Блог им. ashutkin

А плох-ли кризис для трендовых торговых систем?

Друзья! Набирают обороты разговоры о новом предстоящем мировом кризисе, обсуждения ведутся в соседних топиках, по телевизору.
Меня тоже озадачил вопрос, что же ждать нам, алготрейдерам, особенно трендовикам? И я решил прогнать на тестере своих трендовых роботов на периоде 2008-2010г, особенно, концентрируясь на результатах второй половины 2008. Тестил фьючерс Сбербанка. Даже не менял параметры, а взял те, которые использую сейчас. Результат меня вполне устроил. Опыт у меня не большой, и вот я думаю, может я что-то не учел или не доглядел? Что скажите друзья, к чему следует быть готовым?
★2
40 комментариев
Кризис — кризису рознь. Если кризис приводит к повышению волатильности на рынках — это хорошо, но, например, девальвация рубля 2014-2016 не привела к росту волатильности на фондовом рынке. Вроде кризис, а много не заработаешь, если не торгуешь парами рубль-доллар и рубль-евро. 
avatar
А. Г., польщен ответом, в особенности от вас, приятно! Если я не потеряю деньги в период кризиса, уже будет хорошо) 
Мне не дает покоя  дата 9 апреля 2018, помните? И я вот все думаю, если бы я тогда стоял не на той стороне рынка, где бы реально я смог выйти по-стопу, на какой планке?
avatar
Андрей Ш.,  9 апреля до планок рынок открылся почти без гэпа и падал целый час с лишним на нормальной ликвидности. Выйти по стопу трендовые могли и должны были «тысячу раз». Если уж брать пример, то 3 марта 2014, но как раз трендовики у меня накануне были в шорте или ауте, так как и до этого рынок падал несколько дней, хотя и несильно. Кстати, и перед 11.09.2001 рынки припадали и потому мои системы были в ауте перед падением башен (шорты я тогда не торговал). 
avatar
А. Г., вот, спасибо,  теперь и  я буду знать точнее, как все было в тот день. 9 апреля меня с утра не было дома, вернулся только к полудню, а тут такое…
avatar
Андрей Ш., ну трендовая торговля руками не подразумевает «пропусков» при нахождении в позиции. А работающий и несбоящий робот просто не пропустил бы это время. 
avatar
А. Г., Конечно! Просто в одном интервью, один, кстати, известный алготрейдер упомянул о том, что если цена сразу падает на планку, то роботу даже не удается выйти из позиции. На личном опыте, у меня еще пока не было возможности проверить это высказывание, к счастью. Но, зная какие бывают проскальзывания на пробойных роботах в первую секкунду торгов на Si, вполне допустил такое…
avatar
Андрей Ш.,  да, это так. Но за 20+ лет на рынке я не видел, чтобы планке или сильному гэпу вниз не предшествовало снижение цены за несколько дней до того. Вверх видел после небольших снижений, вниз ни разу. И даже на вековой истории американского рынка такого нет.
avatar
А. Г., да, если есть предшевствующее движение, то в этом случае, роботы, использующие трендовые фильтры  либо уже в позициях, либо даже не будут пытаться встать против тренда. Но у меня еще есть и без фильтров, переворотные на пяти-минутных таймфремах. Они адаптированы к волатильности, просадки у них больше, но и доходности больше, стало быть они и подвержены риску напороться на планку..)
avatar
Андрей Ш.,  ну 9 апреля на 5-ти минутках они бы давно были в шорте. Вот за прошлое не скажу. 
avatar
Андрей Ш., самый прикол был в марте 2014 когда крым отжали… сразу -10% и биржа с брокерами полегла от ддос атаки… айти прилег аж  на неделю

я кстати тогда еще парно торговал… гэп не почуствовал вообще...

а самый прикол был недавно глянь гэп в аргентине в этом августе на выборах сделали -35%… вот где жесть

мораль в том, что надо парно торговать… я так и делал, но счас комисс увеличили и ликвидности нет… а жалко... 
avatar
ves2010, «парно», в имеете ввиду, арбитраж? Я пока не дошел до него, но хочу потихоньку начать вникать в это.
avatar
ves2010, "-35% гэп", я даже боюсь это представить)
avatar
Андрей Ш., да лана… в 2008ом на принудительном шортокрыле в один день слетали на +40% а на следующий обратно на -30%...
вот были дела… т.е суммарно рынок двинулся на 100% за 2 дня
avatar
ves2010, А как реагировали спекули на украинской бирже в марте 2014 ?
Биржа падала или находилась в неопределенности?
Были такие, кто сразу осознал случившееся?
avatar
sergik99, ее вообще закрыли на неделю две пока гривна не устаканилась и не дали денег для поддержания курса
avatar
А. Г., нее… ну зато потом как все поперло 
avatar
ves2010, «попёрло» — это трехзначные доходности в год на индексе. В 1997,1999,2003,2005,2009 — «перло», а сейчас так, «лёгкие флуктуации». 
avatar
Кризис — это строго направленное движение рынка при повышенной волатильности.
Поэтому для правильных трендовых ТС кризис — ещё одна хорошая возможность заработать!
avatar
FullCup, согласен, с одной стороны. А не замрет-ли рынок после сильных движений, скажем так на пол-годика?)
avatar
Андрей Ш., Так у вас шанс заработать как раз на сильном движении.
А после этого полгодика можете провести на курорте.
avatar
sergik99, не-не, так не пойдет. А когда отключать роботов? А когда снова включать? Личный опыт показал, что не стоит вмешиваться руками
avatar
да ты не учел… тестил небось на 1ом лоте
кидай эквити…
avatar
ves2010, да, тестил на одном лоте. Вот Эквити, но учитывай, что тогда были другие цены на сбер)


avatar
Андрей Ш., вот сам смотри
1 огромный движняк сбер сложился в 6 раз а профита нет… разве это хорошо?
2 тестить сбер можно аж от 2002г
3 протесть на постоянной сумме 1мио увидишь слив
avatar
ves2010, «огромный движняк сбер сложился в 6 раз», имеется ввиду (на картинке) период сентября 2008, где  происходит резкий спуск по эквити? Если он, то это из-за параметра, который не соответствовал той волатильности сбера, по сравнению с текущей. Для того времени он бы был явно другой, скриншот ниже, там более гладкая эквити.

2. Насчет тестировании на миллионе, думаю, что проскальзывания будут большими, и данная торговая система, скорее всего будет убыточной…
avatar
ves2010, кстати, ты меня прямо заставил задуматься… А какой должен быть объем на  фьючерсе сбера, чтобы цена между лучшей и худшей ценой исполнения отличалась на 5-6 пунктов?
avatar
Андрей Ш., 
на 60 лотах 3-4, реже 5 пунктов.
Андрей Ш., 5 берешь и клеишь данные вручную это очень просто склеить данные за 10 лет надо минут 5
avatar
ves2010, был небольшой ощутимый провал, но тогда и цены были другие. При изменении одного параметра, для тех котировок, а он бы у меня таким и был, и Эквити была бы уже такой:

avatar
Кризис кризису рознь. лучше держаться в стороне — нервы целее будут и деньги. Разве что на опционах на небольшую сумму
avatar
Любой кризис=существенное увеличение ГО. Советую пересчитать тесты «в деньгах», а не в лотах, результаты будут существенно скромнее.

Дмитрий Овчинников, вот, это хорошее предостережение для того, чтобы сильно не повышать плечи
avatar
кстати фьюч сбера неликвид… с огромным трудом я смог присунуть в нем 5мио... 
avatar
ves2010, 
есть ощущение, что у нас на срочном рынке ликвид только нефть.
Дмитрий Овчинников, нефть крайне неудобна… месячный контракт постоянные потери на переход в новый контракт и потери от рублевого клира очень высоки… кроме того растянутая неудобная сессия…
avatar
ves2010, ну у меня все гораздо скромнее)
avatar
Андрей Ш., идея в том что надо работать на перспективу… т.е само умение торговать гораздо важнее обьема депозита… и надо изначально торговать так чтоб можно было рулить большими деньгами от 10мио баксов…
avatar
Смотря как пойдем, направленно без резких больших отскоков-можно очень много поднять. Если с большими отскоками- дай бог в плюс наторговать
avatar
Плюсы кризиса:
1. Увеличение волатильности на рынке, что несомненно положительно сказывается на доходности трендовых стратегий.
Минусы:
1. Риски увеличения ГО в несколько раз.
2. Рост волатильности приводит также к увеличению величины гэпов.
3. Рынок становится более чувстивительным к новостному фону. Вспомните 2015 год, когда ночью повысили ключевую ставку. А на следующий день на рынке лилась кровь.
4. Торговля с большими плечами в этот период могут привести к тому, что брокер может просто не успеть закрыть ваши позиции. И вы не просто потеряете свой капитал, но и останетесь должны (пример, крымские события).
avatar
ANTI_Finsov, да-да, спасибо, про увеличение ГО уже написали, очень актуально!
avatar

теги блога Андрей Ш.

....все тэги



UPDONW