Блог им. Vasjok

Что делать, если вы в шорте по РИ? Лайфхак, как заработать с помощью торгового робота. Пошаговая инструкция.

1 Захеджировать проданные фьючерсы ПОЛНОСТЬЮ, покупкой 2-х опционов (нед, мес, кварт, на ваш выбор) на 1 фьючерс, получив стрeддл.
Что делать, если вы в шорте по РИ? Лайфхак, как заработать с помощью торгового робота. Пошаговая инструкция.
Устанавить робота — лестницу для купли/продажи опционов CALL и такого же робота для фьючерсов. Или все делать вручную.

2 ИЛИ захеджировать проданные фьючерсы ЧАСТИЧНО, покупкой 1 — го опциона (нед, мес, кварт, на ваш выбор) на 1 фьючерс, получив синтетический PUT.
Что делать, если вы в шорте по РИ? Лайфхак, как заработать с помощью торгового робота. Пошаговая инструкция.

Устанавить робота — лестницу для купли/продажи опционов CALL. Или все делать вручную.

3 Роллирвать проданные путы и/или колы от дальних к ближних для компенсации тетты купленных опционов с помощью робота — роллера. Или все делать вручную.

4 Следить за интернетом, чтобы роботы не отключались.

5 Наслаждаться жизнью ;) 

★12
13 комментариев
если все захеджировать, то как прибыль получать? в чем смысл то?
avatar
meat, там будет прибыль… лишь бы на месте не стояло…
avatar
Сергей, верно
Сергей, речь про премию при продаже опциона = прибыль?
avatar
meat, при продаже краев — именно так
meat, типа того…
avatar
meat, 
— тетта проданных опционов
— робот продает, когда цена растет и забирает прибыль (тейк профит), когда цена падает. таких сделок несколько десятков в день по каждому инструменту конструкции 
Васек и Василиса, разве это возможно на мосбирже с низкой ликвидностью по опционам, большим спредом и высокой комиссией?
avatar
meat, 
— ликвидность огромная на нед опцах
— спред  там же низкий
— ну, если вы шаг между куплей и продажей будет 10п, то вы заработаете, только 4 руб. с 1 лота. шире шаг! ;) 
Васек и Василиса, там комиссия очень высокая, недельные опционы дешевые и у них не такая большая прибыль будет, на центральном страйке и рядом с ним всегда высокая ликвидность, но продавать там опционы невыгодно
если речь про стратегию купил-продал опцион (даже с учетом хеджирования) это ничем не отличается от обычной направленной стратегии и опционы тут совсем не нужны, можно тоже самое делать на фьючерсах
если уж и продавать опционы, то за 30 дней до экспирации хотя бы в конструкциях типа железный кондор и тогда фьючерсы вообще не нужны
avatar
meat, покупкой 2-х опционов (нед, мес, кварт, на ваш выбор)
Васек и Василиса, ты прочти спецификацию контракта ри… как делают клир и по какому курсу бакса начисляют вариационку… зело удивишься… ри это такая хрень… а уж опционы…
avatar
ves2010, это точно подмечено, не для средних умов ;)

теги блога Васек и Василиса

....все тэги



UPDONW