Предыстория:
1.
Пост KLoYH, где он привел следующий тезис kbrobot

2.
Ответ kbrobot, где он приводит историю человека, который вложил 200 тыс. в оборудование и заработал 1400 тыс. за год и исходя из этого утверждает что и в трейдинге подобное возможно т. к. это более интеллектуальный вид бизнеса.
Мое мнение:
1. Аргументация kbrobot не выдерживает никакой критики. Самоочевидно, что утверждать возможность какой-либо доходности в трейдинге через доходность в бизнесе глупо и неправильно.
2. Есть масса примеров когда люди делали 1000% за год и менее а потом сливали. Они потеряли понимание трейдинга?
3. Все эти темы поднимаются для продвижения своих околорыночных услуг. kbrobot говорит об абстрактном трейдере, но неявно подразумевает себя.
Выводы:
1. Доходность должна подтверждаться независимым трек рекордом.
2. Не имеешь трек рекорда — молчи о доходности.
3. Для предупреждения таких срачей можно стимулировать участников показывать реальный трек рекорд (ссылкой в профиле) выделяя их ник или посты (по типу тех, кому Тимофей дал медальку «интересный блог») чтобы читатель мог отличить реального трейдера от околорыночного сказочника.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
И чем он вам поможет?
почему нельзя мыслить более позитивно? :)
1. Срок
2. Оборот
3. Асимметрия
4. DD
5. Частота расчёта
Все параметры важны. Например человек в 90ые однократно купил какую то стоку в РФ и продержав 10-20 лет стал миллионером. Случайность или он Баффет?
Ответ на вопрос даёт асимметрия (long only — значит нужно сравнивать с индексом) и оборот (никакой — 100% капитала за 10-20 лет). DD там явно тоже был огромным.
Если человек на симметричном треке (суммарная экспозиция лонгов равна экспозиции шортов), с высоким оборотом за год дал хорошие %% (и опять же с поправкой на DD как меры риска) — то тогда можно открыть бутылку шампанского.
А DD можно скрывать урежая частоту расчёта точек трека (даже интрадей порой важен, см. Flash Crash в 10м году).
К чему это я — красивый трек это недостаточно для понимания ху из ху.
Всё что ниже этой планки анализа — очень легко обходится продавцами трек рекордов.
Надо сказать, что оплата инвесторами услуг нормальных специалистов по «performance attribution» в россии не распространена (хотя казалось бы — те кто даёт деньги должны потратиться на аудит...).
спасибо!)
Удачных трейдов, коллега!
хотя в профиле у вас указано, что не торгуете)
Гарантированно? Нет.
А случайно — можно.
Не перевариваю Ванюту, но он тут всё описывает:
smart-lab.ru/blog/offtop/351531.php
имхо кто понял трейдинг не обсуждает чужие результаты… свои тоже… :)
вы ж всё понимаете....
а то здесь постоянно идут какие-то разоблачения.. :) как у ильфа и петрова с криком: А пид@расы никогда! "
маркет всех сам разоблачит (или уже разоблачил) быстро и надежно…
зато во многих смыслах нищие на слово не верят
пример: только за обещание оплаты я выслал файлы
зато от других сотрудников до оплаты им
приходят только картинки только для просмотра
вывод: я обеспеченней чем нищенствующие коллеги
и верю на слово т.к. цитата меня: «ошибки должны быть дешёвыми»