Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная дата – 15.08.19. Отчетная номинация – БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Отчеты по предыдущим периодам:

— июнь 2019 — smart-lab.ru/blog/551107.php

Скрин из ЛК по остатку на счете

Коллеги, всем добра! Представляю вашему вниманию отчет за истекший торговый период на 15.08.19 в номинации БОТ-IB. 

Используемый мною в торговле инструментарий уже можно разделить по времени экспирации и стилю торговли  на некий условный среднесрок – квартал, полгода, и краткосрочную торговлю на опционах от одной-двухмесячной и до недельной даты экспирации. Никакой предварительной информации и опыта работы с данными инструментами нет, посему торгуется только график цены, без фундаментала и прочего.

Материала много, посему, дабы не перегружать информационное пространство, буду минимизировать подачу в формате – тикер базового актива – дата открытия – дата закрытия – профиль на момент открытия/закрытия/коррекции. Состояние базового актива на даты можно посмотреть на любом скринере, при анализе использовались дневные свечи. Если возникнут конкретные вопросы, дам пояснения более развернуто.

 Итак, за прошедший торговый период и на текущую отчетную дату имеется следующее.

Среднесрочные комбинации. Общая стратегия – покупается дешевый бросовый инструментарий на срок от квартала и более из расчета, что если какой-либо из инструментов выстрелит, то с лихвой покроет все убытки и даст неплохую прибыль. А если нет – то да и ладно, для сета не критично.

GE Голая покупка кола, открыт 05.07.19 на сентябрьском квартальнике. На момент публикации долбит во флете.

Рис.1

CHK спред на дальних колах, открыт на полугоде 19.07.19. Позиция на самом деле стрёмная, насколько я сейчас понимаю, т.к. покупатель проданного края может обязать выполнить поставку акций базового актива и можно влететь на маржин-колл и репрессии, т.к. столько денег на акции на счету нет. Но пока край далеко, пусть болтается.

Рис. 2

DNR. Что-то бросовое, базовый актив стоит копейки. 30.07.19 куплено два кола на полугоде с дальнейшим расчетом продать один для перевода позиции в б/у.

Рис. 3.

Далее  — краткоскрок на более ранних датах.

Следующие позиции закрыты на момент публикации отчета.

MUR. 23.07.19 покупка двух колов на трёхнедельнике

Рис. 4-1

На движении б/а продажей одного кола конструкция переведена в б/у.  Закрыта по обратному сигналу 05.08.19, профиль перед ликвидацией позиции:

Рис. 4-2

NKE. 17.07.19 открыт календарный пут-диагональник на двухнедельке. Закрыт за пару дней до экспирации, движение не состоялось. Картинка перед закрытием.

Рис. 5.

CPE. Открытие 30.07.19 на сроке 1,5 мес, закрыт по обратному сигналу 01.08.19, движение не состоялось.

Рис. 6

MU. 31.07.19 открыт диагональный календарник на 2-х неделях, закрыт 13.08.19 по обратному сигналу, за 3 дня до экспирации

Рис. 7

DAL. 02.08.19 открыт диагональный календарник на 2-х неделях, закрыт по обратному сигналу 08.08.19

Рис. 8.

USB. 02.08.19 открыт спред на 2-х неделях, закрытие по обратному сигналу 13.08.19 за 3 дня до экспирации

Рис. 9.

HPE. 08.08.19 куплен месячный колл, закрытие по обратному сигналу 15.08.19

Рис. 10.

XOM 08. 08.19 куплен трёхнедельный колл, закрыт по обратному сигналу 14.08.19

Рис. 11

UAL. 01.08.19 на 2-х месячнике открыт пут-спред, 12.08.19 выполнен перевод профиля в безубыток, 19.08.19 закрытие по обратному сигналу, профиль на момент закрытия

Рис. 12

Далее позиции в работе

BAC 08.08.19 куплен трёхнедельный колл

Рис.13-1

И на откате на новом сигнале в лонг  16.08.19 на месячнике куплен еще один колл

Рис. 13-2

Обращаю внимание, что это не усреднение а две независимые позиции на разных сроках экспирации. Первая была не закрыта по обратному сигналу т.к. произошло резкое движение против и уже не было смысла крыть руками. Основное преимущество купленных опционов – как бы резко не дёрнуло цену, ниже заложенного не потеряешь.

VRAY. 13.08.19 на месячнике + неделя куплено 2 кола с расчетом продать один при движении в нужную сторону и перевести позицию в б/у.

Рис. 14.

EMN 16.08.19 куплен месячный колл

Рис. 15

Общие выводы. Работая с таким огромным выбором инструментов, чисто эволюционно приходишь к максимальному упрощению торговых конструкций. Нет необходимости пытаться вытянуть в плюс каждую открытую позицию, мутить какие-то сложные схемы, пытаться что-то вытянуть из позиций, при обратном сигнале просто фиксируется текущее значение прибыли/убытка и ищется новый вариант. Если поймать более-менее нормальное движение, оно перекрывает все предыдущие убытки и выносит в плюс. Посему, в дальнейшей отчетности, думаю, нет необходимости подробно демонстрировать каждую сделку (формата купил опцион-продал опцион), это скучно и не интересно, лучше делать акцент на каком либо интересном развитии ситуации – перевод в б/у, страховка отката, фиксация части прибыли и пр.

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ.