Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, еще две недели..!

     Пролетело еще две недели торгов, мы по-прежнему торгуем статистический арбитраж между  двумя крупными американскими банками JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Напомню, работают две стратегии на этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года. Базовая тоже была оптимизирована)) в 2017 году и за время своей жизни показала хороший результат и поэтому работает на своих настройках до сих пор (доходность показана с 1 октября 2018 года). Ранее об этих стратегиях:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

Базовая  заработала 230 долларов США, оптимизированная 740 и уверенно догоняет базовую.

Доходность дана за вычетом комиссии. Торговая платформа – робот MuitiConnect от ФК «Викинг».

С нового года запускаем статарбитраж на паре американских ETF через торгово-клиринговую систему НП РТС.

Успешных торгов!