пустой, у ММ денег нет что ли?
Винету Карабасович Монетка, В прямом. Конечно вам бы разрешили поставить ордер по рынку, по после 5 предупреждений и 2 личных звонков. Как альтернативу предложили бы стоп лимит или алго ордер, который отслеживает цену акций и сравнивает спред с безрисковой ставкой. 
Покажите скрин что вы продали колл опционы
avatar

Bogdan

Bogdan, 



avatar

asfa

 Ясно видно, что стоп шортовый на 153000+ сработал в первую секунду.

Нифига это не видно на вашей картинке.

А по логу видно, что была рыночная сделка в 10:00:00.865
По сделке прошло 2313 лотов.
Сделка выгребла ликвидность с цены 151940 до цены 157000
Если это и был чья то стоп заявка, то на уровне цены 152000, выше до нее не было.
А уже дальше поехали стоп-заявки участников торгов.


Дмитрий Овчинников, хорошо!
А можете прояснить насчёт «Открытого интереса»? Почему он так меняется?
avatar

asfa

asfa, 
я бы с удовольствием, но не использую Quik и не анализирую данные по Открытому Интересу, так что подскажут те, кто этим пользуется.
Дмитрий Овчинников, спасибо за информацию!
У меня QUIK завис намертво из-за этого тикового графика
пришлось перезапускать.
avatar

asfa

Вспомните 6 ноября 2019 — и бегом в Тихую Гавань.
avatar

ch5oh

ch5oh, ну-таки до минимума дошли, хоть и в декабре
avatar

asfa

сам коллега чего-то не реагирует, если будет против, то удалю
да всё нормально) я просто только полчаса как с работы пришел
avatar

Glago

интересная тема по механике рынка. спасибо!
avatar

Hired

Посмотрел внимательно лог: это был не стоп.
Это была рыночная заявка на 2313 лотов.
Зачем?
Дмитрий Овчинников, а разве это ни одно и то же в этом случае??
Цена фьючерса дошла до цены-стоп и вылетела рыночная заявка на покупку = закрытие шорта.
avatar

asfa


....все тэги
2010-2020
UPDONW