иГРЫрАЗУМа2018.14

Коллеги, всем добра!
Вы ждали итогов этой недели? А как мы их ждали:))

Я бы назвал эту неделю коварной неволатильностью:

Казалось бы… вот он тренд:) Бери да бери:)

Но что-то пошло не так:

Распределение первых трех мест осталось прежним. Вряд ли в нашей таблице произойдут какие-то перемены за оставшуюся последнюю неделю:

Чем не стабильность?
А вы думали её нет в трейдинге? Пожалуйста:)

Новый год не за горами:)

иГРЫрАЗУМа2018

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

466

20 775

с 9 ноября 2015

22 Комментария

Sergey Pavlov
21 декабря 2018, 08:36
Мой традиционный подтверждающий скрин:

0
KarL$oH
21 декабря 2018, 09:07
Я сейчас вздрагиваю при одной лишь мысли про опционную ликвидность в стакане, отсюда мысль — может собрать чел 5-10 собутыльниковзачеркнуто единомышленников, открыть счёт на 500 $ в IB и ещё квартал опцы на фьюч сиплого погонять?
0
- Sergey Pavlov
  21 декабря 2018, 09:10
  KLoYH, зачем?:)
  +1
  - KarL$oH
    21 декабря 2018, 09:21
    Sergey Pavlov, так а ты какие выводы сделал после всего этого?
    
    Мне лично не хватает ликвидности, спрэды в Си выносят вперёд ногами покупателей, я же до этого конкурса много тренировался, а во время самого конкурса у меня не было времени на интрадэй, поэтому отпустил вожжи.
    
    Цена моих 35 штук — это то, что вы все вот так собрались и довели дело до конца.
    
    Я бы мог вас всех кинуть в самом начале как Лоссбой и слиться с темы, но, заметь, я не такой, мне этот конкурс был очень интересен и нужно было вас мотивировать, поэтому имеем то, что имеем.
    0
    - Sergey Pavlov
      21 декабря 2018, 09:30
      KLoYH, я пощупал опционы со стороны покупателей и приобрел реальный опыт, которого у меня до этого не было. Это самый первичный опыт, т.е. я как бы походил вокруг слона и потрогал его за разные части.
      1. Я не стану тратить время ни на тестирование ни на реальные торги автоматического переноса трендовых систем на купленные опционы.
      2. Спрэды. Съедают очень много.
      3. Два основных типа стратегий, уместные на наших опционах, это ММ на опционах и некая позиционная торговля до экспирации типа арбитража HV-IV.
      4. Ну и немного я поосмысливал свою проблему о курице и яйце: трендовость рождает повышение волатильности или волатильность приводит к трендам.
      +6
      - KarL$oH
        21 декабря 2018, 09:38
        Sergey Pavlov, читая эти твои выводы, понимаю, что ты очень мало все таки трогал слона, не успел ещё всласть вдохновиться всей его грациозности и великолепием))
        +2
      - П М
        21 декабря 2018, 09:51
        Sergey Pavlov, насчёт п 4. интересно.
        
        по переносу, п1, с ходу могу такое предложить:
        входить с упреждением, в более высокий страйк (для лонга), вне денег немного, в случае позитивных событий, дожидаться входа в деньги и падения волатильности, закрывать, затем входить снова вне денег, видимо на туже сумму (без реинвеста).
        как это автоматически тестировать хз, но вроде бы идея симпатичная.
        закрывать позицию по стоп-лосю в опционе.
        
        спред в опционах конечно большой. надо закладываться в то что заявка должна ставиться внутрь спреда.
        0
      - VladMih
        21 декабря 2018, 10:39
        Sergey Pavlov, и как по п.4?
        Я тоже над этим немало думал, пришел к выводу, что тренд порождается первичным импульсом (волной, движением) достаточной силы. Не зря многие трейдеры ищут входы в третью волну (волну С) — после неё уже либо продолжат, либо тренд останется коррекцией, тут сложней.
        0
        Sergey Pavlov
        21 декабря 2018, 10:52
        VladMih, у меня нет окончательного ответа. В практике я опираюсь на трендовость. Она мне ближе по духу.
        +1
        VladMih
        21 декабря 2018, 11:02
        Sergey Pavlov, я тоже, но я ведь не о том писал.
        Речь была о ВАШЕМ п.4… А так я тоже по тренду.
        
        Да и в третью волну — это тоже по тренду. Вопрос лишь в том какой это тренд — начало нового сильного, либо коррекционный. Коррекционный потом опять же отсекается в сторону основного.
        0
П М
21 декабря 2018, 09:39
короче, все эти образования — только понты, что было ясно с самого начала, но ничему никого не научит :)
+3
- KarL$oH
  21 декабря 2018, 09:52
  ПBМ, и да и нет. С хорошим образованием ты можешь попасть на очень высокооплачиваемую работу в отделе деривативов УК/банка, куда с плохим образованием тебе априори путь закрыт. А когда ты там потрудишься несколько лет и увидишь индустрию изнутри, тема трейдинга у тебя пойдет сама собой. Это я бы сказал более лёгкий путь в профессиональный трейдинг, чем когда ты из такси туда пришел.
  0
  - П М
    21 декабря 2018, 10:58
    KLoYH, по поводу работы решил тоже пографоманить:
    smart-lab.ru/blog/512144.php
    +1
Борис Боос
21 декабря 2018, 09:54
Всем добра! Отчет по текущему торговому периоду. Идей для открытия позиции не было от слова вообще, поэтому опять открыта на РТС по схеме «потому, что надо» и «пусть будет вверх», на минимально возможную сумму по условиям конкурса.

Застраховаться от отката рынок не дал, сразу пошёл против направления. Пришлось подключать один из способов борьбы с этим явлением. Скрин одномоментного профиля на этом этапе

Выглядит страшно, и внешне напоминает вариант некоего безумного дельта-хеджирования. На самом деле, это работа по правилам интрадей-торговли — вход большим объемом, сколько пустило взять, с суперкоротким стопом и переносом стоп-лосса в б/у при первой возможности. Это ответ на вопрос, который мне часто задают — что делать, если рынок идет против? Один из вариантов действий такой.
Противоход получилось взять, картинка после фиксации фьючей

Потенциальный убыток практически отбит, и в таком виде профиль доведен до экспирации. Никакого роллирования и пр. не проводилось, ибо, повторюсь, изначально не было торговых идей, а значит дёргаться лишний раз только себе в убыток.

ps.
ну, и дабы добавить некоей интриги в соревнования — на завершающий этап конкурса на данный момент открыта следующая позиция с повышенным риском:

В случае реализации всего заложенного убытка, вся прибыль за конкурсный период сгорает и счет приходит к исходным цифрам, и даже чуть меньше. Парни, кто хочет рискнуть догнать — шансы есть, пробуйте.

С уважением! ББ.

+6
- KarL$oH
  21 декабря 2018, 10:11
  Борис Боос, хороший ты человек, Борис, очень позитивный!)))
  +2
- ch5oh
  21 декабря 2018, 10:34
  Борис Боос, на прошедшей неделе мы угадали с лонг вол в СИ и не угадали, что она будет в последние дни и часы. В итоге первоначальный стреддл в 66.50 сначала сжирал нереально много теты на стоящем рынке. Чтобы от этого уйти я переделал позу в бабочку плюс/минус рубль.
  
  А когда рынок ушел под проданный страйк 67.50 мы уже оказались шорт гамма и фед нас неплохо попилил. Итого вместо отличной прибыли снова около 0.
  
  На последнюю неделю мы встали оллин и, видимо, присоединимся к Кибору.
  
  Считаю своего надвигающегося дятла вполне заслуженным и адекватным.
  +2
  - Борис Боос
    21 декабря 2018, 11:06
    ch5oh, я этот лонг си ждал с прошлого месяца. профиль за день до экспирации:
    
    обалденный профиль, проданные кря уже распались, на руках практически хренова куча бесплатных направленных фьючерсов, движение началось. и тут прям визуально становится видно, как цену начинают придерживать до экспира. пришлось пытаться зафиксировать хоть что-то путами, ибо могло и откатить. профиль перед экспирацией
    
    и после экспирации цена прогнозируемо шуршит дальше до цели, но — увы! уже без меня. не знаю как они это делают, но приходится ка-то подстраиваться под текущие реалии мосбиржи.
    
    +1
Friendly Deep Space
21 декабря 2018, 10:49
Теперь хоть есть что показать скептикам, и на опционах таки могут зарабатывать, жаль что не только лишь все))
+3
KarL$oH
21 декабря 2018, 12:06
Да, самое главное забыл — я как раньше РТС ни шиша не понимал, так и сейчас этот дьявольский тикер вообще не вкуриваю

С Си еще хотя бы как-то можно что-то покрутить
0
risk8
21 декабря 2018, 12:22
Красота среди бегущих)
0
- ch5oh
  21 декабря 2018, 16:03
  risk8, краснота
  0