Потери продавцов путов СИ более 533 135 000 рублей!!!

Вы такую оценку делали? 

я ее делаю в автоматическом ежедневном режиме примерно с 2015 года с последующим автоматическим анализом. У меня накоплены ежедненвые данные примерно с 2011, если память не изменяет.

если у меня нет базы за спиной, я так уверенно в комменты не вылезаю

. Сколько суммарной премии получили продавцы квартальных путов?

Это ведь ваши слова? Потери есть и значительные потери. 

ну если вы начнете изучать эту тему, то скорее всего продвинетесь, ум у вас пытливый. 

Есть несколько нюансов:

1) Продавцы на рынке могут формировать колопут. Это когда продают и кол и пут. Если заниматься ежедневно таким сбором данных, такие ситуации отчетливо видны. И тогда стратегия работы по счету немного меняется.  Но в целом да, нижний край пут пробит, это залет.

2) Самое важное. Продавцы хеджируются. Как написал ниже ch5oh про ДХ. Хеджируются они, когда есть риск пробития края. Вот на сильном движе все эти мини боковики — это остановка БА руками продавцов для хеджирования. Опять же, если знать рыночек чуть изнутри и делать такую ежедневную работу, это все хорошо просчитывается прям тик в тик.

Поэтому меня сложно упрекнуть в моей неправоте. Эту тему я очень хорошо знаю изнутри.

buy_sell, погорели коранохины со стратегией sell-and-pray.

На самом деле ничего страшного не случилось. Не было роста волы до >20% как в апреле 2018. И не было ночных гепов, которые рвут позиции с отрицательной гаммой.

Поэтому каждый, кто хотел включил ДХ (точнее, ДХ всегда включен) — и спокойно досидел до экспирации. Всего пара часов осталась и уже понятно, что никаких катастроф не будет.

Это общее свойство СИ: укрепление не происходит взрывообразно. Это надо, чтобы штаты одномоментно объявили об отмене всех санций, признали Крым и заявили, что им очень нужны наши космические технологии для дальних полетов. =)

buy_sell, жизнь — сложная штука. Например, заявка в путе может иметь бОльший потенциал прибыли, чем заявка в коле. Или заявки в коле может просто не быть в этот момент.


Или вот из свежего: начинал неделю назад продажей путов — пока СИ падал продавал фьючерсы — закончил в позиции чистого проданного кола. Плюс прибыль, конечно. =)

Разговоры про «потерю бид/аск спреда» уже немного утомили. Сделка совершается потому, что чужой бид дает мне потенциал прибыли. При этом асков ВООБЩЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ В СТАКАНЕ. И что? Вы скажете, что я отдал кому-то 1000 пунктов на бид-аск спреде? Это же глупость.

buy_sell, ну… что могу сказать? Это Ваш опыт и Ваше мнение. Возможно, в среднем так и есть.



Но неделю назад в опционах на СИ было очень легко продавать как колы, так и путы.

Чем, собственно, и занимался с большим удовольствием. И когда СИ нырнул — колы распались в нуль и беспокойства не создали. А судьбу путов описал в комменте Выше.

Вообще, мне практически пофиг на тип опциона. И даже не важно он в деньгах или вне денег. Потому что с учетом ДХ это все — просто покупка и продажа стреддлов.

Зачем вы делаете две сделки, продаёте фьюч и продаете пут, теряя две комиссии и два спреда?