SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. astic
Ограничение на фортс от Открытия
- 28 февраля 2019, 14:49
- |
«Информируем вас о том, что с 28 февраля 2019 года вносятся изменения в систему риск-менеджмента для опционных позиций на срочном рынке (FORTS).
То есть по сути вводится коэффициент на ГО в размере 1.25
Текущие чистые / (Текущие чистые + Плановые чистые + Переоценка) это должно быть больше 0,75
Что это означает для вас?
Если стоимость вашего портфеля, в котором есть открытые позиции по опционам, по итогам трёх основных клирингов (19:00 мск) подряд составит менее 75% от размера начального гарантийного обеспечения (ГО), брокер имеет право совершить по счёту клиента сделки закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.19 статьи 5 Регламента»То есть по сути вводится коэффициент на ГО в размере 1.25
Текущие чистые / (Текущие чистые + Плановые чистые + Переоценка) это должно быть больше 0,75
теги блога astic
- 2-ндфл
- cbonds
- FORTS
- HFT
- Lemmy
- LUA
- RIH
- RIH 2
- RIM3
- Riz2
- RTS
- RTS-12.14
- RTSVX
- S&P500
- SIM6
- акции
- алготрейдинг
- Алексей Всемирнов
- астрологический анализ
- безработица
- Брокер Открытие
- валюта
- Веселье
- втб
- ВТБ-Капитал
- высокочастотная торговля
- герчик
- го фртс
- Греция
- Индекс волатильности
- история биржи
- картинка
- кипр
- конференция смартлаба
- КУЕ-4
- кукл
- лудомания
- лукойл
- Мечел
- ммвб
- ММВБ-РТС
- налог 3-ндфл декларация ндфлка
- нефть
- Новатэк
- Облигации
- опцины
- опцины RI
- опционы
- опционы волатильность
- открытие
- открытие брокер
- отток капитала
- офз
- офф топ
- оффтоп
- папа римский
- Пасха
- правда о форекс
- разработка ПО
- Рим3
- Рисунки
- РТС
- рубль-доллар
- Русал
- санкции
- сбербанк
- ставка
- трейдинг
- тройка диалог
- улыбка волатильности
- ФОРТС
- ФРС
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экспирация
- юмор
А если трейдер Грузит под самую маковку — то это потенциально слитый счет. Любое колебание по незанейтраленной дельте или веге сразу потащит на маржинколл.
Причем здесь коэффициент на ГО. ГО как было, так и осталось.
Просто если ГО не будет хватать в размере 25% (то есть у Вас счет загружен полностью на 100%, позиция ушла в минус и по ГО у Вас не хватает денежных средств в 25% и более) и больше в течение трех клирингов — брокер часть Вашей позиции закроет.
БД Открытие уже много лет так работает. По опционам 0,75, по фьючам 0,5 минимальные требования по ГО.
З.Ы. пин-рск — это совсем другая история.
лучше бы государство лохотронщиков с липовой франшизой запретило, а то уже достала эта реклама на многих сайтах, суть которой реально отнять деньги у граждан под благовидным предлогом
Если уходите в минус на 25%, то брокер будет закрывать, а не после 75% загрузки.
До этого предупреждали о закрытии позиций когда было менее 65%.
Информируем вас о том, что с 28 февраля 2019 года вносятся изменения в систему риск-менеджмента для опционных позиций на срочном рынке (FORTS).
Что это означает для вас?
Если стоимость вашего портфеля, в котором есть открытые позиции по опционам, по итогам трёх основных клирингов (19:00 мск) подряд составит менее 75% от размера начального гарантийного обеспечения (ГО), брокер имеет право совершить по счёту клиента сделки закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.19 статьи 5 Регламента (http://open-broker.ru/ru/docs/brokerage/).
С чем связано такое изменение?
Это необходимо для снижения риска по портфелям клиентов с опционными позициями.
Где можно следить за риск-параметрами?
Информация о состоянии портфеля и значениях риск-параметров отображается в ИТС QUIK и вашем личном кабинете в разделе «Торговля» вкладки «Открытие позиции» (https://lk.open-broker.ru) — вот такого раздела не нашла. Есть Открытые позиции, но это просто реестр поз
З.Ы. Глупо ждать, чтобы тебя три раза изнасиловали, чтобы предотвратить последующие негативные последствия :))
А если что-то не понимаете, звоните брокеру,
он обязан всё объяснить.
Пошла просадка на 25%. Если после трёх клирингов просадка не ушла,
брокер кроет часть позиций. А если сразу больше 25%, сразу и кроет.