Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!

1.3К | ★1
2 комментария
после уплаты комиссии и налогов что-нибудь остается?
avatar
vfreeman
vfreeman, комиссии учтены.
avatar
algo_rts

Читайте на SMART-LAB:
Плюсы и минусы завершившейся конвертации префов ВТБ
Акции ВТБ на растущем 30 апреля российском рынке падают на 1,6%, до 91,38 руб.Эмитент официально объявил о завершении 29 апреля процедуры...
Фото
Freedom Finance Global
18:58
Фото
🌿 Поздравляем с Днём весны и труда
Инвестиции — это тоже труд. Труд, который не всегда заметен со стороны: в анализе, в выборе, в умении ждать и сохранять дисциплину в разных...
Фото
MGKL
10:05
Фото
Мы получили премию AI AWARDS 2026 🏆
Награду нам вручили в номинации «ИИ в кибербезопасности», где с нами соперничали ребята из «Лаборатории Касперского», Innostage, Infowatch и...
Фото
positivetechnologies
18:13
Фото
Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
Фото
Олег Кузьмичев
17:25

полезные записи за 24 часа

★13 0 ❗️ Новые блокировки счетов и налоговые претензии
★13 32 ГазТрансСнаб: как один человек был директором, собственником, главбухом и арендодателем у одной публичной компании.
★4 0 Сетки. Быстрый старт.
★4 17 Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
★4 121 Хитрый ход государства.
★3 5 Личные примеры из жизни инвестора.
★3 27 Paccлoeниe пo дoxoдaм cтpeмитeльнo pacтeт c нaчaлa вoйны
★3 0 Новый пост...
★3 4 М.Видео уходит от старой модели – что стоит за новой стратегией?
★2 10 Апрель '26
+174 32 ГазТрансСнаб: как один человек был директором, собственником, главбухом и арендодателем у одной публичной компании.
+125 40 в 2023 году я забросил в один краудлендинг 100 тыс рублей и забыл. Эээ Знаете сколько заработал?
+111 31 На российский рынок приходят свежие деньги и слышны крики "гойда!"
+104 16 Азия. Пятница.
+90 17 Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
+84 0 Сезон отчётов🔥Акции и инвестиции
+80 121 Хитрый ход государства.
+77 0 ❗️ Новые блокировки счетов и налоговые претензии
+76 32 Природный Газ (NGK6) - Ориентация на Пенетрацию Лохматых? Уж Очень Летняя Охота!
+66 19 В целом по поводу акций.

самые обсуждаемые сегодня

60к Цены на электроэнергию в Европе резко упали до рекордно отрицательных значений
37к Метод Геллы. Первомай (gold)
27к Навеяло о ставке ЦБ :)
20к Про заморозку вкладов
17к Путин в пятый раз за 8 лет призвал построить мост на Сахалин
19к Фракталы, Борис Гудылин, Константин Resto
16к Азия. Пятница.
15к Почему я выбираю жизнь в регионах, а не в Москве
15к До 1700 года — пустота. Куда делась настоящая Русь?
15к Пульс: «Мосбиржа – казино» 🎰 Честный дневник новичка | Часть 1

теги блога algo_rts

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн