SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
иГРЫрАЗУМа2018.14
- 21 декабря 2018, 08:35
- |
Коллеги, всем добра!
Вы ждали итогов этой недели? А как мы их ждали:))
Я бы назвал эту неделю коварной неволатильностью:
Казалось бы… вот он тренд:) Бери да бери:)
Но что-то пошло не так:
Распределение первых трех мест осталось прежним. Вряд ли в нашей таблице произойдут какие-то перемены за оставшуюся последнюю неделю:
Чем не стабильность?
А вы думали её нет в трейдинге? Пожалуйста:)
Новый год не за горами:)
Вы ждали итогов этой недели? А как мы их ждали:))
Я бы назвал эту неделю коварной неволатильностью:
Казалось бы… вот он тренд:) Бери да бери:)
Но что-то пошло не так:
Распределение первых трех мест осталось прежним. Вряд ли в нашей таблице произойдут какие-то перемены за оставшуюся последнюю неделю:
Чем не стабильность?
А вы думали её нет в трейдинге? Пожалуйста:)
Новый год не за горами:)
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- нефть
- октябрь
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
Мне лично не хватает ликвидности, спрэды в Си выносят вперёд ногами покупателей, я же до этого конкурса много тренировался, а во время самого конкурса у меня не было времени на интрадэй, поэтому отпустил вожжи.
Цена моих 35 штук — это то, что вы все вот так собрались и довели дело до конца.
Я бы мог вас всех кинуть в самом начале как Лоссбой и слиться с темы, но, заметь, я не такой, мне этот конкурс был очень интересен и нужно было вас мотивировать, поэтому имеем то, что имеем.
1. Я не стану тратить время ни на тестирование ни на реальные торги автоматического переноса трендовых систем на купленные опционы.
2. Спрэды. Съедают очень много.
3. Два основных типа стратегий, уместные на наших опционах, это ММ на опционах и некая позиционная торговля до экспирации типа арбитража HV-IV.
4. Ну и немного я поосмысливал свою проблему о курице и яйце: трендовость рождает повышение волатильности или волатильность приводит к трендам.
по переносу, п1, с ходу могу такое предложить:
входить с упреждением, в более высокий страйк (для лонга), вне денег немного, в случае позитивных событий, дожидаться входа в деньги и падения волатильности, закрывать, затем входить снова вне денег, видимо на туже сумму (без реинвеста).
как это автоматически тестировать хз, но вроде бы идея симпатичная.
закрывать позицию по стоп-лосю в опционе.
спред в опционах конечно большой. надо закладываться в то что заявка должна ставиться внутрь спреда.
Я тоже над этим немало думал, пришел к выводу, что тренд порождается первичным импульсом (волной, движением) достаточной силы. Не зря многие трейдеры ищут входы в третью волну (волну С) — после неё уже либо продолжат, либо тренд останется коррекцией, тут сложней.
Речь была о ВАШЕМ п.4… А так я тоже по тренду.
Да и в третью волну — это тоже по тренду. Вопрос лишь в том какой это тренд — начало нового сильного, либо коррекционный. Коррекционный потом опять же отсекается в сторону основного.
smart-lab.ru/blog/512144.php
Застраховаться от отката рынок не дал, сразу пошёл против направления. Пришлось подключать один из способов борьбы с этим явлением. Скрин одномоментного профиля на этом этапе
Выглядит страшно, и внешне напоминает вариант некоего безумного дельта-хеджирования. На самом деле, это работа по правилам интрадей-торговли — вход большим объемом, сколько пустило взять, с суперкоротким стопом и переносом стоп-лосса в б/у при первой возможности. Это ответ на вопрос, который мне часто задают — что делать, если рынок идет против? Один из вариантов действий такой.
Противоход получилось взять, картинка после фиксации фьючей
Потенциальный убыток практически отбит, и в таком виде профиль доведен до экспирации. Никакого роллирования и пр. не проводилось, ибо, повторюсь, изначально не было торговых идей, а значит дёргаться лишний раз только себе в убыток.
ps.
ну, и дабы добавить некоей интриги в соревнования — на завершающий этап конкурса на данный момент открыта следующая позиция с повышенным риском:
В случае реализации всего заложенного убытка, вся прибыль за конкурсный период сгорает и счет приходит к исходным цифрам, и даже чуть меньше. Парни, кто хочет рискнуть догнать — шансы есть, пробуйте.
С уважением! ББ.
Борис Боос, на прошедшей неделе мы угадали с лонг вол в СИ и не угадали, что она будет в последние дни и часы. В итоге первоначальный стреддл в 66.50 сначала сжирал нереально много теты на стоящем рынке. Чтобы от этого уйти я переделал позу в бабочку плюс/минус рубль.
А когда рынок ушел под проданный страйк 67.50 мы уже оказались шорт гамма и фед нас неплохо попилил. Итого вместо отличной прибыли снова около 0.
На последнюю неделю мы встали оллин и, видимо, присоединимся к Кибору.
Считаю своего надвигающегося дятла вполне заслуженным и адекватным.
обалденный профиль, проданные кря уже распались, на руках практически хренова куча бесплатных направленных фьючерсов, движение началось. и тут прям визуально становится видно, как цену начинают придерживать до экспира. пришлось пытаться зафиксировать хоть что-то путами, ибо могло и откатить. профиль перед экспирацией
и после экспирации цена прогнозируемо шуршит дальше до цели, но — увы! уже без меня. не знаю как они это делают, но приходится ка-то подстраиваться под текущие реалии мосбиржи.
С Си еще хотя бы как-то можно что-то покрутить