Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

Ранее:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

   Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2014 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают  американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

   На Санкт-Петербургской бирже реализована уникальная технология доступа к  ликвидности американских биржевых площадок, создана инфраструктура высокоскоростных каналов связи.
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Торги начинаются в 10.00 по Москве. В это время ликвидность формируется внутренними участниками рынка – маркетмейкерами и инвесторами как частными, так и институцианальными. В последнее время активность участников и ликвидность в утренние часы заметно увеличивается. С 14.00 по Москве (летнее время), то есть с началом премаркета в США (премаркет -предварительная торговая сессия, идет до открытия основных торгов),  становится доступна вся ликвидность американского фондового рынка, спреды в стаканах сужаются, объемы увеличиваются. В 16.30 (по Московскому летнему времени), с открытием основных торгов в США, ликвидность становится абсолютной – это наиболее благоприятное время для проведения крупных сделок и торговли с помощью рыночных заявок. С 23.00 по Москве (лето!) на американских площадках начинается «постмаркет» (дополнительная торговая сессия, идет после закрытия основных торгов). Временной период, когда торговля ведется в США и на Санкт-Петербургской бирже одновременно – называется период дополнительной ликвидности. Так, с переходом на зимнее или летнее время период дополнительной ликвидности сдвигается. Календарное расписание торгов также зависит от американского “производственного календаря”. В период дополнительной ликвидности в работу вступает система маршрутизации ордеров,  дающая наилучшее исполнение  –  заявка  отправляется в США, если в данный момент времени нет заявок во внутренней ликвидности по лучшей, чем в штатах цене. Практически алготрейдер получает доступ к американским площадкам по скоростным каналам связи, платя при этом низкие комиссии. Торги ведутся через центрального контрагента, в режиме Т+2, активы поступают и находятся на счетах в российских депозитариях. Расписание торгов и много полезной и нужной информации по торгам на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/

   Разработчик робота MultiConnekt, российская компания “ФК Викинг”, неоднократно занимавшая призовые места на конкурсе ЛЧИ, реализовала подключение по прямому протоколу к Санкт-Петербургской бирже и успешно применяет свои стратегии на американском фондовом рынке. Ждем Вас и Ваших торговых роботов на нашей площадке! По вопросам, касающимся алгоритмической торговли пишите на почту здесь или в отдел алгоритмической торговли ассоциации “НП РТС” algo@rts.ru.

     Успешной торговли и инвестиций!





★10
11 комментариев
Спасибо за подробное и дельное описание! Надеюсь получится поработать с биржей СПб.
avatar
оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок

Т.е. средняя сделка (парная?) выходит 0.32$? Сколько стоят акции, и какой спред в стакане при этом по одной акции?
avatar
Friendly Deep Space, торгуется один лот JPM и три лота BAC одновременно, это примерно 200 долларов. Торгуем лотами по 100 акций -> 20000 долл в сделке. Комиссия биржи 2 доллара за такую сделку полными лотами. Здесь, для статистики, чтобы учесть брокерский комисс умножаю на два, получается 4 доллара/сделка.
avatar
algo_rts, спред в стакане от 0.01 до 0.04 по одной бумаге в период допликвидности. В утренних торгах бывает шире, бывает даже лучше в моменте, робот ловит только нужную по алгоритму раздвижку.
avatar
algo_rts, а есть возможность спб-площадку торговать через МТ5?
avatar
algo_rts, т.е. вы еженедельно торгуете объемом 20000$ и профит составляет 60-220$?
avatar
Владимир М., т.е. в месяц в лучшем случае 800 $

Только ваши цены на аренду робота в месяц от 914 $ начинаются.

60 000 ₽
Стоимость лицензии для установки на вашем сервере в дата центре биржи составляет 60 000 рублей в месяц, в эту стоимость включен:
— готовый Арбитражный алгоритм (парный трейдинг), маркет-мейкинг
— постоянная актуализация подключений
— техническая поддержка.

а с арендой сервера — уже 1370 баксов! в месяц.

Не каждому физ. лицу подойдет предложение )
avatar
Владимир М., можно торговать несколько стратегий одновременно, реализовать свою более прибыльную.
avatar
Владимир М., это была не самая лучшая неделя. За вчера, немного забегу вперед, за день роботы заработали больше ста каждый.

avatar
algo_rts, по мне так «оптимизированная» должна показывать результаты получше. Вы её держите для сравнения с основной?
avatar
Владимир М., да, для сравнения + некоторая диверсификация, стратегии со стопами, поэтому нет угрозы когда обе одновременно и надолго наберут максимальную позицию против рынка. Базовая стратегия себя положительно зарекомендовала уже давно.
avatar

теги блога algo_rts

....все тэги



UPDONW