Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!

1.3К | ★1
2 комментария
после уплаты комиссии и налогов что-нибудь остается?
avatar
vfreeman
vfreeman, комиссии учтены.
avatar
algo_rts

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈 Деньги Рынки любят счет
В ноябре объем торгов фьючерсами на цифровые активы достиг исторического максимума — почти 49 млрд ₽ . Рост интереса связан с волатильностью на...
Фото
moscow_exchange
16:13
Фото
История фондового рынка России
История фондового рынка в России начинается с момента основания Петром I Санкт-Петербургской биржи в 1703 году. С работой бирж Петр I познакомился...
Фото
Ренессанс страхование
15:48
Акции Займера — топ-1 по ожидаемой дивдоходности в 2026 году
Аналитики ВТБ Мои Инвестиции выделили акции Займера как самые привлекательные по ожидаемой дивидендной доходности в 2026 году. 📈 По оценкам...
Фото
ПАО МФК "Займер"
15:10

полезные записи за 24 часа

★8 78 ⭐️ВДО летят в АД! И не только ВДО! Эффект домино в действии 💣💥Кто следующий?
★6 33 Реальность инвестирования, или печальная правда FIRE. Версия 2.0
★5 11 🔥 10 высокодоходных облигаций с доходностью от 20% до 32% годовых. Рейтинг BB+ и выше
★5 9 Эти компании стоят на страже пассивного дохода и платят дивиденды 20+ лет ПОДРЯД
★4 2 Субфедеральные облигации с купоном выше 20%
★4 27 Для тех кто считает что в серебре пузырь, график 44-летней истории, для наглядного сравнения золота и серебра+бонусом еще много чего интересного
★4 0 Ренессанс страхование - рост продолжается
★3 2 Что происходит. Факторы вниз и вверх
★3 10 Старый анекдот про врачей...
★3 4 Арбитраж без рисков? Мифы и реальность
+142 78 ⭐️ВДО летят в АД! И не только ВДО! Эффект домино в действии 💣💥Кто следующий?
+116 2 Доллар начал расти🔥Акции и инвестиции
+113 24 Последние сделки в акциях у мэтров смартлаба
+97 12 Час Х приближается? Магнит, странный рост акций без новостей
+89 5 Газпромнефть: Дочь за мать не отвечает, но не в случае Газпрома? Денежные потоки идут мимо миноритариев, а чистый долг уже почти 1 трлн рублей! Отчет за 3-й квартал 2025
+70 29 Азия. Четверг.
+67 14 Ситуация на текущий момент
+64 107 Тема серьезная: новая Генсхема расселения России.
+62 20 Индекс МБ сегодня
+59 5 Россети Центр и Приволжья. Отчет МСФО. Новый ИПР. Большое сравнение с МОЭСК и Центром

самые обсуждаемые сегодня

107к Тема серьезная: новая Генсхема расселения России.
43к Вот так вот. Что бы помнили кто в доме папа.
29к Азия. Четверг.
23к Уровень бедности в России снизился до 6,5%.
24к Последние сделки в акциях у мэтров смартлаба
20к Индекс МБ сегодня
18к Проклятие советского человека
18к США считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования — FT — РИА
18к Почему в 1945 году США не дали обещанный кредит СССР ? Кто убил Франклина Делано Рузвельта?
19к Метод Геллы. С низов? (bitcoin)

теги блога algo_rts

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн