Как заработать на дивидендах? ДТС №3

Как заработать на дивидендах? ДТС №3

Введение

Сейчас полным ходом идет большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

В данной статье я хочу поделиться с вами примером своей дивидендной стратегии (ДТС №3 – дивидендная торговая стратегия), которая лишена перечисленных выше недостатков. Всего таких дивидендных стратегий у меня 3 и сейчас пришло время описать мою третью и последнюю стратегию. Подробное описание двух предыдущих дивидендных стратегий вы можете найти здесь:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

1. В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
2. Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
3. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
4. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
5. Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
2. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
3. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №3 по итогам 2018 года для акций ММВБ-10

Индекс ММВБ-10 (MOEX10) состоит из следующих 10 голубых фишек:

• Cбербанк
• Сбербанк префы
• Газпром
• Лукойл
• Норникель
• Магнит
• Роснефть
• ВТБ
• Алроса
• Мосбиржа

Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №3 для акций ММВБ-10 за 2018 год.

     Таблица 1. Результаты тестирования ДТС №3 для акций ММВБ-10 за 2018 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется по цене, указанной  в столбце “Цена T-1 через 1 час”.
2. Продажа осуществляется по стоп-лоссу/тэйк-профиту или, если стоп-заявки не сработали, то по цене, указанной в столбце “Цена T-1 закрытие”.
3. Если по бумаге дивиденды в 2018 году выплачивались более одного раза, как для Лукойла, Норникеля, Магнита, Роснефти и Алросы, то в таблице 1 приводим значения для каждого начисленного дивиденда.
4. В последнем столбце в таблице 1 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №3.
5. В последнем столбце в таблице 1 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные.
6. Как вы можете увидеть из таблицы 1, всего было 4 сделки (3 прибыльные и всего 1 убыточная), с общим результатом 2% прибыли.

Заключение

В отличие от двух предыдущих дивидендных систем эта система срабатывает довольно редко. Тем не менее, редко не значит, что плохо и неэффективно. Наоборот, вероятность того, что сделка окажется прибыльной для системы ДТС №3 гораздо выше, чем для предыдущих дивидендных систем.

Однако есть способ еще больше увеличить прибыльность ДТС №3, правда, достигается это ценой того, что сделок будет совсем немного. Для этого необходимо ввести еще одно условие для покупки: “Цена T-1 Open” < “Цена T-1 через 1 час”.

В реальной торговле при использовании ДТС №3 и более широкого списка дивидендных акций (не только ММВБ-10) стоит рассчитывать на 4-5% чистой прибыли в год. Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но прошу обратить ваше внимание на одно из главных достоинство этой торговой системы: она находится в деле не более 5% времени, все остальное время ваши деньги будут свободны для использования других торговых систем.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!