Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!

1.3К | ★1
2 комментария
после уплаты комиссии и налогов что-нибудь остается?
avatar
vfreeman
vfreeman, комиссии учтены.
avatar
algo_rts

Читайте на SMART-LAB:
X5 укрепила лидерство на рынке онлайн-продаж в 2025 году
По итогам 2025 года GMV онлайн-бизнеса Х5 составила 323,7 млрд руб., а доля на рынке e-grocery, по данным INFOLine, достигла 18,6%. Цифровой...
Фото
X5 Group
19:24
Фото
Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году
Всем привет! Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году, в этом году киберфестиваля не будет. Почему мы приняли такое...
Фото
positivetechnologies
18:59
Фото
Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров
Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг —...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:35
Фото
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать...
Фото
Валентин Погорелый
16:09

полезные записи за 24 часа

★14 8 Как не потерять налоговую экономию за 10 лет и правильно подтвердить убытки
★12 19 ❓ Префы или обычка, что выгоднее?
★6 4 Инарктика - рыбы стало больше, а денег меньше
★5 6 Накопительное страхование жизни: риски и выгоды
★4 1 Мой портфель 2026: GMKN@MISX снижает риск лучше Сбера — и хватит 8 акций
★4 36 ЗПИФ vs арендная квартира. Заметки
★4 5 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Февраль 2026 г.
★3 6 Что я осознал за 18 лет инвестиций: почему ПАССИВНОГО дохода не бывает?
★3 4 ОФЗ уже не так интересны? Почему я опять добавила их в портфель
★3 8 ♾️Автоследование Кот.Финанс: результаты за февраль 2026
+153 31 Ситуация на текущий момент
+149 19 ❓ Префы или обычка, что выгоднее?
+141 30 Индекс МБ сегодня
+138 124 Азия. Среда.
+137 4 Инарктика - рыбы стало больше, а денег меньше
+125 16 Почему нефть на максимумах уже?
+124 15 Яндекс - кошмарный сон для долгосрочного инвестора
+117 17 Без иллюзий – эта война не про Иран
+110 0 Разбор эмитента: Московская биржа
+109 48 Ракета в долларе? После 5 марта Минфин не будет продавать валюту.

самые обсуждаемые сегодня

124к Азия. Среда.
47к Новости Заячьего Портфеля 04.03.26...
48к Ракета в долларе? После 5 марта Минфин не будет продавать валюту.
36к ЗПИФ vs арендная квартира. Заметки
31к Ситуация на текущий момент
30к Индекс МБ сегодня
30к На горе всем ястребам
27к ⚡Из-за конфликта на БВ ЦБ России может резко снизить ставку
33к Мистика на Мосбирже: пока горит один из немногих газовозов Новатэка, его котировки продолжают расти как на дрожжах
30к Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, владеет элитной недвижимостью в лондонском районе Хэмпстед на сумму более 100 млн фунтов стерлингов.

теги блога algo_rts

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн