Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

Ранее:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

   Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2014 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают  американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

   На Санкт-Петербургской бирже реализована уникальная технология доступа к  ликвидности американских биржевых площадок, создана инфраструктура высокоскоростных каналов связи.
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

   Торги начинаются в 10.00 по Москве. В это время ликвидность формируется внутренними участниками рынка – маркетмейкерами и инвесторами как частными, так и институцианальными. В последнее время активность участников и ликвидность в утренние часы заметно увеличивается. С 14.00 по Москве (летнее время), то есть с началом премаркета в США (премаркет -предварительная торговая сессия, идет до открытия основных торгов),  становится доступна вся ликвидность американского фондового рынка, спреды в стаканах сужаются, объемы увеличиваются. В 16.30 (по Московскому летнему времени), с открытием основных торгов в США, ликвидность становится абсолютной – это наиболее благоприятное время для проведения крупных сделок и торговли с помощью рыночных заявок. С 23.00 по Москве (лето!) на американских площадках начинается «постмаркет» (дополнительная торговая сессия, идет после закрытия основных торгов). Временной период, когда торговля ведется в США и на Санкт-Петербургской бирже одновременно – называется период дополнительной ликвидности. Так, с переходом на зимнее или летнее время период дополнительной ликвидности сдвигается. Календарное расписание торгов также зависит от американского “производственного календаря”. В период дополнительной ликвидности в работу вступает система маршрутизации ордеров,  дающая наилучшее исполнение  –  заявка  отправляется в США, если в данный момент времени нет заявок во внутренней ликвидности по лучшей, чем в штатах цене. Практически алготрейдер получает доступ к американским площадкам по скоростным каналам связи, платя при этом низкие комиссии. Торги ведутся через центрального контрагента, в режиме Т+2, активы поступают и находятся на счетах в российских депозитариях. Расписание торгов и много полезной и нужной информации по торгам на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/

   Разработчик робота MultiConnekt, российская компания “ФК Викинг”, неоднократно занимавшая призовые места на конкурсе ЛЧИ, реализовала подключение по прямому протоколу к Санкт-Петербургской бирже и успешно применяет свои стратегии на американском фондовом рынке. Ждем Вас и Ваших торговых роботов на нашей площадке! По вопросам, касающимся алгоритмической торговли пишите на почту здесь или в отдел алгоритмической торговли ассоциации “НП РТС” algo@rts.ru.

     Успешной торговли и инвестиций!





★10
Спасибо за подробное и дельное описание! Надеюсь получится поработать с биржей СПб.
avatar

Cheshire Cat

оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок

Т.е. средняя сделка (парная?) выходит 0.32$? Сколько стоят акции, и какой спред в стакане при этом по одной акции?
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, торгуется один лот JPM и три лота BAC одновременно, это примерно 200 долларов. Торгуем лотами по 100 акций -> 20000 долл в сделке. Комиссия биржи 2 доллара за такую сделку полными лотами. Здесь, для статистики, чтобы учесть брокерский комисс умножаю на два, получается 4 доллара/сделка.
avatar

algo_rts

algo_rts, спред в стакане от 0.01 до 0.04 по одной бумаге в период допликвидности. В утренних торгах бывает шире, бывает даже лучше в моменте, робот ловит только нужную по алгоритму раздвижку.
avatar

algo_rts

algo_rts, а есть возможность спб-площадку торговать через МТ5?
algo_rts, т.е. вы еженедельно торгуете объемом 20000$ и профит составляет 60-220$?
Владимир М., т.е. в месяц в лучшем случае 800 $

Только ваши цены на аренду робота в месяц от 914 $ начинаются.

60 000 ₽
Стоимость лицензии для установки на вашем сервере в дата центре биржи составляет 60 000 рублей в месяц, в эту стоимость включен:
— готовый Арбитражный алгоритм (парный трейдинг), маркет-мейкинг
— постоянная актуализация подключений
— техническая поддержка.

а с арендой сервера — уже 1370 баксов! в месяц.

Не каждому физ. лицу подойдет предложение )
Владимир М., можно торговать несколько стратегий одновременно, реализовать свою более прибыльную.
avatar

algo_rts

Владимир М., это была не самая лучшая неделя. За вчера, немного забегу вперед, за день роботы заработали больше ста каждый.

avatar

algo_rts

algo_rts, по мне так «оптимизированная» должна показывать результаты получше. Вы её держите для сравнения с основной?
avatar

Владимир М.

Владимир М., да, для сравнения + некоторая диверсификация, стратегии со стопами, поэтому нет угрозы когда обе одновременно и надолго наберут максимальную позицию против рынка. Базовая стратегия себя положительно зарекомендовала уже давно.
avatar

algo_rts


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW