SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. fxsaber
Несколько неожиданные цифры с Тестера
- 31 октября 2019, 13:58
- |
Не секрет, что маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры. Стало интересно, а что же с ТС на лимитных ордерах?
Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.
Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался.
Так сколько же модификаций (торговых приказов)?
Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.
Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.
Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).
~1500 модификаций на каждую позицию.
И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.
Торговые сервера справляются с такой нагрузкой без проблем, так что искусственно ограничивать количество торговых приказов даже не пытался. Возможности есть для этого, но зачем? Наверное, для биржи только целесообразно.
Сам думал, что модификаций на порядок меньше. Сильно ошибался.
теги блога fxsaber
- HFT
- Meta Trader 4
- Meta Trader 5
- MetaQuotes
- Metatrader
- Metatrader 4
- MetaTrader 5
- MetaTrader5
- mql
- mql5
- mt4
- mt5
- MT5 MQL5
- OOS
- statement
- агрегаторы
- адаптивность
- алготрейдинг
- арбитраж
- бары
- белый лебедь
- бэктестинг
- визуализация
- даркпулы
- децентрализованная биржа
- диверсификация
- доходность
- ДУ ПАММ
- железо
- закономерности рынка
- закономерность
- издержки
- инвестиции
- инвестор
- инструментарий
- исполнение ордеров
- исследование
- итоги
- итоги месяца
- Калькулятор
- квант
- комиссия
- комиссия брокера
- криптовалюта
- кукл
- Лебедь
- лебедь черный
- лимитные ордера
- лучший памм счет
- лчи
- Маркетинг
- машинное обучение
- метатрейдер
- миф
- мониторинг
- мониторинг счета
- нейронные сети
- оборот
- оборот торгов
- оптимизация роботов
- Оптимизация торговой системы
- Отчет о торговле
- оффтоп
- ПАММ
- памм счета инвестиции
- подгонка
- проверка системы
- продажи
- проскальзывание
- регуляция
- результат торговли
- рейтинг
- робот
- сверхдоходность
- Сверхприбыли
- сверхприбыль
- свопы
- Скальпинг
- спред
- спреды
- статистика
- статья
- стейтмент
- тестер
- тестер МТ5
- тики
- тики. работа с хистори
- торговая платформа
- торговые роботы
- торговые системы
- трагедия
- трейдинг
- фильтр
- фильтрация
- форекс
- фундаментал
- хайповая тема
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- шторм
А грамотные трейдеры какими ордерами нынче торгуют?)
Вы моделировали исполнение лимитников или смотрели на статистику боевого исполнения?
С уважением
P.S. Маркетами торгуют очень щедрые трейдеры. Которым не влом в дополнение к комиссии заплатить еще и двойной спрэд.
У меня идет боевое моделирование уже месяц, результаты от тестера отличаются радикально.
В определенные периоды тела минутных баров складываются уголком к уголку, так что лимитник очень долго (в количестве баров) не может исполниться, а когда исполняется — часто действует сигнал уже в другую сторону.
С этим, оказывается, тоже можно бороться, но приходится попотеть.
Так что рекомендую 2-3-4 недели понаблюдать за работой боевого бота, запущенного на микродепо. Искренне.
С уважением
P.S. Правда, все вышеизложенное относится исключительно к крипте. На FX такой феномен не наблюдается. Пока.
У меня месяцы наблюдений за исполнением. Но топик не об этом. Просто количество модификаций оказалось приличным.
Или дальновидные, которые не желают лишиться крупной добычи, экономя на копейке)
Однако все зависит от частоты открытия/закрытия ТС.
Для HFT дополнительный двойной спрэд — недопустимая роскошь.
С уважением
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).
Что означает слово «позиция» и что «модификация»?
Модификации — это любые торговые приказы, отправляемые на торговый сервер и корректно обрабатываемые им.
По позициям и ордерам есть статья.
А позиция — это совокупный объем совершенных сделок или максимальная по модулю открытая позиция?
Но в ордере может быть открыто и 1000 позиций сразу… как-то непонятно.
Одна позиция — это результат полного срабатывания на открытие отложенного ордера.
Например, был BuyLimit на 100 единиц. Когда частично сработал — появилась одна позиция. Когда оставшийся объем залился, та же позиция просто увеличила объем.