Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.4К | ★1
2 комментария
после уплаты комиссии и налогов что-нибудь остается?
avatar
vfreeman
vfreeman, комиссии учтены.
avatar
algo_rts

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 6 месяцев 2026 года
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года. ✈️ Выручка во 2 квартале увеличилась на 3,3% год к году и...
Фото
Aeroflot
31 июля 2026, 14:33
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Фото
Т-Инвестиции
31 июля 2026, 17:42
Ключевые тезисы менеджмента Норникеля по итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2026 г.
Сегодня мы раскрыли финансовые результаты за 1П 2026 г. по МСФО. Все наши материалы доступны на сайте...
Фото
Nornickel
31 июля 2026, 17:44

полезные записи за 24 часа

★11 10 Moнитop cтaкaнa QUIK для зapaбoткa бoльшиx дeнeг
★6 67 Советы новичкам как жить с рынка
★5 0 Избыточные размышления не любят движущуюся цель
★4 3 Отчёты металлургов не радуют, в РФ 27 месяцев происходит падение произв. стали, по инфляции вопросы!
★4 29 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
★4 247 Я уеду жить в Лондон. Там Zara, Starbucks, Mak и вообще отношение хорошее.
★3 5 Норникель и философский вопрос о дивидендах.
★3 81 Выше головы не прыгнешь
★3 63 Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
★2 2 🔥Ozon: сильная отчетность, но появился новый системный риск
+126 247 Я уеду жить в Лондон. Там Zara, Starbucks, Mak и вообще отношение хорошее.
+110 167 Как уехал жить в Торонто сын моего товарища. Я не Соломон...
+96 32 Что больше всего интересует читателей на Смарт Лабе в 2026г.
+80 63 Как меняется самочувствие после того как бросаешь алкоголь?
+73 29 Портфель: снежень 26 года - 2,5 мил. рублей, жнивень 26 года - 390 тыс. рублей.
+65 67 Советы новичкам как жить с рынка
+62 42 Канадский смартлабовец Гуру Хренов агитирует за переезд на канадý
+61 81 Выше головы не прыгнешь
+50 0 Избыточные размышления не любят движущуюся цель
+41 22 Хотят ли ВТБ вести стратегическое партнёрство с Wildberries

самые обсуждаемые сегодня

5к Гэп вниз. Нефть по 83,56. В минимуме 81,55.
2к Как банки наказывают когда срочно нужны деньги и почему биржа платит за каждый день
1к Инвест итоги 07.2026: небольшое переосмысление портфеля

теги блога algo_rts

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн