Блог им. jonn2kch

Защита капитала. Структурный продукт опционы + облигации

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    482 | ★1
    4 комментария
    актуальнее про как хеджить сами облиги от просадки цены
    avatar
    Sekator
    Sekator, Страшно будет если дефолты по выплатам купонов. А так облигации с коротким сроком до 3 лет 
     
    avatar
    Евгений Питиримов

    Почему в качестве хеджа используются опционы на SI? Почему  не на фьючерс на корзину ОФЗ, опционы на RI?

    Как коррелируется выплата по купонам и экспирация опционов?

    avatar
    Andy_Z
    Andy_Z, фьючерс на Офз защитит лиж облигаций а не весь портфель. На ri мне кажется больше фона и чаще придётся работать с конструкцией. Корреляции выплаты купонов и экспира нет. Даже если выплаты квартальные или полугодовые портфель на ФОРТС сильно не похудеет
    avatar
    Евгений Питиримов

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    USD/JPY: интрига усиливается
    Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на...
    Фото
    Олег Свиргун
    15:31
    Фото
    С праздником!
    Сегодня сотрудники «Норникеля» отмечают День металлурга и День компании . 💙 За каждым килограммом металла стоят знания, точность, ответственность...
    Фото
    Nornickel
    10:46
    Фото
    Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
    Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
    Фото
    Андрей Хохрин
    06:24
    Фото
    Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)
    Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    17 июля 2026, 18:21

    полезные записи за 24 часа

    ★11 70 Индекс быдла. Или почему 90% трейдеров сливают депозит.
    ★6 10 Как не потерять капитал: асимметрия риска и ретроспективная ловушка
    ★6 30 Никому не интересные ОФЗ-ИН в сравнении с акциями за 23 года
    ★6 20 Аукционы Минфина — не состоялись, флоатер никого не привлёк, потому что длинные ОФЗ дают 16,7% доходности. Ликвидности банкам не хватает.
    ★3 34 Пастухи и бараны
    ★2 9 Вопрос опционным знатокам
    ★2 1 🔥 Что интересного на размещении? Новые облигации с 20 по 24 июля
    ★2 2 ЦБ РФ. Заботкин: заметки об экономике. Если ... после разового скачка цен произойдет не ускорение, а замедление их дальнейшего роста.
    ★2 16 Как говорится "не трейдингом единым" жив трейдер.
    ★2 3 Лучший портфель под пассивный доход: новый ТОП дивидендных акций от Сбера! Сколько совпало с моим портфелем?
    +105 69 Жду введения отрицательных цен на российские акции
    +87 10 Как не потерять капитал: асимметрия риска и ретроспективная ловушка
    +82 20 Аукционы Минфина — не состоялись, флоатер никого не привлёк, потому что длинные ОФЗ дают 16,7% доходности. Ликвидности банкам не хватает.
    +81 65 «Приезжайте в Краснодар, я вам отчет покажу». Почему «профессионалы» боятся простого документа?
    +71 16 Как говорится "не трейдингом единым" жив трейдер.
    +63 105 Почему физики думают, что рынок акций RU дешёвый
    +54 70 Индекс быдла. Или почему 90% трейдеров сливают депозит.
    +51 28 Будущая опричнина обвалила IMOEX
    +50 30 💀Пожиратель депозитов: ГАЗПРОМ. Спецвыпуск "Слёз Пульса". Часть 1
    +45 52 А может перестать дёргаться?

    самые обсуждаемые сегодня

    105к Почему физики думают, что рынок акций RU дешёвый
    70к Индекс быдла. Или почему 90% трейдеров сливают депозит.
    48к Ай да на Азовское море !!! 24 часа по платке и вы там !!!
    40к Уничтожен крупный логистический центр под Киевом
    40к И снова Дубинский, и снова его ошибки
    34к Пастухи и бараны
    30к 💀Пожиратель депозитов: ГАЗПРОМ. Спецвыпуск "Слёз Пульса". Часть 1
    30к Никому не интересные ОФЗ-ИН в сравнении с акциями за 23 года
    30к ⚡На Украине митинги не утихают, уже десятки тысяч вышли на улицу
    28к Будущая опричнина обвалила IMOEX

    Календарь: акции | экономика | облигации

    19/07 VMTP: закрытие реестра по дивидендам 17.13 руб
    20/07 BAZA: закрытие реестра по дивидендам 7.2 руб
    20/07 VTBR: закрытие реестра по дивидендам 9.71 руб
    20/07 RTKMP: закрытие реестра по дивидендам 2.71 руб
    20/07 RTKM: закрытие реестра по дивидендам 2.71 руб
    Добавить событие
    Перейти в календарь

    торговые сигналы

    12:23 0 Что происходит с Евро к доллару (EURUSD) ? Разбор текущей ситуации
    11:55 14 IRUS/ШМОЕКС/SBER/VTB/ROSN/LKOH.
    11:12 5 Сбер по 250!
    10:52 0 Позиции на 20.07
    08:48 4 В понедельник будет чудовищный обвал рынка...
    05:55 0 ✅ Статистика Trading Bot PRO за неделю
    16:26 2 Блог компании Мозготреск индекс RTS
    13:23 11 Cardano vs Ethereum. Почему Cardano сделает 20 иксов:?
    19:57 1 Каналы imoex...
    18:16 0 NG! Отработано на отлично)
    Блог сигналов
    Лента сигналов

    корпоративные блоги

    +549345 Иволга Капитал
    +204044 OsEngine
    +118339 Tickmill
    +75584 БКС Мир инвестиций
    +67131 Т-Инвестиции
    +57797 ВТБ Мои Инвестиции
    +43933 Финам Брокер
    +39839 Норникель
    +33212 LiveInvestingGroup
    +26952 Альфа-Инвестиции
    Все компании

    теги блога Евгений Питиримов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн