"Баблоруб" плавать не умеет.

29 декабря 2018, 17:30
|
neophyte

Никогда не слушайте осуждений в свой адрес.
   Ибо, даже если бы вы умели ходить по воде,
   то будьте уверены, кто-нибудь обязательно
     скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать».
   © Маргарет Тэтчер.

«Баблоруб» плавать не умеет. Это точно. У него другие задачи.
Цель настоящей публикации чисто информативная. Нет задачи убедить сомневающихся, негативно настроенных, это априори невозможно.
На вопросы отвечу, доказывать никому ничего не буду.
Цель — дать информацию позитивно настроенным, тем кто ищет в любом продукте достоинства, а не недостатки. С негативно настроенными клиентами я не работаю. Сотрудничество с ними, как правило, не приносит удовольствия ни одной стороне, независимо от продукта и от результата.

Ниже приведены короткие тесты робота «Баблоруб» по портфелю из 22 инструментов — 20 валютных пар, золото и серебро. Со спредом не заморачивался. В большинстве пар меньше реального, где-то больше.

Все настройки робота «Баблоруб» типовые, по умолчанию. Продолжительность теста — 3 недели. Больше не стал, жалко времени. Мне и так все ясно. Сомневающихся не убедит никакой тест.
Суть алгоритма — работа по направлению трендов SWT-метода в сочетании с использованием поглощающих границ для марковского процесса. Что это такое можно найти в интернете.

Никакие корректировки режима для отдельных инструментов, в том числе корректировка по долгосрочному тренду, не проводились.
Если условий входа нет — робот в простое. Если убыток, то убыток.
Иногда возникающая «кочерга» в конце графика является результатом закрытия позиций не по условиям теста, а по завершению периода тестирования.

Почему столько инструментов?
На любом рынке для робота бывают моменты слива, бывают моменты подъема. Портфельная торговля позволяет хеджировать риски.
В алгоритм робота заложена промежуточная фиксация профита (случайное блуждание с поглощающими границами), что соответствует поглощающей границе для марковского процесса. При этом кроются все позиции по всем инструментам, и прибыльные и убыточные.
Далее работа по прибыльным инструментам возобновляется, а условий входа по убыточным, как правило, не возникает, если и возникает, то объемы не наращиваются. Чем больше инструментов используется, тем выше эффект хеджирования.
Тесты автономны без портфеля. потому что тестер не позволяет тестировать портфель. Поэтому эффект хеджирования в тестах не работает, а тупо получается прибыль либо убыток.

Риск на сделку 1% от эквити счета. Стартовый размер позиции 0.01-0.02 лота с увеличением количества открытых позиций по ходу движения рынка и появлению новых сигналов на вход.

Вот и все. Далее результаты. Думайте и считайте сами.
Обсуждать не буду. Доказывать тоже не буду. Только ответы на вопросы.

Да, и как водится, никаких гарантий, что будет получена прибыль, хотя шансы на это достаточно высоки.