Блог им. algo_rts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, итоги четвертой недели.

  Продолжаю вести статистику стратегий статистического арбитража  JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC), стратегии торгуются на Санкт-Петербургской Бирже. Торгуем с помощью робота MultiConnect, созданного в финансовой компании Викинг.

Предыдущая статистика, подробное описание робота и биржи:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

  За прошедшую неделю базовая стратегия вышла из просадки, оптимизированная продолжила увеличивать свой доход.
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, итоги четвертой недели.

Базовая заработала 310 долларов, оптимизированная 260. Суммы с учетом комиссии — биржевая 0.01% от суммы сделки, умноженная на два.

В этом месяце НП РТС добавило в свою торгово-клиринговую систему девятнадцать популярных американских биржевых фондов (ETF), подробнее:

https://smart-lab.ru/blog/505814.php

https://smart-lab.ru/blog/507287.php

  Бумаги выбирались согласно пожеланиям инвесторов. Робот MultiConnect подключен к торгам ETF в системе НП РТС, мы бы хотели поторговать пары различных биржевых фондов, ждем Ваших предложений здесь, какие фонды из имеющихся выбрать, и какие настройки стратегии статистического арбитража применить.

 Видео — торговля робота MultiConnect, от разработчиков:

Успешных инвестиций!

 

★4
Про комиссии напомните, — сколько с вас дерёт биржа за лот чего, сколько брокер…
avatar

Бабёр-Енот

Бабёр-Енот, у биржи комиссия скромная, 0,01% от суммы сделки. 
Тарифы брокеров немного разнятся, есть спецпрограммы для активных клиентов...
Здесь биржевая комиссия умножена на 2, что соответствует «средней по больнице». Объем одной сделки по обеим ногам у нас 20000 долл., комис 4 доллара.
avatar

algo_rts


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW