Блог им. rfynututkm

В чем сила статистики?



         На Смарт-лабе подчас встречаешь странное понимание «практичности». Из серии «думать некогда, трейдить надо». Вот если «торговый сигнал» — это практично. С потолка ли он взят, с пола ли подобрали — главное, что это сразу можно затрейдить. А вот у меня был по весне сериал постов на двадцать, как делаются торговые системы — это же, блин, теория. Пара популярных околорыночников заходила в мой бложик и даже ругалась на этот счет. Теория, мол, суха. 

        Но правильный трейдинг устроен именно так.

       Перед сигналами всегда идет система. Но начать следует даже не с нее.

        А с общего мировоззрения, что ли. Будь у меня школа про трейдинг для новичков, я бы там не свечными приборами звенел. На первом занятии можно вообще обойтись без слова «трейдинг». Просто поставить понимание — как мы узнаем что-то про этот мир, чего другие не знают.
 
        Например, в чем сила статистического подхода? Лучше для начала пояснять на простых примерах. Два моих любимых – про брак и про фашистские танки.


        Союзникам было важно понять, сколько Германия делает танков в месяц. Задачу поставили перед математиками и перед разведчиками. Разведка вела наблюдение с воздуха, засылала шпионов и сказала свою цифру. Математики просто предложили посчитать серийные номера подбитых танков. Если предположить, что танки подбиваются в случайном порядке, отсюда будет понятно и общее их число, и величина пополнения. Посчитали. Назвали цифру – кажется, 245 танков в месяц. После войны истинную цифру узнали уже в Германии, математики ошиблись всего на несколько штук. Я не помню цифру разведчиков, но они ошиблись в несколько раз.

         Другой пример. В каком-то университете психологи изучали крепость брака. Пытались прогнозировать, разведется ли пара и когда. Одна группа пошла по сложному пути. Придумали длинный опросник, вела долгие задушевные интервью. На их основе давали прогноз.

         Психолог, склонный к математике, поступил проще. Он просил у пары сказать только две цифры. Как часто вы ругаетесь и как часто занимаетесь сексом. Прогнозы, данные из этих двух цифр, оказались точнее. Это к вопросу, может ли информация оказаться лишней…

          И кстати о бирже. Многим кажется, что разведка с воздуха и долгие задушевные интервью – дадут лучший прогноз о настоящем и будущем. Не-а. Не надо мудрить, зачастую хватит одной-двух цифр. Только они должны быть о действительно важном. 


***  

          На всякий случай, моя группа в ВК про биржу: vk.com/dengi_bez_durakov

          вторая группа, про мышление: vk.com/filosofia_bez_durakov

          блог и автоследование на Comon: https://www.comon.ru/user/voldemort/profile/

          Агрегатор аналитики. Собирается инфа с сотен источников. Поэтому из массива получается сигнал по инструменту. И да, это реклама:     u.to/m8elFQ

★6
Вот прям не в бровь, а в глаз.
Будучи в целом далёким от математики (если не считать жену — преподавателя), очень впечатлился распределением Стьюдента. А история, которая привела к написанию им этой работы — вполне подходит в качестве третьего примера к топику.
Задача Уильяма Госсета, который работал в пивоваренной компании, состояла в том, чтобы вывести наилучший сорт ячменя. Традиционно для этого использовался биометрический способ, требующий множества наблюдений. Стьюдент же (это псевдоним, под которым он публиковался и вошёл в историю) применил математический способ, основанный на малой выборке.
Упрощенный частный вывод из вышесказанного для трейдинга: коллеги, чем ваша система проще, тем она эффективнее)))
avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, все так, только эту простоту — сложно добыть ))
Александр Силаев, ну, да — «эта простота» где-то рядом с граалем лежит)))
avatar

Vlаdimi®

Vlаdimi®, да, всё в этом мире просто, только вот путь к простому лежит через сложное. Увы.
Согласен
Правильный трейдинг действительно устроен так
Проблема заключается именно в этом. «Эту простоту сложно добыть». Сейчас у меня есть система, которая прекрасно ведет себя на истории, показывает полугодовой беспрерывный профит (по месяцам, убыточные сделки там, разумеется, есть), основана на достаточно простых и общеизвестных установках и для принятия решения предлагает, по сути, пару критериев. По ней может торговать школьник начальных классов. Но чтобы «добыть эту простоту», мне потребовалось достаточно много времени (измеряемое годами), достаточно специфичного опыта и, как бы это поточнее выразиться, «правильного взгляда на мир», что ли. Причем последнее наиболее важно и критично. Я не представляю, как это качество можно в себе развить, оно или есть, или нет, это чистое везение :)
avatar

PSH

PSH, это скорей погубит счет нежели, чем он пойдет в рост. Простота может быть в общение, в отношениях или еше в чем-то, но в сложных системах, типа биржевых цен, она не пригодна, ровно так же, как не пригодно золото или деньги на острове (из Робинзона Крузо). В трейдинге нету опыта — это смесь профессий, а опыт анализа цен это смахивает на халтуру. Вы определите на глаз сезонность у вас или тренд, а от этого и идет весь анализ)
avatar

Axiris

Axiris, простой выход. Сложный вход (вся лента) и правила обработки, но они скрыты.
avatar

PSH

>Я не помню цифру разведчиков, но они ошиблись в несколько раз.

Это потому что двойные агенты
avatar

Brassiere

 Психолог, склонный к математике, поступил проще. Он просил у пары сказать только две цифры. Как часто вы ругаетесь и как часто занимаетесь сексом. Прогнозы, данные из этих двух цифр, оказались точнее. Это к вопросу, может ли информация оказаться лишней…

 Это у Канемана было, в его книжке, ЕМНИП.
avatar

Sergey_Sergeevich

Ох уж эти сказочники. 

Математики просто предложили посчитать серийные номера подбитых танков.

Именно для того, чтобы нельзя было по бортовому/серийному номеру танка посчитать общее их количество, бортовые/серийные номера наносились не по порядку.


avatar

sergeygaz

sergeygaz, я все-таки больше верю книге, где это читал. Но даже если Вы правы, это не имеет особого отношения к теме поста… Мягко выражаясь, он не про танки.
Александр Силаев, а если говорить о важности статистики, то в случае с танками интересно, а были эти выводы приняты в работу или только после войны?-))
avatar

Vladimir T

sergeygaz, это известный исторический факт, задачу решил бывший профессор Йеля, обсуждение проблемы можно посмотреть здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem
avatar

DR. LECTER

Про лишнюю информацию — это ПЕРВОЕ что надо доносить до новичка.
Пост отличный !!!

avatar

Вита Мих


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW